1. Quảng trường
  2. Chiến lược thoát hàng ngày

Chiến lược thoát hàng ngày

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-02 13:57:42
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược đột phá hàng ngày là một chiến lược đơn giản dựa trên biểu đồ nến hàng ngày. Nó tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách quan sát mối quan hệ giữa giá mở và đóng của ngày trước để xác định đà thị trường.

Chiến lược logic

Logic cốt lõi của chiến lược này là:

Nếu thân cây nến của ngày trước màu xanh lá cây (giá đóng cao hơn giá mở cửa), nó cho thấy xu hướng tăng trong ngày đó. Chiến lược sẽ đi dài vào ngày mở cửa hôm sau. Nếu thân cây nến của ngày trước màu đỏ (giá đóng thấp hơn giá mở cửa), nó cho thấy xu hướng giảm. Chiến lược sẽ đi ngắn vào ngày mở cửa hôm sau.

Bằng cách đơn giản này, chiến lược có thể xác định động lực thị trường trong chu kỳ nến gần đây và thực hiện giao dịch phù hợp.

Cụ thể, chiến lược tạo ra các tín hiệu giao dịch như sau:

  1. Nhận dữ liệu nến của ngày giao dịch trước tại thị trường mở mỗi ngày
  2. So sánh giá mở và đóng của ngọn nến đó
  3. Nếu mở < đóng (cây nến màu xanh lá cây), tạo ra tín hiệu dài, đi dài ở tỷ lệ phần trăm các quỹ có sẵn
  4. Nếu mở > đóng (cây nến màu đỏ), tạo ra tín hiệu ngắn, đi ngắn ở tỷ lệ phần trăm các quỹ có sẵn
  5. Sử dụng lệnh dừng lỗ để thoát khỏi các vị trí

Thông qua logic này, chiến lược có thể tận dụng xu hướng giá ngắn hạn.

Ưu điểm

Những lợi thế chính của chiến lược này bao gồm:

  1. Sự đơn giản- Lý thuyết cốt lõi trực tiếp so sánh màu nến và rất đơn giản và rõ ràng.
  2. Xu hướng sau- Nó xác định hướng xu hướng của ngày giao dịch gần đây nhất, sau đợt tăng trưởng ngắn hạn.
  3. Sự linh hoạt- Các thông số như kích thước vị trí, dừng lỗ có thể được điều chỉnh để sửa đổi rủi ro so với phần thưởng.
  4. Khả năng tối ưu hóa- Nhiều cải tiến có thể được thêm vào, như phân tích nhiều khung thời gian và phù hợp dữ liệu để cải thiện độ bền.

Rủi ro và cải tiến

Một số rủi ro và các lĩnh vực cải tiến:

  1. Rủi ro chọc chích- Nó chỉ nhìn vào nến hàng ngày, vì vậy có thể giả mạo mua pullbacks thay vì xu hướng thực tế trong thị trường dao động. khung thời gian bổ sung hoặc chỉ số có thể được thêm để đánh giá hợp nhất.
  2. Nguy cơ bán ngắn- Các vị trí ngắn có rủi ro giảm không giới hạn.
  3. Chế độ điều chỉnh tham số- Chọn mức dừng lỗ, kích thước vị trí vv để đạt được lợi nhuận điều chỉnh rủi ro tốt hơn.
  4. Thêm các chỉ số- Bao gồm nhiều chỉ số kỹ thuật hơn để cải thiện độ bền và ổn định.

Kết luận

Chiến lược đột phá hàng ngày xác định động lực thị trường thông qua việc so sánh đơn giản và hiệu quả các ngọn nến hàng ngày, cho phép nó giao dịch theo hướng xu hướng ngắn hạn. Mặc dù đơn giản và dễ thực hiện, nó có rủi ro. Tăng cường thêm các thông số và các chỉ số bổ sung có thể tăng độ tin cậy của chiến lược.

/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2023-08-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Daily Candle Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=0.0)

// Input parameters
initialCapital = 10000
riskFactor = 3500

// Calculate the opening and closing values for the last day's candle
lastDayOpen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
lastDayClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Determine the color of the last day's candle
lastDayColor = lastDayOpen < lastDayClose ? color.green : color.red

// Plot the last day's candle on the chart
plotshape(series=na, color=lastDayColor, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Calculate trade size based on available capital at last day's closing
availableCapital = strategy.equity
tradeSize = availableCapital / riskFactor

// Trading conditions
buyCondition = lastDayColor == color.green
sellCondition = lastDayColor == color.red

// Execute strategy orders with calculated trade size
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=tradeSize, when=buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=tradeSize, when=sellCondition)

// Exit strategy
stopLoss = 0.001 * lastDayOpen * tradeSize
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Buy", loss=stopLoss)
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Sell", loss=stopLoss)

// Plot stop loss level on the chart
plot(stopLoss, color=color.red, linewidth=2, title="Stop Loss")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu