Chiến lược đảo ngược động lượng dựa trên đường trung bình động và chỉ số sức mạnh tương đối
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược đảo ngược động lực dựa trên các chỉ số di chuyển trung bình và tương đối mạnh. Nó sử dụng các dấu hiệu giao thoa của các đường di chuyển nhanh và chậm và các tín hiệu mua bán quá mức để đánh giá Entry và Exit.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng đường trung bình di chuyển 14 ngày làm đường tín hiệu nhanh, đường trung bình di chuyển 28 ngày làm đường chậm.
Khi đường trung bình di chuyển 14 ngày vượt qua đường trung bình di chuyển 28 ngày và RSI thấp hơn 30 hoặc RSI thấp hơn 13, hãy đánh giá sự đảo ngược và tham gia nhiều hơn. Khi đường trung bình di chuyển 14 ngày vượt qua đường trung bình di chuyển 28 ngày, việc đánh giá số lượng di chuyển sẽ không hiệu quả và phần nào dừng lại.
Ngoài ra, chiến lược cũng thiết lập một cơ chế dừng một phần. Khi thu nhập giữ vị trí đạt đến điểm dừng được thiết lập (bằng mặc định là 8%) thì sẽ bị dừng một phần (bằng mặc định bán 50%).
Phân tích lợi thế
Chiến lược này kết hợp các lợi thế của đường trung bình di chuyển và tránh các tổn thất do whipsaw gây ra.
Một số tiếng ồn đã được lọc ra bằng cách sử dụng trung bình di chuyển nhanh và chậm.
Chỉ số RSI đánh giá quá mua quá bán, tránh theo đuổi.
Một phần của hệ thống ngăn chặn sẽ khóa một phần lợi nhuận và giảm rủi ro.
Phân tích rủi ro
Chiến lược giao chéo hai đường trung bình di chuyển dễ gây ra whipsaw, do đó mang lại tổn thất. Chiến lược này có thể lọc một phần whipsaw thông qua chỉ số RSI để đưa ra phán đoán phụ trợ.
Một số điểm dừng có thể dẫn đến việc bỏ lỡ một sự kiện lớn hơn. Bạn có thể cân bằng rủi ro và lợi ích bằng cách điều chỉnh điểm dừng.
Hướng tối ưu hóa
Có thể thử nghiệm các kết hợp trung bình di chuyển của các tham số khác nhau để tìm tham số tối ưu.
Có thể thử nghiệm các ngưỡng RSI khác nhau.
Có thể điều chỉnh điểm dừng và tỷ lệ bán của một phần, cân bằng rủi ro và lợi nhuận.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược đảo ngược điển hình. Nó sử dụng đường trung bình nhanh và chậm để đánh giá thị trường đảo ngược và kết hợp với tín hiệu lọc của chỉ số RSI. Đồng thời thiết lập một phần dừng để khóa một phần lợi nhuận.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "14/28 SMA and RSI", shorttitle = "14/28 SMA and RSI", overlay = false, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, currency = currency.USD)
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
take_Profit=input(8, title="Take Profit")
quantityPercentage=input(50, title="Percent of Quantity to Sell")
closeOverbought=input(true, title="Close Overbought and Take Profit")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
longCondition = 0
sellCondition = 0
takeProfit = 0
quantityRemainder = 100
smaSignal = input(14, title="SMA Signal Period")
smaLong = input(28, title="SMA Longer Period")
if ((sma(close, smaSignal) >= sma(close, smaLong) and rsi<= 30) or (rsi<=13)) and strategy.position_size==0
longCondition:=1
if longCondition==1
strategy.entry("Buy", strategy.long)
profit = ((close-strategy.position_avg_price)/strategy.position_avg_price) * 100
if sma(close, smaSignal) <= sma(close, smaLong) and strategy.position_size>1
sellCondition := 1
if strategy.position_size>=1
if closeOverbought == true
if profit>=take_Profit and takeProfit == 0
strategy.exit("Take Profit", profit=take_Profit, qty_percent=quantityPercentage)
takeProfit:=1
quantityRemainder:=100-quantityPercentage
if sellCondition == 1 and quantityRemainder<100
strategy.close("Buy")
if closeOverbought == false and rsi>70
strategy.close("Take Profit")
plot(longCondition, "Buy Condition", green)
plot(takeProfit, "Partial Sell Condition", orange)
plot(sellCondition, "Sell Condition", red)