Chiến lược giao dịch kết hợp Ichimoku Cloud và Bollinger Bands
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp một biểu đồ một đám mây của chỉ số Nhật Bản với chỉ số Binance để tạo ra tín hiệu giao dịch và đánh giá nhiều. Chiến lược này có thể đánh giá hiệu quả xu hướng thị trường và đánh giá khi chỉ số Binance phát ra tín hiệu nhiều, tránh giao dịch sai.
Nguyên tắc chiến lược
Một bản đồ đám mây bao gồm các đường chuyển đổi, đường chuẩn, đường chậm trễ, đường đi trước. Đường chuyển đổi là đường trung bình 9 ngày, đường chuẩn là đường trung bình 26 ngày. Khi đường chuyển đổi trên đường chuẩn là tín hiệu đa đầu, ngược lại là tín hiệu không đầu.
Đường trì hoãn là sự di chuyển trì hoãn của giá. Khi đường trì hoãn ở trên biểu thị xu hướng đa đầu và ở dưới là không đầu.
Các dải mây bao gồm hai đường dẫn trước, trung bình của đường trung bình 52 ngày và đường trung bình 26 ngày. Giá được coi là đa đầu trên dải mây và trống dưới đó.
Các vùng Brin được tạo thành từ đường trung bình n ngày và chênh lệch chuẩn, là vùng biến động của giá cổ phiếu. Khi giá vượt qua vùng trên, hãy nhìn nhiều và khi phá vỡ vùng dưới thì nhìn không.
Chiến lược này tạo ra các quy tắc giao dịch khi một biểu đồ đám mây phát ra tín hiệu nhiều không gian, đồng thời đánh giá sự phá vỡ của vùng Brin. Ví dụ: đường chuyển đổi lên phá vỡ đường chuẩn, đường trì hoãn ở trên, giá phá vỡ vùng mây và phá vỡ vùng Brin trên.
Lợi thế chiến lược
Một biểu đồ đám mây đánh giá xu hướng rõ ràng, đường chuyển đổi và đường trì hoãn có thể đánh giá xu hướng ngắn hạn, và dải đám mây đánh giá hướng xu hướng dài hạn.
Blink đánh giá xem giá có bị phá vỡ hay không, và có thể lọc ra một số giao dịch không cần thiết.
Các chỉ số kết hợp giúp tín hiệu giao dịch rõ ràng hơn, đáng tin cậy hơn và tránh rủi ro giao dịch.
Rủi ro và tối ưu hóa
Cài đặt tham số của Brinh Băng không chính xác có thể dẫn đến tín hiệu giao dịch không chính xác. Các tham số nên được thiết lập cẩn thận theo các tiêu chuẩn khác nhau.
Cần điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ để kiểm soát rủi ro. Việc nắm giữ quá lớn có thể dẫn đến sự mất mát.
Bạn có thể xem xét thêm chiến lược dừng lỗ, dừng lỗ khi giá chạy theo hướng bất lợi vượt quá một mức độ nhất định.
Có thể thử nghiệm nhiều chỉ số hơn để kết hợp với một bản đồ đám mây để tạo ra chiến lược giao dịch đáng tin cậy hơn.
Tóm tắt
Chiến lược này có hiệu quả sử dụng một biểu đồ đám mây để xác định hướng xu hướng và các tín hiệu lọc chỉ số BRI. Các tín hiệu chiến lược được rõ ràng và đáng tin cậy hơn, có thể giảm rủi ro giao dịch và thu được lợi nhuận tốt hơn thông qua điều chỉnh tham số và tối ưu hóa dừng lỗ.
/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud and Bollinger Bands",
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = true
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//Ichimoku Cloud
//Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Components of Ichimoku Cloud
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Cloud
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Entry/Exit Conditions
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and ta.crossover(lower, close)
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and ta.crossover(close, lower)
strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)
//Works well on BTC 30m/1h (11.29%), ETH 2h (29.05%), MATIC 2h/30m (37.12%), AVAX 1h/2h (49.2%), SOL 45m (45.43%)