1. Quảng trường
  2. Chiến lược theo dõi xu hướng động lực

Chiến lược theo dõi xu hướng động lực

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-04 15:28:06
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược theo dõi xu hướng động lực là một chiến lược sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), chỉ số Stochastic và Momentum để xác định xu hướng. Nó kết hợp các tín hiệu từ nhiều chỉ số với kết quả kiểm tra hậu quả tốt và phù hợp với việc nắm giữ trung và dài hạn.

Chiến lược logic

Chiến lược này đầu tiên tính toán các chỉ số RSI, Stochastic và Momentum lần lượt 9 giai đoạn. Sau đó nhân Stochastic bằng RSI và chia cho Momentum để có được một chỉ số kết hợp được gọi là KNRP. Chỉ số này phản ánh thông tin từ nhiều chỉ số con đồng thời.

Sau đó, một trung bình di chuyển 2 giai đoạn của KNRP được tính toán. Các tín hiệu giao dịch được tạo ra khi trung bình di chuyển này vượt trên hoặc dưới giá trị trước của nó. Đó là, đi dài khi trung bình lớn hơn giai đoạn trước và đi ngắn khi thấp hơn giai đoạn trước. Tín hiệu này phản ánh xu hướng ngắn hạn của chỉ số KNRP.

Phân tích lợi thế

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là thiết kế chỉ số hợp lý và kết hợp hiệu quả thông tin từ nhiều chỉ số kỹ thuật để xác định chính xác hướng xu hướng. So với một chỉ số duy nhất, nó làm giảm xác suất tín hiệu sai và cải thiện độ tin cậy tín hiệu.

Ngoài ra, cơ sở chính cho chiến lược xác định xu hướng là đường trung bình động của KNRP, tránh rủi ro theo đuổi mức cao và bán mức thấp và phù hợp với khái niệm giao dịch xu hướng.

Phân tích rủi ro

Rủi ro chính của chiến lược này nằm trong chính chỉ số kết hợp. Nếu phương pháp kết hợp không đúng, có thể có xung đột giữa các chỉ số khác nhau. Điều này sẽ làm tăng các tín hiệu sai và ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược. Ngoài ra, cài đặt tham số không đúng cũng có thể có tác động lớn hơn đến kết quả.

Để giảm rủi ro, nên tối ưu hóa các tham số và kiểm tra tác động của các chiều dài và sự kết hợp các tham số khác nhau đối với chỉ số chiến lược và kết quả backtest tổng thể.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Các khía cạnh chính mà chiến lược này có thể được tối ưu hóa bao gồm:

  1. Kiểm tra nhiều loại kết hợp các chỉ số kỹ thuật hơn để tìm cách hiệu quả hơn để xác định xu hướng

  2. Tối ưu hóa các tham số chỉ số để tìm ra các giá trị phù hợp hơn với điều kiện thị trường hiện tại

  3. Thêm logic dừng lỗ/lợi nhuận để khóa lợi nhuận và giảm lỗ

  4. Thử nghiệm trên các khung thời gian dài hơn như hàng ngày hoặc hàng tuần để đánh giá hiệu suất như một chiến lược trung bình dài hạn

  5. Thêm mô-đun định kích thước vị trí để điều chỉnh vị trí dựa trên điều kiện thị trường

Tóm lại

Chiến lược theo dõi xu hướng đà là một chiến lược xu hướng tương đối ổn định và đáng tin cậy. Nó giải quyết vấn đề chỉ số duy nhất có xu hướng tín hiệu sai và xác định xu hướng hiệu quả thông qua nhiều chỉ số cân nhắc. Các thông số linh hoạt với không gian tối ưu hóa lớn, phù hợp với các nhà giao dịch chỉ số kỹ thuật. Với những cải tiến hơn nữa, chiến lược này có tiềm năng trở thành một chiến lược định lượng dài hạn đáng giữ.

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/07/2021
// To calculate the coordinates in which the kink of the line will cross, 
//the standard Forex instruments are used - Relative Strenght Index, Stochastic and Momentum.
//It is very easy to optimize them for the existing trading strategy: they all have very 
//flexible and easily customizable parameters. Signals to enter the market can be 2 situations:
//    Change of color of the indicator line from red to blue. At the same time, it is worth entering into the purchase;
//    Change of color of the indicator line from blue to red. In this case, it is worth entering for sale.
//The signals are extremely clear and can be used in practice even by beginners. The indicator 
//itself shows when to make deals: the user only has to accompany them and set the values 
//of Take Profit and Stop Loss. As a rule, the signal to complete trading is the approach of 
//the indicator level to the levels of the maximum or minimum of the previous time period.  
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Kwan NRP Backtest", shorttitle="KNRP")
xPrice = open
Length_Momentum = input(9, minval=1)
Length_RSI = input(9, minval=1)
Length_Stoch = input(9, minval = 1)
Length_NRP = input(2, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
var xKNRP = array.new_float(1,na)
xMom = close / close[Length_Momentum] * 100
xRSI = rsi(xPrice, Length_RSI)
xStoch = stoch(xPrice, high, low, 9)
if xMom != 0 
    val=xStoch*xRSI/xMom
    array.push(xKNRP,val)  
    nz(na)
avr = 0.0    
if array.size(xKNRP) > Length_NRP
    for i = array.size(xKNRP)-Length_NRP to array.size(xKNRP)-1
	    avr+= array.get(xKNRP, i)
    nz(na)	    
avr := avr / Length_NRP	
clr = avr > avr[1] ? color.blue : color.red
pos = iff(avr > avr[1] , 1,
	   iff(avr < avr[1], -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
plot(avr, color=clr, title="RMI")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu