Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên chỉ báo Bear Power
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược sức mạnh gấu là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên chỉ số sức mạnh gấu. Chiến lược này đánh giá tình trạng hiện tại của thị trường bằng cách tính toán giá đóng cửa hàng ngày so với sức mạnh của giá mở cửa, để tạo ra tín hiệu giao dịch. Khi sức mạnh gấu vượt quá mức bán đặt, hãy giảm giá; khi sức mạnh gấu thấp hơn mức mua đặt.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số trung tâm của chiến lược sức mạnh gấu là chỉ số sức mạnh gấu (Bear Power Indicator). Chỉ số này tính toán sức mạnh của thị trường dựa trên sự khác biệt giữa giá đóng cửa và giá mở cửa. Công thức tính toán cụ thể như sau:
Nếu giá đóng cửa < giá mở cửa: Nếu giá đóng cửa ngày trước > giá mở cửa ngày trước: Lực lượng gấu = max (giá đóng - giá mở, giá cao nhất - giá thấp nhất) Nếu không: Lực lượng gấu = giá cao nhất - giá thấp nhất Nếu giá đóng cửa >= giá mở cửa: Nếu giá đóng cửa ngày trước > giá mở cửa ngày trước: Sức mạnh gấu = max (giá đóng cửa ngày trước - giá thấp nhất, giá cao nhất - giá đóng cửa) Nếu không: Lực lượng gấu = max (giá mở - giá thấp nhất, giá cao nhất - giá đóng cửa)
Ý tưởng cơ bản của công thức này là nếu giá đóng cửa < giá mở cửa, cho thấy thị trường có lực giảm trong ngày, đây là biểu hiện của thị trường gấu; nếu giá đóng cửa > = giá mở cửa, cho thấy thị trường có lực tăng hoặc thu hẹp trong ngày, thuộc thị trường đa đầu. Công thức bao gồm dữ liệu ngày trước để đảm bảo tính liên tục của lực.
Sau khi tính ra chỉ số sức mạnh gấu, chiến lược sẽ thiết lập một đường bán và đường mua. Khi gấu vượt qua sức mạnh bán, hãy làm trống; Khi gấu vượt qua sức mạnh mua, hãy làm nhiều hơn.
Phân tích lợi thế
Chiến lược “sức mạnh gấu” có một số lợi thế:
Nguồn tín hiệu chiến lược là độc đáo và có tính tiên đoán. Chỉ số sức mạnh gấu ít được sử dụng trong phân tích kỹ thuật truyền thống, cung cấp một góc nhìn mới để đánh giá cấu trúc thị trường.
Chiến lược rút lui có thể kiểm soát được và có một số chức năng quản lý rủi ro. So với chiến lược theo dõi thị trường một cách mạnh mẽ, chiến lược sức mạnh gấu chỉ đưa ra chỉ thị giao dịch khi thị trường có tín hiệu rõ ràng về đầu nhiều đầu và đầu không, có thể tránh thiệt hại không cần thiết.
Chiến lược này chỉ cần giá đóng cửa và giá mở cửa để thực hiện, logic mã không phức tạp.
Có thể tối ưu hóa linh hoạt theo nhu cầu. Có thể điều chỉnh vị trí đường mua bán theo thị trường khác nhau, thiết lập logic giao dịch đảo ngược để tối ưu hóa chiến lược.
Phân tích rủi ro
Một số rủi ro của chiến lược sức mạnh gấu:
Thị trường có thể ở trong tình trạng biến động lâu dài, khi chiến lược không thể nắm bắt được lợi nhuận lớn từ xu hướng. Khi đó, lợi nhuận của chiến lược có thể chủ yếu đến từ giá chênh lệch.
Chỉ số sức mạnh gấu không phải là một chỉ số phán đoán đáng tin cậy 100%, tín hiệu mua và bán có thể không hiệu quả.
Chiến lược chỉ tạo ra tín hiệu dựa trên một hoặc hai chỉ số, dễ bị tối ưu hóa quá mức. Trong giao dịch thực tế, một chiến lược đơn lẻ dễ bị thất bại, cần kết hợp nhiều chiến lược để phân bổ tài sản và quản lý rủi ro.
Chiến lược không tính đến tác động của chi phí giao dịch và điểm trượt. Các tác động của cả hai trong giao dịch thực tế không thể bị bỏ qua và cần phải giới thiệu mô phỏng của cả hai yếu tố này khi thực hiện chiến lược.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược sức mạnh gấu có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
Thêm logic dừng lỗ. Khi thị trường đi ngược lại với tín hiệu chiến lược, dừng lỗ kịp thời có thể làm giảm lỗ.
Thêm xác minh các chỉ số khác. Ví dụ, kết hợp các chỉ số như đường trung bình, dao động để xác minh tín hiệu của chỉ số sức mạnh gấu, để ngăn chặn lỗi.
Giới thiệu mô hình học máy. Sử dụng mạng thần kinh, SVM để đào tạo các chỉ số sức mạnh của gấu, để xây dựng mô hình phán đoán đa không gian đáng tin cậy hơn.
Tối ưu hóa vị trí đường mua và bán. Bạn có thể tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất bằng cách phản hồi. Bạn cũng có thể thiết lập đường mua và bán thích ứng, điều chỉnh động theo hồ sơ thị trường.
Tăng cơ chế theo dõi xu hướng. Sau khi xác định thị trường xu hướng, thay đổi chiến lược theo dõi xu hướng để kiếm được lợi nhuận cao hơn.
Tóm tắt
Chiến lược sức mạnh gấu dựa trên các chỉ số sức mạnh gấu độc đáo để đánh giá cấu trúc thị trường, giảm giá để thu lợi nhuận trong thị trường gấu. Chiến lược có thể rút lui được kiểm soát, không khó thực hiện và phù hợp với giao dịch ngắn trung bình. Chúng tôi cũng có thể tối ưu hóa chiến lược này từ nhiều chiều như giới thiệu dừng lỗ, thêm xác minh tín hiệu, học máy và các khía cạnh khác để làm cho nó trở thành một chiến lược định lượng ổn định và đáng tin cậy.
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2023-12-30 01:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/01/2017
// Bear Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bear Power Strategy")
SellLevel = input(10, step=0.01)
BuyLevel = input(1, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value = iff (close < open ,
iff (close[1] > open , max(close - open, high - low), high - low),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low),
iff (high - close < close - low,
iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low),
iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
pos = iff(value > SellLevel, -1,
iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(value, style=line, linewidth=2, color=blue)