Sự kết hợp chiến lược kép Chỉ số Stoichastic Slow và Relative Strength Index

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-27 15:18:40
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp chiến lược Stochastic Slow cổ điển và chiến lược Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) để tạo thành một chiến lược kép. Nó sẽ mở vị trí khi Stochastic vượt quá 80 (kết) hoặc giảm xuống dưới 20 (dài) trong khi RSI vượt quá 70 (kết) hoặc giảm xuống dưới 30 (dài).

Chiến lược logic

Chiến lược này chủ yếu sử dụng hai chỉ số cổ điển Chỉ số Stochastic Slow và chỉ số RSI, và thiết lập các giá trị ngưỡng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức.

Stochastic Slow phần:

Đặt Stochlength là 14, thời gian xem lại cho tính toán Stochastic
Đặt StochOverBought là 80 và StochOverSold là 20, giá trị ngưỡng cho quá mua và quá bán
Đặt smoothK là 3 và smoothD là 3, thông số làm mịn cho %K và %D đường

Các đường %K và %D được tính toán được đặt tên là k và d trong mã.

Khi %K vượt qua %D từ dưới, đó là tín hiệu dài. Khi vượt qua dưới từ trên, đó là tín hiệu ngắn. Kết hợp với phán đoán mua quá mức / bán quá mức, nó có thể được sử dụng để xác định các cơ hội.

Phần RSI:

Đặt RSIlength là 14, thời gian xem lại để tính toán RSI
Đặt RSIOverBought là 70 và RSIOverSold là 30, giá trị ngưỡng mua quá mức và bán quá mức

Chỉ số RSI được tính toán được đặt tên là vrsi trong mã.

Khi chỉ số RSI tăng trên 70, nó gửi tín hiệu mua quá mức. Khi giảm dưới 30, nó gửi tín hiệu bán quá mức.

Chiến lược hai bước vào logic:

Chiến lược này sẽ chỉ mở vị trí khi cả Stochastic và RSI chỉ ra tín hiệu mua quá mức / bán quá mức cùng một lúc, có nghĩa là vượt qua các giá trị ngưỡng của riêng họ.

Sự kết hợp này sử dụng tính chất bổ sung của hai chỉ số để tăng độ tin cậy tín hiệu và giảm tín hiệu sai.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của sự kết hợp chiến lược đôi này là:

Kết hợp hai chỉ số có thể xác nhận lẫn nhau, giảm tín hiệu sai và tăng chất lượng tín hiệu
Đánh giá stochastic quá mua / quá bán các điều kiện, RSI làm cùng một công việc.
Stochastic sử dụng hệ thống chéo %K và %D, các tham số làm mịn làm cho nó mạnh mẽ với các outlier
RSI phản ứng nhanh với những thay đổi mới nhất, Stochastic đánh giá xu hướng trung và dài hạn và điểm chuyển hướng.
Phong cách giao dịch bảo thủ, chỉ mở các vị trí khi cả hai chỉ số đồng ý.

Rủi ro và giải pháp

Có một số rủi ro liên quan đến chiến lược này:

Rủi ro điều chỉnh tham số

Cài đặt tham số không đúng có thể dẫn đến việc bỏ lỡ những cơ hội tốt hoặc tạo ra các tín hiệu sai. Chúng ta có thể tối ưu hóa các tham số thông qua các thuật toán định lượng hoặc điều chỉnh thủ công để tìm ra sự kết hợp tốt nhất.
Thiếu tín hiệu

Do hệ thống chỉ số kép, tần số tín hiệu có thể tương đối thấp và tỷ lệ sử dụng vị trí không cao.
Rủi ro trì hoãn

Cả Stochastic và RSI đều có một số hiệu ứng chậm trễ, có thể gây ra cơ hội nhanh chóng bị bỏ lỡ.
Đặc tính của các công cụ

Chiến lược này có thể phù hợp hơn với một số công cụ biến động mạnh như chỉ số chứng khoán và vàng.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa thêm trong các khía cạnh sau:

Tối ưu hóa tham số

Tối ưu hóa các tham số theo định lượng hoặc bằng tay để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất.
Thiết lập cơ chế dừng lỗ

Thiết lập stop loss dựa trên chuyển động giá hoặc tỷ lệ phần trăm để kiểm soát lỗ giao dịch duy nhất.
Kết hợp với các chỉ số khác

Giới thiệu các chỉ số khác như khối lượng, trung bình động để giúp đánh giá chất lượng tín hiệu.
Thư giãn các điều kiện chiến lược kép

Nới lỏng các ngưỡng của chiến lược kép để tạo ra nhiều tín hiệu nhập cảnh hơn.

Kết luận

Chiến lược này kết hợp Stochastic Slow và RSI trong chế độ xác nhận kép, chỉ vào vị trí khi cả hai chỉ số đồng ý về tín hiệu mua quá mức / bán quá mức. Nó có độ tin cậy tín hiệu cao, phong cách giao dịch bảo thủ vv. Ngoài ra còn có một số rủi ro như điều chỉnh tham số, thiếu tín hiệu.

/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Stochastic + RSI, Double Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_RSI_Stoch_Strat", overlay=true)

// ChartArt's Stochastic Slow + Relative Strength Index, Double Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on October 23, 2015.
//
// This strategy combines the classic RSI
// strategy to sell when the RSI increases
// over 70 (or to buy when it falls below 30),
// with the classic Stochastic Slow strategy
// to sell when the Stochastic oscillator
// exceeds the value of 80 (and to buy when
// this value is below 20).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Stochastic are together
// in overbought or oversold conditions.
//
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/


///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

 
///////////// RSI 
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70  , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30  , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)


///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy

if (not na(k) and not na(d))
    if (crossover(k,d) and k < StochOverSold)
        if (not na(vrsi)) and (crossover(vrsi, RSIOverSold))
            strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="StochLE + RsiLE")
 
 
if (crossunder(k,d) and k > StochOverBought)
    if (crossunder(vrsi, RSIOverBought))
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="StochSE + RsiSE")
 
 
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)WQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu