Chiến lược giao dịch cải thiện chỉ số RSI

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-29 16:23:48
Tags:

1. Tổng quan về chiến lược

Chiến lược này cải thiện chỉ số RSI cổ điển bằng cách thiết lập các đường báo động mua và bán. Khi chỉ số RSI phá vỡ các đường báo động, các hoạt động mua hoặc bán tương ứng được thực hiện. Đồng thời, chiến lược cũng cung cấp khả năng chuyển vị trí dài và ngắn.

2. Chi tiết chiến lược

1. Tên chiến lược: RSI Histogram Alert Strategy

Chiến lược này kích hoạt tín hiệu mua và bán thông qua biểu đồ của chỉ số RSI.

2. Nguyên tắc chiến lược

(1) Tính toán giá trị của chỉ số RSI:

RSIMain = (rsi(xPrice, RSIPeriod) - 50) * RSIHistoModify

nơi xPrice là chuỗi giá, RSIPeriod là tham số để tính RSI, và RSIHistoModify là một yếu tố mở rộng cho giá trị RSI.

(2) Thiết lập đường cảnh báo mua BuyAlertLevel và đường cảnh báo bán SellAlertLevel. Khi chỉ số RSI ở trên đường cảnh báo mua, đó là tín hiệu mua. Khi ở dưới đường cảnh báo bán, đó là tín hiệu bán.

(3) Chụp biểu đồ của chỉ số RSI để hình dung tín hiệu mua và bán.

(4) Đặt vị trí pos. Khi một tín hiệu được kích hoạt, đặt pos là 1 (dài) hoặc -1 (ngắn).

(5) Xác định hướng nhập và giá dựa trên giá trị của pos.

3. Ưu điểm của Chiến lược

(1) Cải thiện cách sử dụng chỉ số RSI và hiển thị rõ hơn các tín hiệu mua và bán.

(2) Các tham số có thể tùy chỉnh để điều chỉnh chỉ số RSI và đường cảnh báo phù hợp với các thị trường khác nhau.

(3) Hiển thị trực quan của tín hiệu mua và bán Histogram.

(4) Khả năng chọn giao dịch tích cực hoặc ngược.

(5) Ý tưởng chiến lược đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và sửa đổi.

4. Rủi ro của chiến lược

(1) Có xu hướng tạo ra tín hiệu sai. Chỉ số RSI tự nó có xu hướng tạo ra tín hiệu sai.

(2) Không xem xét dừng lỗ, với nguy cơ mất mát lớn.

(3) Các thiết lập tham số không chính xác cũng có thể dẫn đến sự cố.

5. Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

(1) Kết hợp với các chỉ số khác để lọc ra các tín hiệu sai, ví dụ như xem xét việc phá vỡ khối lượng giao dịch.

(2) Thiết lập các cơ chế dừng lỗ.

(3) Tối ưu hóa tham số để tìm các tham số tối ưu.

(4) Xem xét kết hợp với máy học để tự động tìm các thông số tối ưu bằng cách sử dụng thuật toán.

3. Tóm lại

Chiến lược này thể hiện tín hiệu mua và bán rõ ràng hơn và trực quan hơn bằng cách cải thiện việc sử dụng chỉ số RSI và thiết lập các đường báo động mua và bán. Nó có tính thực tế mạnh hơn so với chỉ số RSI ban đầu. Nhưng cũng có một số rủi ro nhất định.

/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/12/2016
// This simple indicator modified RSI
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="RSI HistoAlert Strategy")
RSIPeriod = input(13, minval=1)
BuyAlertLevel = input(-10)
SellAlertLevel = input(10)
RSIHistoModify = input(1.5)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
hline(BuyAlertLevel, color=green)
hline(SellAlertLevel, color=red)
xPrice = close
RSIMain = (rsi(xPrice, RSIPeriod) - 50) * RSIHistoModify
rsiHcolor =  iff(RSIMain >= 0 , green,
              iff(RSIMain < 0, red, black))
pos = iff(RSIMain > BuyAlertLevel, 1,
	     iff(RSIMain < SellAlertLevel, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(RSIMain, color=blue, title="RSI HistoAlert")
plot(RSIMain, color=rsiHcolor, title="Histogram", style = histogram, linewidth  = 1)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu