Tổng quan

Chiến lược này dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự được tính toán từ giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó, thực hiện các lệnh mua hoặc bán trong phiên giao dịch hiện tại. Khi giá phá vỡ mức kháng cự R1 phía trên, vào lệnh mua; khi giá phá vỡ mức hỗ trợ S1 phía dưới, vào lệnh bán. Chiến lược này thuộc loại chiến lược hỗ trợ kháng cự động.

Nguyên lý chiến lược

1. Dựa vào giá cao nhất xHigh, giá thấp nhất xLow và giá đóng cửa xClose của phiên giao dịch trước đó để tính toán mức hỗ trợ S1, mức kháng cự R1 và điểm trục vPP cho phiên hiện tại.

   vPP = (xHigh + xLow + xClose) / 3

   vR1 = vPP + (vPP - xLow)

   vS1 = vPP - (xHigh - vPP)

2. Xác định xem giá có phá vỡ vR1 hoặc vS1 hay không. Nếu phá vỡ vR1 thì vào lệnh mua, nếu phá vỡ vS1 thì vào lệnh bán. POS ghi lại hướng mua/bán.

   pos = iff(close > vR1, 1,
   iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))

3. possig ghi lại hướng giao dịch thực tế. Nếu bật giao dịch đảo chiều reverse=true, tín hiệu giao dịch sẽ bị đảo ngược.

4. Dựa vào tín hiệu possig, vào lệnh mua khi phá vỡ vR1, vào lệnh bán khi phá vỡ vS1.

Ưu điểm của chiến lược

1. Chiến lược này sử dụng chỉ báo hỗ trợ kháng cự động, có thể bắt được các đợt phá vỡ xu hướng mạnh.
2. Các mức hỗ trợ và kháng cự được cập nhật hàng ngày, mang tính động.
3. Có thể chọn giao dịch xuôi chiều hoặc đảo chiều, phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau.
4. Tư duy chiến lược đơn giản, dễ hiểu và dễ triển khai.
5. Hiển thị trực quan các mức hỗ trợ kháng cự, giúp nhận biết trực quan khi xu hướng đảo chiều.

Phân tích rủi ro

1. Nếu thị trường dao động sideway, có thể kích hoạt nhiều tín hiệu mua bán không cần thiết.
2. Nếu xuất hiện xu hướng bất thường mạnh, các mức hỗ trợ kháng cự có thể bị phá vỡ và tiếp tục kéo dài, gây thua lỗ.
3. Phương pháp tính điểm trục và hỗ trợ kháng cự khá đơn giản, cần được tối ưu hóa thêm.

Giải pháp cho rủi ro:

1. Điều chỉnh quy mô vị thế phù hợp, kiểm soát thua lỗ mỗi lệnh.
2. Đặt lệnh dừng lỗ, tránh vượt quá mức thua lỗ chấp nhận được.
3. Kết hợp với các chỉ báo khác để lọc tín hiệu, tránh giao dịch thường xuyên trong thị trường sideway.

Hướng tối ưu hóa

1. Tối ưu hóa phương pháp tính các mức hỗ trợ kháng cự để mang tính dự báo cao hơn.
2. Bổ sung kết hợp với các chỉ báo xu hướng, động lượng, v.v., để tránh các giao dịch không cần thiết.
3. Thêm chiến lược dừng lỗ, kiểm soát thua lỗ từng lệnh và tối đa.
4. Kết hợp với các phương pháp học máy để các mức hỗ trợ kháng cự có thể được tối ưu hóa động.

Tổng kết

Chiến lược này dựa trên chỉ báo hỗ trợ kháng cự động, giữ vị thế theo hướng phá vỡ giá. Tư duy chiến lược đơn giản, dễ hiểu và dễ triển khai, có thể bắt hiệu quả các điểm đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, cũng tồn tại một số rủi ro nhất định, cần kết hợp thêm với các chỉ báo khác để tối ưu hóa, giúp tín hiệu giao dịch chính xác và đáng tin cậy hơn. Nhìn chung, chiến lược này phù hợp để sử dụng như một chỉ báo hỗ trợ đánh giá, hoặc làm một trong những chiến lược cơ bản trong giao dịch định lượng.