1. Quảng trường
  2. Chiến lược đột phá xu hướng

Chiến lược đột phá xu hướng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-27 17:34:31
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược breakout xu hướng là một chiến lược định lượng đánh giá xu hướng thị trường và giao dịch bằng cách tính biến động giá. Chiến lược sử dụng công thức (cao- thấp) / gần để tính biến động giá của nến, và xử lý thêm thông qua đường trung bình động để đánh giá xem có thay đổi xu hướng xảy ra hay không. Khi biến động cao hơn mức trung bình trong thời gian gần đây, một xu hướng mới có thể đang nổi lên. Sau đó chiến lược sẽ phát hành tín hiệu giao dịch.

Chiến lược logic

Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là (cao - thấp) / đóng, phản ánh chiều rộng của nến. Chiến lược đầu tiên tính toán chỉ số này, sau đó lấy giá trị tuyệt đối của nó và tính toán trung bình di chuyển đơn giản. Nếu giá trị tuyệt đối của chỉ số biến động nến hiện tại cao hơn giá trị trung bình di chuyển trong một khoảng thời gian, điều đó có nghĩa là một xu hướng mới có thể hình thành.

Cụ thể, chiến lược bao gồm các bước sau:

  1. Tính toán (cao - thấp) / đóng như chỉ số biến động
  2. Lấy giá trị tuyệt đối của chỉ số biến động và tính trung bình di chuyển đơn giản
  3. So sánh biến động nến hiện tại với đường trung bình động trong một khoảng thời gian (sản phẩm của người dùng)
  4. Nếu biến động hiện tại lớn hơn trung bình động, tạo tín hiệu dài; nếu thấp hơn, tạo tín hiệu ngắn
  5. Thực hiện các vị trí dài hoặc ngắn dựa trên hướng tín hiệu

Chiến lược này cũng chứa đồ họa chỉ số, thay đổi màu nến và các hình ảnh khác để đánh giá xu hướng trực quan.

Ưu điểm

Những lợi thế chính của chiến lược này là:

  1. Nguyên tắc đơn giản và trực tiếp, dễ hiểu và thực hiện
  2. Sử dụng biến động giá để đánh giá sự thay đổi xu hướng thị trường, không có khung chỉ số cố định
  3. Các tham số có thể tùy chỉnh để điều chỉnh độ nhạy của phán đoán
  4. Hiệu ứng trực quan tốt kết hợp với đồ họa chỉ số và thay đổi màu sắc
  5. Có thể làm sạch tiếng ồn và bắt được xu hướng trung bình dài hạn

Nói chung, chiến lược này phá vỡ mô hình suy nghĩ của phán đoán chỉ số truyền thống và chỉ tập trung vào sự biến động giá để thu thập linh hoạt những thay đổi xu hướng tiềm năng.

Rủi ro

Những rủi ro chính của chiến lược này bao gồm:

  1. Quá nhạy cảm với biến động thị trường, có thể tạo ra nhiều tín hiệu không hợp lệ
  2. Chỉ xem xét biến động giá, bỏ qua các yếu tố khác
  3. Cài đặt tham số không chính xác có thể bỏ lỡ xu hướng hoặc gây ra phán đoán sai
  4. Không thể phân biệt xu hướng trung dài hạn và điều chỉnh ngắn hạn

Những rủi ro này chủ yếu liên quan đến việc quá phụ thuộc vào chiến lược biến động giá để xác định xu hướng thị trường. Để giảm rủi ro, chúng ta có thể xem xét kết hợp các chỉ số đánh giá khác để xác minh tính hợp lệ của tín hiệu xu hướng và điều chỉnh đúng các tham số cho các chỉ số biến động mượt mà, lọc ra tiếng ồn ngắn hạn.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Các hướng chính để tối ưu hóa chiến lược này bao gồm:

  1. Kết hợp khối lượng giao dịch và các chỉ số khác để xác định giá trị xu hướng
  2. Thêm các mô hình học máy để đánh giá chất lượng tín hiệu
  3. Tối ưu hóa cài đặt tham số để làm mịn hiệu ứng tốt hơn
  4. Phân biệt xu hướng trung dài hạn và điều chỉnh ngắn hạn
  5. Kết hợp với các chiến lược dừng lỗ để kiểm soát lỗ trên mỗi giao dịch

Các biện pháp tối ưu hóa này có thể làm giảm xác suất giao dịch sai và cải thiện lợi nhuận của chiến lược. Đặc biệt, thêm các chỉ số và mô hình để xác định tính hợp lệ của tín hiệu có thể làm giảm đáng kể các tín hiệu không hợp lệ. Ngoài ra, các chiến lược dừng lỗ cũng cần thiết để kiểm soát lỗ giao dịch duy nhất và đảm bảo lợi nhuận tổng thể.

Tóm lại

Chiến lược này là một phương pháp đánh giá xu hướng của thị trường bằng cách tính toán biến động giá. Nguyên tắc đơn giản và trực tiếp, và việc sử dụng linh hoạt với các tham số tùy biến để điều chỉnh độ nhạy. Chiến lược có lợi thế nắm bắt các thay đổi xu hướng, nhưng cũng có một số rủi ro. Chúng ta có thể cải thiện nó bằng cách tối ưu hóa các chỉ số đánh giá, thiết lập các mô hình lọc, điều chỉnh cài đặt tham số và vân vân, để làm cho chiến lược ổn định và đáng tin cậy hơn. Nói chung, chiến lược này cung cấp một ý tưởng mới để xác định các thay đổi xu hướng thị trường và đáng nghiên cứu và tối ưu hóa thêm.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v2.0 25/10/2017
//
//  This histogram displays (high-low)/close
//  Can be applied to any time frame.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="(H-L)/C Histogram Backtest", precision = 2)
input_barwidth = input(4, title="Bar Width")
input_barsback = input(1, title="Look Back")
input_percentorprice = input(false, title="% change")
input_smalength = input(16, title="SMA Length")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = (high-low)/close
xPriceHL = (high-low)
xPrice1 = iff(input_percentorprice, xPrice * 100, xPriceHL)
xPrice1SMA = sma(abs(xPrice1), input_smalength)
pos = 0.0
pos := iff(xPrice1SMA[input_barsback] > abs(xPrice1), 1,
	   iff(xPrice1SMA[input_barsback] < abs(xPrice1), -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(abs(xPrice1), color=green, style = histogram, linewidth = input_barwidth, title="Change")
plot(xPrice1SMA[input_barsback], color=red, title="SMA")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu