1. Quảng trường
  2. Ba chiến lược đảo ngược bên trong

Ba chiến lược đảo ngược bên trong

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-29 11:09:56
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược đảo ngược ba bên trong là một chiến lược phân tích kỹ thuật xác định các tín hiệu đảo ngược trong giá cổ phiếu. Nó bao gồm ba ngọn nến, bắt đầu với một ngọn nến tăng với một cái bóng phía trên dài, tiếp theo là một ngọn nến giảm hoàn toàn nuốt lấy cơ thể của ngọn nến trước đó, và hoàn thành với một ngọn nến thứ ba có giá mở dưới giá đóng trước đó. Điều này cho thấy sau khi tăng, giá gặp áp lực bán mạnh ở mức này, báo hiệu một sự đảo ngược giảm có thể.

Chiến lược logic

Các quy tắc đánh giá của chiến lược đảo ngược ba bên trong là:

  1. Candlestick 1: Một ngọn nến tăng với một cái bóng phía trên tương đối dài, có nghĩa là một sự khác biệt lớn giữa giá cao nhất và giá mở cửa so với thân xác thực tế của nó.

  2. Nến 2: Một nến giảm hoàn toàn nuốt chửng cơ thể thực của nến trước đó, với giá thấp nhất dưới giá của nến 1.

  3. Nến 3: Giá mở cửa của nó thấp hơn giá đóng cửa của nến 2, và giá đóng cửa của nó cũng thấp hơn giá thấp nhất của nến 2.

Khi ba điều kiện trên được đáp ứng, nó cho thấy áp lực bán hàng mạnh đã xuất hiện trong một chuyển động giá tăng, và một sự đảo ngược giảm có thể xảy ra. Chiến lược sau đó sẽ mở một vị trí dài ở mức giá mở của nến 3, với lệnh dừng lỗ và lấy lợi nhuận được thiết lập.

Logic đầu vào: Mở vị trí mua với giá mở của nến 3 khi các quy tắc trên được đáp ứng.

Đánh mất logic: Đóng vị trí dài để dừng lỗ khi giá giảm xuống mức dừng lỗ.

Lấy logic lợi nhuận:
Đóng vị trí dài để kiếm lợi nhuận khi giá tăng để đạt mức lợi nhuận.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế chính của chiến lược Ba Inside Down Reversal là:

  1. Dấu hiệu giao dịch rõ ràng dễ đánh giá. Các đặc điểm mô hình của Three Inside Down rất rõ ràng và dễ xác định, tránh bỏ lỡ các giao dịch.

  2. Tỷ lệ thành công tương đối cao. Mô hình giá này thường biểu thị sự thay đổi tâm lý thị trường và hướng chính thống, dẫn đến tỷ lệ thành công cao cho việc mở các vị trí.

  3. Rủi ro có thể kiểm soát được. Có một logic dừng lỗ rõ ràng hạn chế lỗ duy nhất trong phạm vi, tránh việc tăng tài khoản.

  4. Khả năng thích nghi mạnh mẽ. Nó áp dụng cho hầu hết các loại và khung thời gian, và hoạt động đặc biệt tốt cho giao dịch trung bình và ngắn hạn.

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro trong chiến lược Three Inside Down Reversal:

  1. Khả năng dừng lỗ đang được kích hoạt.

  2. Rủi ro hạn chế thời gian: Nếu quá trình đảo ngược kéo dài quá lâu, sẽ có chi phí vốn cao hơn.

  3. Rủi ro từ việc thiết lập tham số: thiết lập dừng lỗ và lấy lợi nhuận ảnh hưởng đến L&L thực tế, đòi hỏi đánh giá thận trọng.

  4. Rủi ro từ giao dịch thường xuyên. Số lượng giao dịch cao hơn dẫn đến chi phí giao dịch tăng và áp lực tâm lý.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược đảo ngược ba bên trong có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:

  1. Kết hợp với các chỉ số khối lượng giao dịch.

  2. Điều chỉnh cài đặt tham số. Đánh giá mức dừng lỗ tối ưu và lấy các tham số lợi nhuận trên các sản phẩm và khung thời gian khác nhau.

  3. Thêm các điều kiện lọc. Tích hợp các chỉ số khác để tránh giao dịch không hợp lệ trong thời gian hợp nhất.

  4. Tối ưu hóa thời gian nhập cảnh. Đánh giá hành động giá sau khi mở ngọn nến thứ ba và tìm các điểm nhập cảnh tốt hơn.

Kết luận

Chiến lược Three Inside Down Reversal nhằm mục đích mở các vị trí trong giai đoạn ban đầu của sự đảo ngược giá tiềm năng bằng cách xác định các mô hình nến đại diện cho sự xuất hiện của áp lực bán hàng gián đoạn chuyển động giá tăng. Đây là một chiến lược phân tích kỹ thuật dễ kiểm soát rủi ro, đơn giản và thiết thực, rất cần thiết trong hộp công cụ giao dịch định lượng. Nó có lợi thế phát hiện hiệu quả các tín hiệu giao dịch và có các quy tắc giao dịch rõ ràng, nhưng cũng cần chú ý đến các rủi ro như thời gian dừng lỗ và giữ trong quá trình thực hiện thực tế. Việc đánh giá và tối ưu hóa thêm các thông số chiến lược có thể dẫn đến hiệu suất chiến lược tốt hơn.

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 06/02/2019
//    This is a three candlestick bearish reversal pattern consisting of a bearish 
//    harami pattern formed by the first 2 candlesticks then followed by down 
//    candlestick with a lower close than the prior candlestick.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Three Inside Down Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(40, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip", step=0.01)
barcolor(close[2] > open[2] ? open[1] > close[1] ? open[1] <= close[2] ? open[2] <= close[1] ? open[1] - close[1]< close[2] - open[2] ? close < open ? close < close[1] ? open < open[1] ? close < open[2] ? yellow :na :na : na : na : na:na : na : na : na)
posprice = 0.0
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue ) 
posprice :=  close[2] > open[2] ? open[1] > close[1] ? open[1] <= close[2] ? open[2] <= close[1] ? open[1] - close[1]< close[2] - open[2] ? close < open ? close < close[1] ? open < open[1] ? close < open[2] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0) 
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu