Chiến lược đột phá băng thông rộng
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược phá vỡ băng thông rộng là một chiến lược theo dõi xu hướng. Nó sử dụng phạm vi biến động để xác định thời gian vào và ra. Cụ thể, nó sử dụng đường lên và đường xuống của băng Brin để xác định liệu giá có phá vỡ hay không.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên chỉ số Brin Belt. Brin Belt bao gồm ba đường:
- Đường trung - trung bình di chuyển đơn giản n ngày
- Đường lên - đường trung + k * n ngày chênh lệch chuẩn
- Hạ đường ray - đường trung tâm - chênh lệch chuẩn k * n ngày
Giá trị k ở đây thường là 1,5 hoặc 2. Khi giá phá vỡ đường ray, chứng khoán đi vào khu vực mạnh, làm nhiều; Khi giá giảm đường ray, chứng khoán đi vào khu vực yếu, giảm giá.
Chiến lược này sử dụng đường trung bình 20 ngày và chênh lệch chuẩn 1,5 lần để xây dựng vùng Brin. Khi giá phá vỡ đường lên, có hai lựa chọn:
- Sử dụng dừng đường ray
- Dừng lỗ bằng đường trung tâm
Nếu đó là cổ phiếu có biến động cao, tốt hơn là sử dụng hiệu quả dừng lỗ dưới đường ray.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những lợi thế chính như sau:
- Có khả năng theo dõi xu hướng giá một cách hiệu quả và bắt kịp các tín hiệu đột phá
- Sử dụng phạm vi dao động để xác định điểm vào sân, có thể lọc tiếng ồn hiệu quả
- prebuiltr hai phương thức dừng lỗ, có thể chọn phương án tối ưu dựa trên đặc điểm của cổ phiếu
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Các tín hiệu đột phá có thể là đột phá giả, không thể theo dõi xu hướng hiệu quả
- Cài đặt điểm dừng không đúng có thể gây ra dừng quá mức
- Không thể xử lý hiệu quả thị trường
Những rủi ro này có thể được giảm bớt bằng cách tối ưu hóa các tham số và kết hợp với các chỉ số khác.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
- Tối ưu hóa các tham số của Brin để tìm các tham số kết hợp tốt nhất
- Kết hợp các chỉ số như khối lượng giao dịch để xác minh độ tin cậy của tín hiệu đột phá
- Sử dụng các chỉ số khác để xây dựng cơ chế lọc để tránh đột phá giả
- Động thái điều chỉnh vị trí dừng để giảm nguy cơ dừng
Tóm tắt
Chiến lược đột phá băng thông rộng là một chiến lược theo dõi xu hướng cổ điển hơn. Nó có thể được cải thiện thông qua tối ưu hóa tham số và tối ưu hóa quy tắc để phù hợp hơn với môi trường thị trường khác nhau. Chiến lược này dễ hiểu và thực hiện, là một lựa chọn chiến lược nhập cảnh tốt cho giao dịch định lượng.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if(exit==1)
if (crossunder(source, lower))
strategy.close("Long")
if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
if (crossunder(source, basis))
strategy.close("Long")
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)