Chiến lược theo dõi xu hướng trung bình động Kaufman thích ứng

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng chỉ số KAMA để theo dõi xu hướng giá, mua thấp và bán cao để kiếm lợi nhuận.

Nguyên tắc chiến lược

Công thức tính toán của Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) là:

nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (Close - nz(nAMA[1]))

其中:

nsmooth = (nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend)^2

nefratio = nsignal / nnoise 

nsignal = |Close - Close[Length]|

nnoise = sum(|Close - Close[1]|, Length)

nfastend = 0.666

nslowend = 0.0645

Các chỉ số tổng hợp xem xét sự biến động của thị trường và xu hướng thay đổi giá, có thể theo dõi xu hướng giá nhanh hơn.

1. Khi thị trường có ít biến động, nsmooth gần nslowend, dòng KAMA thay đổi chậm, ức chế tiếng ồn thị trường.
2. Khi thị trường biến động mạnh và xu hướng xuất hiện, nsmooth gần nfastend, KAMA line thay đổi nhanh chóng, theo dõi xu hướng.

Bằng cách so sánh giá với mối quan hệ của KAMA, người ta có thể đánh giá xu hướng của giá để quyết định thực hiện thêm giao dịch.

Lợi thế chiến lược

Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là sử dụng các chỉ số trung bình di chuyển thích ứng để theo dõi xu hướng thay đổi giá, có thể giảm hiệu quả ảnh hưởng của tiếng ồn, theo dõi hiệu quả. Các lợi thế cụ thể như sau:

1. Chỉ số KAMA ngăn chặn tiếng ồn thị trường, có thể giảm sự kết hợp giao dịch không cần thiết.
2. Chỉ số KAMA có thể phản ứng nhanh với xu hướng thay đổi giá và theo dõi hiệu quả.
3. Các quy tắc quyết định chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện.
4. Có thể cấu hình giao dịch ngược để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau.

Rủi ro chiến lược

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

1. Trong các trường hợp chấn động, chỉ số KAMA có thể có tín hiệu lỗi. Bạn có thể tối ưu hiệu quả chỉ số bằng cách điều chỉnh tham số.
2. Có sự chậm trễ theo dõi, có thể bỏ lỡ sự đảo ngược giá ngắn hạn. Chẩn đoán có thể được kết hợp với các chỉ số khác nếu thích hợp.
3. Không tính phí giao dịch và điểm trượt, hiệu quả của đĩa cứng sẽ kém hơn so với phản hồi.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

1. Tối ưu hóa tham số KAMA, nâng cao độ nhạy theo dõi của chỉ số.
2. Tăng cơ chế ngăn chặn tổn thất, kiểm soát tổn thất tối đa của một giao dịch.
3. Kết hợp với các chỉ số khác, các tín hiệu lọc giúp cải thiện độ chính xác của các quyết định.
4. Thêm một cơ chế tái nhập học để theo dõi xu hướng.

Tóm tắt

Chiến lược này sử dụng Kaufman tự thích ứng với chỉ số trung bình di chuyển để theo dõi xu hướng giá, quy tắc ra quyết định đơn giản, rõ ràng và dễ dàng hoạt động trên thực tế. Chỉ số này ức chế tiếng ồn và phản ứng nhanh với sự thay đổi giá, theo dõi hiệu quả tốt, là một chiến lược theo dõi xu hướng đáng khuyên.