Chiến lược xu hướng trung bình động KP
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược xu hướng trung bình di chuyển KP là một chiến lược theo dõi xu hướng của một bộ chỉ số phân tích kỹ thuật. Chiến lược này chủ yếu sử dụng chỉ số trung bình để xác định hướng xu hướng giá, sử dụng tín hiệu giao thoa ngang nhau để đánh giá thời gian nhập. Chiến lược có thể được thực hiện trên nền tảng TradingView, có hiệu suất tốt hơn thông qua tối ưu hóa tham số.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược KP sử dụng ba loại chỉ số chính:
Đường trung bình: EMA nhanh và SMA chậm. EMA phản ứng với sự thay đổi giá nhạy cảm hơn và SMA ổn định hơn.
Đồ thị Hickenlooper: Đồ thị Hickenlooper đặc biệt, có đặc điểm xu hướng rõ ràng hơn. Nguồn dữ liệu giá sử dụng trong chiến lược để vẽ đường trung bình EMA.
Tùy chọn biến đối số: Chuyển đổi đối số tùy chọn cho dữ liệu giá để dễ dàng quan sát sự thay đổi giá phần trăm.
Logic giao dịch cụ thể là, EMA nhanh làm nhiều khi vượt qua SMA chậm; Bình thường khi phá vỡ SMA chậm. Chiến lược này là một chiến lược theo dõi xu hướng điển hình.
Phân tích lợi thế
- Các tham số có thể điều chỉnh được, có thể thích ứng với các loại khác nhau và thời gian giao dịch
- Các chỉ số trực quan kết hợp với nhau để tạo ra chiến lược giao dịch xu hướng rõ ràng và dễ đọc
- Thêm tùy chọn biến đổi logarithm để đối phó với các giống biến động hơn
- Bản đồ Hickenlooper cho thấy xu hướng
- Khả năng kiểm soát rủi ro của hệ thống khử lỗ tích hợp
Phân tích rủi ro
- Rủi ro thay đổi xu hướng, cần dừng lỗ kịp thời
- Tối ưu hóa tham số cần thận trọng, tránh quá phù hợp
- Lựa chọn loại và thời gian giao dịch ảnh hưởng lớn đến hiệu suất chiến lược
- Cần kiểm tra lại đầy đủ để đảm bảo tính ổn định của tham số
Hướng tối ưu hóa
- Thêm mô-đun tối ưu hóa tham số thích ứng
- Kết hợp thêm các chỉ số để lọc các tín hiệu giả
- Thêm mô-đun giao dịch thuật toán để tự động đặt hàng
- Điểm mấu chốt của việc kết hợp công nghệ học máy
- Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ, thực hiện động theo dõi dừng lỗ
Tóm tắt
Chiến lược xu hướng trung bình di động KP tích hợp nhiều chỉ số kỹ thuật để xác định hướng xu hướng, thiết lập tham số linh hoạt, hiệu quả trực quan xuất sắc. Chiến lược này có thể được sử dụng như là chiến lược theo dõi xu hướng cơ bản, sau khi điều chỉnh tối ưu hóa thích hợp để sử dụng giao dịch thực. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng không có chiến lược nào có thể dự đoán thị trường hoàn hảo, cần kiểm soát rủi ro và hành động thận trọng.
/*backtest
start: 2022-12-27 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("KP 15min Strategy", shorttitle="KP15", overlay=false)
res = input("D",title="Heikin Ashi Candle Time Frame")
hshift = input(0, title="Heikin Ashi Candle Time Frame Shift")
res1 = input("W",title="Heikin Ashi EMA Time Frame")
mhshift = input(0, title="Heikin Ashi EMA Time Frame Shift")
fama = input(10, title="Heikin Ashi EMA Period")
test = input(0, title="Heikin Ashi EMA Shift")
sloma = input(100, title="Slow EMA Period")
slomas = input(0, title="Slow EMA Shift")
logtransform = input(false, title="Log Transform")
stoploss = input(true, title="Stop Loss")
showplots = input(true, title="Show Plots")
ha_t = request.security(syminfo.tickerid, res, expression=hlc3)
ha_close = request.security(syminfo.tickerid, res, expression=logtransform ? math.log(close[hshift]) : close[hshift])
mha_close = request.security(syminfo.tickerid, res1, expression=logtransform ? math.log(close[mhshift]) : close[mhshift])
fma = ta.ema(mha_close[test], fama)
sma = ta.ema(ha_close[slomas], sloma)
plot(showplots ? (logtransform ? math.exp(fma) : fma) : na, title="MA", color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(showplots ? (logtransform ? math.exp(sma) : sma) : na, title="SMA", color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2, style=plot.style_line)
golong = ta.crossover(fma, sma)
exitLong = ta.crossunder(fma, sma)
if (golong)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("Buy")