Chiến lược sức mạnh gấu

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-04 15:13:16
Tags:

Tổng quan

Chiến lược sức mạnh gấu là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên chỉ số sức mạnh gấu. Chiến lược này tạo ra các tín hiệu giao dịch bằng cách tính năng của giá đóng hàng ngày so với giá mở để xác định tình trạng dài / ngắn hiện tại của thị trường. Nó sẽ ngắn khi sức mạnh gấu vượt quá mức bán đã thiết lập và sẽ dài khi sức mạnh gấu giảm xuống dưới mức mua đã thiết lập. Chiến lược này phù hợp với giao dịch trung hạn.

Nguyên tắc chiến lược

Chỉ số cốt lõi của chiến lược sức mạnh gấu là chỉ số sức mạnh gấu. Chỉ số này tính toán sức mạnh dài / ngắn của thị trường dựa trên sự khác biệt giữa giá đóng cửa và giá mở cửa. Công thức tính toán cụ thể là như sau:

Nếu Close < Open:
Nếu Prev Close > Prev Open:
Bear Power = max ((Close - Open, High - Low) Còn gì nữa: Sức mạnh của gấu = cao - thấp

Nếu Close >= Open: Nếu Prev Close > Prev Open: Bear Power = max ((Prev Close - Low, High - Close) Còn gì nữa: Bear Power = max ((Open - Low, High - Close)

Ý tưởng cơ bản đằng sau công thức này là nếu giá đóng < giá mở hôm nay, nó chỉ ra một lực giảm trên thị trường hôm nay, đặc trưng của một thị trường gấu; nếu giá đóng >= giá mở, nó chỉ ra một lực tăng hoặc củng cố trên thị trường hôm nay, đặc trưng của một thị trường tăng. Công thức chứa dữ liệu ngày trước để đảm bảo tính liên tục của sức mạnh.

Sau khi tính toán chỉ số sức mạnh gấu, chiến lược sẽ thiết lập một đường bán và một đường mua. Nó đi ngắn khi sức mạnh gấu vượt qua đường bán và đi dài khi sức mạnh gấu vượt qua đường mua.

Phân tích lợi thế

Chiến lược Bear Power có những lợi thế sau:

Nguồn của các tín hiệu giao dịch là duy nhất và có một số khả năng dẫn đầu.
Chiến lược này có mức rút vốn có thể kiểm soát được và một số chức năng quản lý rủi ro. So với các chiến lược theo dõi thị trường một cách tích cực, chiến lược Bear Power chỉ phát hành lệnh giao dịch khi các tín hiệu dài / ngắn rõ ràng xuất hiện trên thị trường, có thể ngăn ngừa thiệt hại không cần thiết.
Chiến lược này có khó khăn thực hiện thấp và dễ áp dụng trong thực tế.
Nó có thể được tối ưu hóa linh hoạt theo nhu cầu. Ví dụ, các vị trí đường mua / bán có thể được điều chỉnh cho các thị trường khác nhau, logic giao dịch ngược có thể được thêm, vv

Phân tích rủi ro

Chiến lược Bear Power cũng có một số rủi ro:

Thị trường có thể bị giới hạn trong khoảng thời gian dài, và chiến lược sẽ không thể nắm bắt được lợi nhuận khổng lồ do xu hướng.
Chỉ số sức mạnh gấu không đáng tin cậy 100% cho các phán đoán và tín hiệu của nó có thể thất bại.
Chiến lược chỉ dựa vào một hoặc hai chỉ số cho tín hiệu, khiến nó dễ bị quá phù hợp. Các chiến lược duy nhất có xu hướng thất bại trong giao dịch thực tế. Nhiều chiến lược nên được kết hợp để phân bổ tài sản và quản lý rủi ro.
Chi phí giao dịch và trượt không được xem xét trong chiến lược. Trong giao dịch thực tế, tác động của chúng không thể bỏ qua và cần phải được đưa vào mô phỏng.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược Bear Power có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

Thêm logic dừng lỗ. dừng lỗ kịp thời khi các chuyển động thị trường xung đột tín hiệu có thể giảm lỗ.
Thêm xác nhận từ các chỉ số khác. Kết hợp các chỉ số như đường trung bình động và biến động để xác nhận tín hiệu Bear Power và ngăn chặn lỗi.
Đưa ra các mô hình học máy. Sử dụng mạng thần kinh, SVM vv để đào tạo chỉ số Bear Power và thiết lập các mô hình phán đoán dài / ngắn đáng tin cậy hơn.
Tối ưu hóa các vị trí đường mua / bán. Tìm kết hợp tham số tối ưu thông qua backtesting. Các đường thích nghi cũng có thể được sử dụng dựa trên hồ sơ thị trường.
Thêm các cơ chế theo xu hướng. Xác định các thị trường xu hướng và chuyển sang các chiến lược theo xu hướng để có lợi nhuận cao hơn.

Kết luận

Chiến lược sức mạnh gấu xác định cấu trúc thị trường và lợi nhuận từ các vị trí ngắn trong thị trường gấu dựa trên chỉ số sức mạnh gấu độc đáo. Chiến lược này có mức rút vốn có thể kiểm soát được và dễ thực hiện, phù hợp với giao dịch trung hạn. Chúng tôi có thể tối ưu hóa nó hơn nữa trong các khía cạnh như thêm dừng, xác minh tín hiệu, học máy v.v., để làm cho nó trở thành một chiến lược định lượng mạnh mẽ.

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2023-12-30 01:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 26/01/2017
//  Bear Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bear Power Strategy")
SellLevel = input(10, step=0.01)
BuyLevel = input(1, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value =  iff (close < open ,  
             iff (close[1] > open ,  max(close - open, high - low), high - low), 
                 iff (close > open, 
                     iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)), 
                         iff(high - close > close - low, 
                             iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), 
                              iff (high - close < close - low, 
                               iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low), 
                                 iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
                                  iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
pos = iff(value > SellLevel, -1,
	   iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == -1) 
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(value, style=line, linewidth=2, color=blue)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu