Chiến lược theo xu hướng dựa trên chỉ báo EMA

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng phương pháp giao chéo đường EMA nhanh chậm để theo dõi xu hướng giá. Khi đường nhanh đi qua đường chậm từ phía dưới, hãy làm nhiều hơn; Khi đường nhanh đi qua đường chậm từ phía trên xuống, hãy cân bằng. Chiến lược này chủ yếu áp dụng cho các giống có xu hướng rõ ràng hơn, có thể theo dõi xu hướng một cách hiệu quả và thu được lợi nhuận vượt trội.

Nguyên tắc chiến lược

Chỉ số cốt lõi của chiến lược là đường trung bình EMA. Công thức tính toán đường trung bình EMA là:

EMA(t)=C(t)×2/(n+1)+EMA(t-1)×(n-1)/(n+1)

Trong đó, t là thời điểm hiện tại, C ((t) là giá đóng cửa hiện tại, n là giá trị của tham số N. Như vậy, EMA là một chỉ số kỹ thuật trung bình di chuyển có yếu tố cân nặng. EMA cho giá mới nhất trọng lượng cao hơn, vì vậy nó có thể phản ứng nhanh hơn với biến động giá mới nhất.

Chiến lược này xây dựng đường trung bình EMA nhanh và đường trung bình EMA chậm, cắt đường chậm trên đường nhanh là tín hiệu mua, cắt đường chậm dưới đường nhanh là tín hiệu bán. Khi cắt đường nhanh, báo hiệu giá bắt đầu một đợt tăng mới; khi cắt đường nhanh, báo hiệu xu hướng tăng lên kết thúc và bắt đầu điều chỉnh giảm.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có những lợi thế sau:

1. Ý tưởng chiến lược rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện;
2. Sử dụng chỉ số kỹ thuật đơn giản và thiết thực của EMA để đánh giá xu hướng giá, tránh bỏ lỡ cơ hội xu hướng chính;
3. Các tham số chiến lược ít hơn, chủ yếu phụ thuộc vào đường trung bình EMA chậm và nhanh, thuận tiện cho việc điều chỉnh tối ưu hóa;
4. Sau khi mua, bạn có thể theo dõi xu hướng tăng giá và kiếm được lợi nhuận kịp thời.
5. Các nhà đầu tư có thể mua các sản phẩm của mình và bán chúng để tránh sự thay đổi giá, giảm thiểu rủi ro.
6. Dữ liệu phản hồi đầy đủ và đáng tin cậy.

Phân tích rủi ro

Những rủi ro chính của chiến lược này là:

1. EMA trung bình có khả năng phát tín hiệu sai và có thể dẫn đến tổn thất;
2. Các đường trung bình của EMA có thể dễ dàng xuyên qua nhau trong các biến động, tạo ra các tín hiệu giao dịch thường xuyên;
3. Các sự kiện đột ngột dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng về hướng của các nút, không thể dừng lại kịp thời;
4. PARAMETERS có không gian tối ưu hóa hạn chế, hiệu suất thực tế có thể kém hơn kết quả phản hồi.

Để giảm nguy cơ trên, các biện pháp tối ưu hóa sau đây có thể được áp dụng:

1. Các chỉ số khác được lọc để tránh các tín hiệu giả.
2. Điều chỉnh các tham số để giảm tần suất tín hiệu;
3. Tăng các chiến lược ngăn chặn tổn thất, kiểm soát tổn thất đơn lẻ;
4. Kiểm tra các tham số khác nhau trong chu kỳ thời gian để tìm tham số tối ưu.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

1. Chỉ số tổng hợp nhiều chu kỳ thời gian. Ví dụ, kết hợp đường tròn hoặc đường trăng để xác định hướng của xu hướng lớn;
2. Thêm các điều kiện lọc để tránh phá vỡ giả mạo, chẳng hạn như khối lượng giao dịch, vành đai Brin;
3. Động thái điều chỉnh tham số. Cho phép tham số thay đổi theo thời gian thực;
4. Xây dựng mô hình kết hợp với các chỉ số khác. Ví dụ: mô hình thuật toán lưới, hồi quy.

Tóm tắt

Chiến lược này nói chung là một chiến lược theo dõi xu hướng thực tế đơn giản hơn. Nó sử dụng EMA để xác định xu hướng giá, logic hoạt động rõ ràng, dễ thực hiện. Ưu điểm là điều chỉnh tham số đơn giản, có thể theo dõi xu hướng hiệu quả; nhược điểm là dễ phát ra tín hiệu giả, hiệu suất thực tế có thể yếu hơn so với đo lại.