1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao thoa MACD và EMA

Chiến lược giao thoa MACD và EMA

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-28 15:22:14
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng sự chéo chéo của các đường nhanh và chậm của chỉ số MACD để xác định các bước vào và ra. Chỉ số EMA cũng được sử dụng để đánh giá hướng xu hướng. Nó sẽ dài khi đường nhanh vượt qua đường chậm từ dưới và giá trị MACD dưới 0, nó sẽ ngắn khi đường nhanh vượt qua đường chậm từ trên và giá trị MACD trên 0.

Nguyên tắc chiến lược

Khi đường nhanh của MACD vượt qua đường chậm từ dưới và giá trị MACD dưới 0, nó cho thấy rằng trung bình động ngắn hạn của giá bắt đầu tăng và đà bắt đầu tăng cường, do đó, một vị trí dài có thể được thực hiện. Khi đường nhanh xuyên qua đường chậm từ trên và giá trị MACD trên 0, nó cho thấy rằng trung bình động ngắn hạn của giá bắt đầu giảm và đà bắt đầu suy yếu, do đó, một vị trí ngắn có thể được thực hiện.

Chỉ số EMA đánh giá hướng xu hướng tổng thể. Các giá trị EMA cao hơn cho thấy xu hướng tăng trong khi các giá trị thấp hơn cho thấy xu hướng giảm. Chiến lược chỉ đi dài khi EMA chỉ ra xu hướng tăng và đi ngắn khi EMA chỉ ra xu hướng giảm để tránh giao dịch ngược xu hướng.

Stop loss được thiết lập ở giá trị EMA khi tín hiệu được tạo ra. EMA có thể đánh giá xu hướng tốt. Thiết lập nó như giá trị EMA có thể làm giảm xác suất stop loss được thực hiện bởi các điểm thấp hoặc cao trước đó. Lợi nhuận được thiết lập là 2 lần giá nhập cảnh, cho tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 2.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này kết hợp các chỉ số MACD và EMA để xác định tốt hơn thời gian nhập cảnh và hướng xu hướng. Phương pháp dừng lỗ tránh đuổi theo tăng và bán giảm. Tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 2 là một thiết lập tham số tương đối bảo thủ. Các tham số của chỉ số MACD có thể được điều chỉnh để linh hoạt thích nghi với những thay đổi của thị trường.

Phân tích rủi ro

Chỉ số MACD có độ trễ trung bình, biến đổi chỉ số có xu hướng trễ biến đổi giá. Chiến lược không thể xác định các điểm nhập cụ thể, có một số mù lòa. Stop loss có xu hướng được kích hoạt bởi hành động giá biến động. Điểm lợi nhuận có thể đạt được sớm hoặc chậm trễ.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Tối ưu hóa các thông số của MACD để làm cho nó nhạy cảm hơn hoặc ổn định hơn.
  2. Bao gồm các chỉ số khác để xác định các điểm nhập chính xác hơn.
  3. Điều chỉnh động các thông số dừng lỗ và lấy lợi nhuận.
  4. Tối ưu hóa quản lý tiền để xác định kích thước vị trí phù hợp hơn.

Tóm lại

Chiến lược này kết hợp các chỉ số MACD và EMA để xác định thời gian nhập cảnh và hướng xu hướng. Nó sử dụng các phương pháp đơn giản và hợp lý để dừng lỗ và lấy lợi nhuận.

/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MACD & EMA 200 Strategy", overlay=true)

// MACD Settings
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
src = close

[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(src, fastLength, slowLength, signalLength)

// 200 EMA
ema200 = ta.ema(src, 200)
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.red)

// Long Condition
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine < 0 and close > ema200
if (longCondition and strategy.position_size <= 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    longStopLoss = ema200
    longTakeProfit = close + 2 * (close - ema200)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)

// Short Condition
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine > 0 and close < ema200
if (shortCondition and strategy.position_size <= 0)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    shortStopLoss = ema200
    shortTakeProfit = close - 2 * (ema200 - close)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu