Mua vào lúc đóng cửa và chốt lời vào lúc mở cửa ngày hôm sau
ChaoZhang
Tổng quan
Ý tưởng chính của chiến lược này là mua trước khi đóng cửa vào ngày hôm đó, sau khi mở cửa vào ngày hôm sau để xem giá có cao hơn giá mua hay không, nếu cao hơn thì dừng bán, nếu không cao hơn thì tiếp tục giữ cho đến khi dừng lỗ hoặc dừng.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này ban đầu đặt đường trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày làm chỉ số phán đoán trạng thái thị trường, chỉ cho phép giao dịch khi giá cao hơn đường 200 ngày. Ngoài ra, đặt thời gian mua hàng ngày trong nửa giờ trước khi đóng cửa và bán trong nửa giờ sau khi mở cửa vào ngày hôm sau.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có một số lợi thế:
Sử dụng hiệu ứng đóng cửa, biến động lớn hơn khi đóng cửa, dễ tạo ra lỗ hổng lớn hơn, giá mở cửa ngày hôm sau có thể có sự sụt giảm đáng kể.
Với thời gian nắm giữ ngắn hơn, bạn có thể nhanh chóng dừng lỗ và giảm rủi ro.
Nó có một logic đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện.
Có thể thiết lập các đường dừng lỗ và các chỉ số đánh giá thị trường để kiểm soát rủi ro.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Thị trường có thể mua ở mức giá cao khi đóng cửa, tăng nguy cơ thua lỗ.
Thời gian nắm giữ ngắn, dễ bị giam giữ. Nếu ngày hôm sau không dừng lại thì có thể bị giam giữ.
Tùy thuộc vào lỗ hổng lớn, nếu không có lỗ hổng có thể mất mát hoặc giữ lại.
Nếu chọn sai mục tiêu, ví dụ như chỉ số cổ phiếu ngang, có thể mất nhiều lần.
Giải pháp tương ứng:
Các chỉ số kỹ thuật có thể được kết hợp để xác định mức đóng cửa tương đối thấp.
Thời gian lưu giữ có thể được kéo dài một cách thích hợp, ví dụ: 2-3 ngày.
Chọn thời điểm đột phá có hiệu lực để mua.
Lưu ý rằng các biểu tượng có xu hướng tăng lên.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa bằng cách:
Thêm thêm các chỉ số kỹ thuật vào các điều kiện mua để đảm bảo thời gian mua bán khép lại cao hơn.
Kiểm tra các chu kỳ giữ khác nhau để tìm thời gian dừng tối ưu.
Tối ưu hóa đường dừng để tìm điểm dừng tối ưu.
Kiểm tra các chỉ số cụ thể và môi trường thị trường hoạt động tốt hơn, sử dụng các chỉ số động và quản lý vị trí.
Tóm tắt
Chiến lược này có ý tưởng tổng thể rõ ràng, sử dụng lỗ hổng tạo ra hiệu ứng đóng cửa để thực hiện giao dịch dừng lỗ với nhịp độ nhanh. Nó có các ưu điểm như hoạt động đơn giản, dễ thực hiện. Nhưng cũng có rủi ro lớn, lựa chọn cổ phiếu và dừng lỗ rất quan trọng.
/*backtest
start: 2022-12-27 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// © HermanBrummer
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
strategy("M8 BUY @ END OF DAY", "", 1)
/// BUYS AT THE END OF THE DAY
/// SELLS THE NEXT MORNING IF PRICE IS HIGHER THEN THE ENTRY PRICE
/// IF PRICE IS NOT HIGHER THEN IT WILL KEEP THE POSITION AND WAIT FOR EITHER A STOP OUT OR FOR PRICE TO BE HIGHER THAN THE ENTRY
/// USES A 5% STOP LOSS ON THE REDLINE -- SETTABLE IN SETTINGS
/// USES A 200 DAY MARKET FILTER -- SETTABLE IN SETTINGS -- IMPORTS DATA FROM HIGHER TIMEFRAME, BUT USES CLOSE[2] << SO THIS IS FIXED, NON-REPAITING DATA
MarketFilterLen = input(200)
StopLossPerc = input(.95, step=0.01)
buyTime = time(timeframe.period, "1429-1500")
sellTime = time(timeframe.period, "0925-0935")
F1 = close > sma(security(syminfo.tickerid, "D", close[2]), MarketFilterLen) // HIGH OF OLD DATA -- SO NO REPAINTING
enter = buyTime and F1
exit = sellTime
StopLossLine = strategy.position_avg_price * StopLossPerc
plot(StopLossLine, "StopLossLine", color.new(#FF0000, 50))
strategy.entry("L", true, when=enter)
strategy.exit("StopLoss", stop=StopLossLine )
if close > strategy.position_avg_price
strategy.close("L", when=exit)
barcolor(strategy.opentrades != 0 ? color.new(color.yellow, 0) : na )