Chiến lược thoái lui Fibonacci RSI
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược điều chỉnh lại Fibonacci của RSI là một chiến lược theo dõi xu hướng bằng cách tính toán các chỉ số RSI với các mức Fibonacci được thiết lập để làm tín hiệu giao dịch, tham gia khi có sự đảo ngược trong khu vực mua quá mức và bán quá mức.
Nguyên tắc
Chiến lược này dựa trên sự thực hiện chéo của chỉ số RSI với mức Fibonacci. Đầu tiên, tính giá trị của chỉ số RSI, sau đó đặt mức Fibonacci ((38.2%, 50%, 61.8%), tạo ra tín hiệu mua khi chỉ số RSI vượt qua mức Fibonacci và tạo ra tín hiệu bán khi vượt qua.
Chỉ số RSI được sử dụng để xác định thị trường đang mua hoặc bán quá mức. RSI lớn hơn 70 là vùng mua quá mức và nhỏ hơn 30 là vùng bán quá mức. Khi RSI giảm từ vùng mua quá mức xuống vùng Fibonacci, nó thuộc về tín hiệu đảo ngược, làm nhiều; Khi RSI tăng từ vùng mua quá mức lên vùng Fibonacci, nó thuộc về tín hiệu đảo ngược, làm rỗng.
Khu vực Fibonacci Retracement được sử dụng chủ yếu trong chiến lược này để tham khảo và tạo ra tín hiệu giao dịch với RSI. Trong thị trường xu hướng, tiếp tục hoạt động sau khi điều chỉnh thường chạm vào mức Fibonacci Retracement, các mức này tương đương với kháng cự hỗ trợ.
Ưu điểm
Sử dụng RSI để đánh giá hình thức quá mua quá bán, kết hợp với vùng quay trở lại Fibonacci để nắm bắt cơ hội đảo ngược, có thể lọc một phần tiếng ồn.
Tính năng theo dõi xu hướng, có thể bắt được xu hướng đường dài.
Có thể thích ứng với các tình huống thị trường khác nhau bằng cách điều chỉnh vùng gọi lại Fibonacci.
Rủi ro
Vị trí này có thể được giữ trong một thời gian dài và cần có sự hỗ trợ tài chính.
Trong quá trình quay trở lại có thể xảy ra hiện tượng tìm kiếm đáy cao một lần nữa, cần thiết lập dừng lỗ để kiểm soát rủi ro.
Thiết lập tham số không đúng có thể dẫn đến giao dịch thường xuyên hoặc không nắm bắt đủ cơ hội đảo ngược.
Hướng tối ưu hóa
Các chỉ số khác có thể được xem xét để lọc thời gian tham gia. Ví dụ, MACD, Blink và các chỉ số khác để xác định xu hướng.
Có thể tối ưu hóa các tham số RSI và các thiết lập vùng Fibonacci.
Có thể thiết lập dừng lỗ động để khóa lợi nhuận.
Tóm tắt
RSI Fibonacci Retracement là một chiến lược theo dõi xu hướng, có tính ổn định tốt. So với một chiến lược RSI đơn lẻ, tham gia vào vùng Fibonacci Retracement có thể lọc một số giao dịch tiếng ồn một cách hiệu quả.
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// (c) ReduX_o, 2019. All rights reserved.
//
// How to trade:
// The indicator is more reliable in longer time frames
// Choose a fibonacci level as reference
// Buy when the RSI line turns green
// Sell when the RSI line turns red
//@version=4
strategy("RSI Fibonacci Levels", overlay=false, initial_capital=2000, currency=currency.USD, commission_value=0.1, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(14, minval=1, title="Rsi Periods")
f1 = input(title="Fibonacci Level", defval="38.2", options=["38.2", "50", "61.8"])
// === BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval=2010, title="From Year", minval=2010)
FromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1)
ToYear = input(defval=2020, title="To Year", minval=2010)
ToMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1)
src = hl2
fi= (f1 == "38.2") ? 38.2 : (f1 == "50")? 50 : 61.8
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
//***************************************************
rcolor = rsi >= fi ? color.lime : color.red
plot(rsi, title="RSI", color=rcolor, transp=0)
band1 = hline(78.6, color=color.red, linestyle= hline.style_solid, editable= false)
band0 = hline(23.6, color=color.lime, linestyle= hline.style_solid, editable= false)
band2 = hline(61.8, color=color.gray, editable= false)
band3 = hline(50, color=color.black, editable= false)
band4 = hline(38.2, color=color.gray, editable= false)
band5 = hline(fi, color=color.blue, linestyle= hline.style_solid, editable= false)
strategy.entry("LE", strategy.long, comment="L", when=rsi >= fi )
strategy.entry("SE", strategy.short, comment="S", when=rsi < fi )