Kết hợp chiến lược kép - Chỉ số Stochastic Slow và Chỉ số sức mạnh tương đối
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng chiến lược chỉ số chậm ngẫu nhiên cổ điển kết hợp với chiến lược chỉ số tương đối mạnh, tạo thành một chiến lược kép. Khi chỉ số ngẫu nhiên vượt quá 80, nó đi quá xa 20; đồng thời khi RSI vượt quá 70 và đi quá xa 30, chỉ khi cả hai kích hoạt cùng một lúc, vị trí sẽ được mở.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu dựa trên hai chỉ số cổ điển - chỉ số chậm ngẫu nhiên và chỉ số RSI, và đặt ngưỡng để đánh giá tình trạng quá mua quá bán.
Các phần khác của chỉ số này là:
- Thiết lập Stochlength là 14, để tính toán chiều dài lookback của chỉ số ngẫu nhiên
- Thiết lập StochOverBought là 80 và StochOverSold là 20 để đánh giá ngưỡng bán tháo
- Thiết lập smoothK là 3, smoothD là 3, tham số mịn % K và % D
% K và % D được tính toán trong mã được đặt tên là k và d.
Khi đường %K từ dưới lên vượt qua đường %D, đó là tín hiệu xem quá. Khi nó vượt qua từ trên xuống, đó là tín hiệu xem quá.
Phần RSI:
- Đặt RSIlength là 14 để tính toán độ dài lookback của chỉ số RSI
- Thiết lập RSIOverBought là 70, RSIOverSold là 30 để xác định ngưỡng mua quá mức
Chỉ số RSI được tính được gọi là vrsi。
Khi chỉ số RSI tăng lên trên 70 là tín hiệu mua quá mức và giảm xuống dưới 30 là tín hiệu bán quá mức.
Điều kiện kích hoạt chiến lược kép:
Chiến lược này sẽ mở vị trí chỉ khi cả chỉ số ngẫu nhiên và chỉ số RSI đều cho thấy tín hiệu quá mua hoặc quá bán, tức là cả hai đều vượt quá ngưỡng thấp của mỗi người.
Sự kết hợp này sử dụng hai chỉ số bổ sung để giảm tín hiệu giả và tăng độ tin cậy của tín hiệu.
Phân tích lợi thế
Sự kết hợp của hai chiến lược này, kết hợp cả hai chiến lược cổ điển của chỉ số RSI và chỉ số chậm ngẫu nhiên, có những lợi thế sau:
- Gói chỉ số kép, có thể xác minh lẫn nhau, giảm tín hiệu giả, nâng cao chất lượng tín hiệu và độ tin cậy
- Chỉ số ngẫu nhiên đánh giá tình trạng quá mua quá bán, RSI cũng đánh giá tình trạng quá mua quá bán, kết hợp cả hai làm cho kết quả đáng tin cậy và chính xác hơn
- Chỉ số ngẫu nhiên sử dụng %K và %D, các tham số được điều chỉnh để tránh bị ảnh hưởng bởi các giá trị cực
- Chỉ số RSI phản ứng nhanh hơn, chỉ số ngẫu nhiên đánh giá xu hướng trung và dài hạn và các điểm biến, kết hợp với nhau làm cho chiến lược trở nên toàn diện hơn
- Phong cách giao dịch bảo thủ, chỉ mở vị trí khi chỉ số hiển thị cặp đôi, tránh xâm nhập, giảm tần suất giao dịch
Rủi ro và giải pháp
Chiến lược này cũng có một số rủi ro, bao gồm:
- Cài đặt tham số rủi ro
Thiết lập tham số ngưỡng không đúng có thể dẫn đến thất bại hoặc tạo ra tín hiệu sai. Các tham số tối ưu có thể được tìm thấy thông qua tối ưu hóa và thử nghiệm lặp lại.
- Không đủ tín hiệu chiến lược song song
Do chiến lược kép, tín hiệu sẽ được tạo ra với tần số thấp hơn, tỷ lệ sử dụng vị trí không cao. Các tham số có thể được nới lỏng thích hợp, tăng số tín hiệu.
- Vấn đề về chỉ số
Chỉ số ngẫu nhiên và chỉ số RSI đều bị tụt hậu, có thể bỏ lỡ cơ hội thay đổi nhanh chóng. Nó có thể được kết hợp với các chỉ số nhạy cảm hơn để hỗ trợ.
- Vấn đề không áp dụng cho một giống cụ thể
Chiến lược này phù hợp hơn với một số giống tương đối ổn định, biến động mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như chỉ số cổ phiếu, kim loại quý, v.v. Có thể không phù hợp với một số giống biến động nhỏ hơn.
Tối ưu hóa tư duy
Chính sách này cũng có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
- Tối ưu hóa tham số
Các tham số có thể được tối ưu hóa tự động hoặc bằng tay thông qua thuật toán để tìm ra sự kết hợp tham số tối ưu nhất.
- Tăng hệ thống chống thiệt hại
Có thể thiết lập dừng di chuyển hoặc dừng phần trăm để kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
- Kết hợp với các chỉ số khác
Các chỉ số năng lượng, trung bình di chuyển, v.v. có thể được đưa vào để hỗ trợ đánh giá chất lượng tín hiệu.
- Cải thiện thích hợp các điều kiện chiến lược kép
Có thể nới lỏng thích hợp giới hạn kích hoạt chiến lược kép, tăng số tín hiệu.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng sự kết hợp kép của chỉ số chậm ngẫu nhiên và chỉ số RSI, được kích hoạt khi cả hai cùng lúc hiển thị tín hiệu mua bán quá mức, có lợi thế như tín hiệu chính xác cao, phong cách giao dịch bảo vệ. Ngoài ra, có một số tham số thiết lập rủi ro, số lượng tín hiệu ít hơn. Chúng tôi có thể cải tiến và tối ưu hóa bằng cách tối ưu hóa tham số, thiết lập dừng lỗ và giới thiệu các chỉ số khác để làm cho chiến lược ổn định và đáng tin cậy hơn.
/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Stochastic + RSI, Double Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_RSI_Stoch_Strat", overlay=true)
// ChartArt's Stochastic Slow + Relative Strength Index, Double Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on October 23, 2015.
//
// This strategy combines the classic RSI
// strategy to sell when the RSI increases
// over 70 (or to buy when it falls below 30),
// with the classic Stochastic Slow strategy
// to sell when the Stochastic oscillator
// exceeds the value of 80 (and to buy when
// this value is below 20).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Stochastic are together
// in overbought or oversold conditions.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
if (not na(k) and not na(d))
if (crossover(k,d) and k < StochOverSold)
if (not na(vrsi)) and (crossover(vrsi, RSIOverSold))
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="StochLE + RsiLE")
if (crossunder(k,d) and k > StochOverBought)
if (crossunder(vrsi, RSIOverBought))
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="StochSE + RsiSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)WQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ