Chiến lược theo dõi xu hướng ngược của đường chéo trung bình di chuyển kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-04 15:48:15
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược kết hợp kết hợp ba chiến lược khác nhau để tạo ra tín hiệu giao dịch. Thứ nhất, nó sử dụng chiến lược mô hình đảo ngược 123, tạo ra tín hiệu giao dịch khi giá hình thành các mô hình cụ thể. Thứ hai, nó sử dụng chiến lược chéo trung bình động, đánh giá xu hướng bằng cách so sánh các chéo giữa trung bình động và trung bình động theo cấp số. Cuối cùng, chiến lược này cũng cho phép lựa chọn có nên giao dịch ngược lại hay không. Sự kết hợp của ba chiến lược này có thể nắm bắt các điểm đảo ngược xu hướng trong khi lọc ra một số tín hiệu giao dịch ồn ào.

Chiến lược logic

123 Chiến lược đảo ngược mô hình

Chiến lược này bắt nguồn từ phương pháp được đề xuất trong cuốn sách của Ulf Jensen How I Tripped My Money in the Futures Market. Chiến lược giao dịch dựa trên giá đóng của cổ phiếu và chỉ số Stochastic Oscillator. Cụ thể, các quy tắc là:

Khi giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa trước đó và cũng cao hơn giá đóng cửa hai ngày trước, trong khi Stochastic Slow 9 giai đoạn dưới 50, đi dài. Khi giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa trước đó và cũng thấp hơn giá đóng cửa hai ngày trước, trong khi Stochastic Fast 9 giai đoạn trên 50, đi ngắn.

Do đó, nó có thể nắm bắt các cơ hội đảo ngược khi giá hình thành mức cao hoặc thấp mới ba ngày trong khi kết hợp với các tín hiệu bán quá mức hoặc mua quá mức từ chỉ số stochastic.

Chiến lược chéo trung bình di chuyển

Chiến lược này sử dụng sự chéo chéo giữa đường trung bình di chuyển đơn giản thời gian dài MA và đường trung bình di chuyển số nhân thời gian dài EMA để tạo ra tín hiệu giao dịch.

Khi đường trung bình chuyển động biểu thức vượt qua đường trung bình chuyển động đơn giản, đi dài.

Do đó, nó có thể trực quan đánh giá các điểm chuyển đổi của xu hướng giá. Ngoài ra, đường trung bình động theo cấp số nhân nhạy cảm hơn với sự thay đổi giá và có thể phát ra tín hiệu giao dịch sớm hơn.

Giao dịch ngược

Chiến lược này cho phép lựa chọn giao dịch ngược lại. Nếu giao dịch ngược được chọn, tín hiệu dài sẽ trở thành tín hiệu ngắn, và ngược lại. Điều này có thể có lợi hơn cho một số nhà giao dịch tin chắc rằng thường có những hành vi gây hiểu lầm trên thị trường.

Ưu điểm của Chiến lược

Chiến lược kết hợp này thừa hưởng những lợi thế của các chiến lược đơn lẻ khác nhau ở một mức độ nào đó, có thể giảm thiểu rủi ro của một chiến lược duy nhất và tăng lợi nhuận.

Cụ thể, chiến lược mô hình đảo ngược 123 có thể nắm bắt kịp thời khi giá hiển thị dấu hiệu đảo ngược; chiến lược chéo trung bình động có thể xác định hướng xu hướng; cho phép giao dịch đảo ngược có thể làm giảm xác suất bị bẫy.

Nói chung, chiến lược này nhạy cảm, theo dõi xu hướng tốt và có thể được cấu hình tùy chỉnh để phù hợp với môi trường thị trường khác nhau.

Rủi ro của chiến lược

Rủi ro quan trọng nhất của chiến lược này là chính chiến lược kết hợp khá phức tạp, khiến khó xác định lý do thất bại / thành công và không thuận lợi cho tối ưu hóa chiến lược.

Ngoài ra, giống như bất kỳ chiến lược phân tích kỹ thuật nào khác, chiến lược này cũng phải đối mặt với những rủi ro như bị mắc kẹt và thất bại dừng lỗ. Cụ thể, nó có xu hướng tạo ra các tín hiệu sai khi giá dao động mạnh. Ngoài ra, các đường dừng lỗ có xu hướng bị phá vỡ trong một xu hướng bền vững và bạo lực.

Để giảm thiểu những rủi ro này, chúng tôi có thể điều chỉnh các tham số phù hợp để làm cho các chỉ số ổn định hơn, nới lỏng các đường dừng lỗ một cách hợp lý hoặc sử dụng các phương pháp như dừng lỗ khối lượng.

Tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa thêm trong các khía cạnh sau:

Thêm các điều kiện lọc như khối lượng giao dịch và biến động để lọc các tín hiệu không hợp lệ.
Tối ưu hóa các tham số để tìm kết hợp tốt nhất.
Hãy thử các chỉ số chéo trung bình động khác nhau để tìm những chỉ số phù hợp nhất với thị trường hiện tại.
Tăng các mô hình học máy để tự động tối ưu hóa các thông số bằng cách sử dụng công nghệ AI.

Tóm lại

Là một chiến lược kết hợp, chiến lược này kết hợp các lợi thế của các chiến lược đơn lẻ khác nhau và có thể theo dõi hiệu quả sự đảo ngược xu hướng. Nó phù hợp với các hoạt động trung bình đến dài hạn. Với tối ưu hóa thích hợp, quản lý rủi ro, vv, hiệu suất của nó có thể được cải thiện đáng kể. Nó xứng đáng với nghiên cứu sâu sắc, ứng dụng và cải thiện bởi các học viên giao dịch định lượng.

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Moving Average Crossover trading strategy is possibly the most popular
// trading strategy in the world of trading. First of them were written in the
// middle of XX century, when commodities trading strategies became popular.
// This strategy is a good example of so-called traditional strategies. 
// Traditional strategies are always long or short. That means they are never 
// out of the market. The concept of having a strategy that is always long or 
// short may be scary, particularly in today’s market where you don’t know what 
// is going to happen as far as risk on any one market. But a lot of traders 
// believe that the concept is still valid, especially for those of traders who 
// do their own research or their own discretionary trading. 
// This version uses crossover of moving average and its exponential moving average.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

MACross(LengthMA,LengthEMA) =>
    pos = 0
    xMA = sma(close, LengthMA)
    xEMA = ema(xMA, LengthEMA)
    pos := iff(xEMA < xMA , 1,
	       iff(xEMA > xMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & MA Crossover", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthMA = input(10, minval=1)
LengthEMA = input(10,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMACross = MACross(LengthMA,LengthEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMACross == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMACross == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu