Tổng quan

Chiến lược này dựa trên sự giao cắt giữa đường trung bình động nhanh và đường trung bình động chậm để quyết định mua lên hay bán xuống. Khi đường trung bình động nhanh cắt lên trên đường trung bình động chậm, sẽ mua lên; khi đường trung bình động nhanh cắt xuống dưới đường trung bình động chậm, sẽ đóng vị thế. Để theo đuổi lợi nhuận cao hơn, chiến lược này áp dụng cơ chế trailing stop. Sau khi mua lên, không đặt lệnh dừng lỗ trực tiếp dưới giá giao dịch, mà thiết lập một mức trailing stop bên dưới giá giao dịch. Mức trailing stop này sẽ di chuyển lên theo giá tăng cho đến khi giá giảm chạm vào giới hạn dưới của mức dừng lỗ.

Nguyên lý chiến lược

Chiến lược này sử dụng đường trung bình động đơn giản nhanh (SMA) và SMA chậm để xác định thời điểm mua lên và đóng vị thế. Khi SMA nhanh cắt lên trên SMA chậm, nhận định xu hướng chuyển sang tăng, lúc này sẽ mua lên; khi SMA nhanh cắt xuống dưới SMA chậm, nhận định xu hướng đảo chiều, chuẩn bị đóng vị thế.

Để theo đuổi lợi nhuận cao hơn, chiến lược này đưa vào cơ chế trailing stop. Sau khi mua lên, không đặt lệnh dừng lỗ ở mức giá cố định, mà thiết lập một mức trailing stop. Mức này sẽ theo dõi giá tăng lên phía trên, mỗi khi giá tăng một tỷ lệ nhất định, mức trailing stop sẽ điều chỉnh tăng lên một khoảng nhất định. Khi giá giảm trở lại và chạm vào mức trailing stop, lệnh dừng lỗ sẽ được kích hoạt, đóng vị thế.

Cụ thể, công thức tính mức trailing stop như sau:

Mức trailing stop = Giá × (1 - Tỷ lệ phần trăm trailing stop)

Trong đó, tỷ lệ phần trăm trailing stop được xác định bởi tham số "Deviation %" của chiến lược. Chiến lược sẽ tính toán mức trailing stop mới mỗi khi đóng nến sau khi mở vị thế. Mức trailing stop mới không được thấp hơn mức trailing stop của nến trước đó, để đảm bảo mức dừng lỗ chỉ có thể tăng lên, không thể giảm xuống.

Khi giá giảm và chạm vào mức trailing stop, tín hiệu đóng vị thế sẽ được kích hoạt, vị thế sẽ được đóng bằng lệnh thị trường.

Ưu điểm của chiến lược

• Sử dụng hai đường trung bình động để xác định hướng xu hướng, hiệu quả backtest tốt
• Áp dụng trailing stop, có thể theo đuổi lợi nhuận cao hơn
• Có thể tùy chỉnh chu kỳ đường trung bình động và biên độ trailing stop
• Khi xu hướng tăng, mức dừng lỗ liên tục di chuyển lên, đảm bảo phần lớn lợi nhuận
• Khi xu hướng đảo chiều, có thể cắt lỗ nhanh chóng, tránh thua lỗ lớn hơn

Rủi ro và giải pháp

• Thời điểm giao cắt đường trung bình động không phù hợp có thể tạo ra tín hiệu giả. Có thể kiểm tra các tham số khác nhau để tìm ra tổ hợp đường trung bình động tối ưu
• Trailing stop quá mạnh có thể khiến mức dừng lỗ bị chạm quá sớm. Có thể điều chỉnh tham số tỷ lệ phần trăm trailing stop phù hợp
• Giá xuất hiện gap nhảy có thể trực tiếp chạm mức dừng lỗ. Khuyến nghị kết hợp các chỉ báo khác để xác định xu hướng, tránh giao dịch trong thị trường đi ngang

Hướng tối ưu

• Có thể kiểm tra các tham số chu kỳ đường trung bình động khác nhau để tìm ra tổ hợp tham số tối ưu
• Có thể kiểm tra các tham số tỷ lệ phần trăm trailing stop khác nhau để tìm ra mức dừng lỗ tối ưu
• Có thể thêm các chỉ báo khác để nhận định, tạm dừng giao dịch trong thị trường đi ngang, tránh bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất ngờ

Tổng kết

Chiến lược này kết hợp sử dụng chỉ báo đường trung bình động để xác định hướng xu hướng và cơ chế trailing stop để khóa lợi nhuận, đạt hiệu suất tốt trong dữ liệu huấn luyện. Bằng cách tối ưu hóa tổ hợp tham số và kiểm soát rủi ro, có thể đạt được lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, không có chiến lược nào có thể tránh khỏi thua lỗ hoàn toàn, khuyến nghị điều chỉnh quản lý vị thế phù hợp, kiểm tra trên các sản phẩm khác nhau để phân tán rủi ro.