Chiến lược đảo ngược xu hướng giao cắt đường trung bình động kép
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược kết hợp sử dụng ba chiến lược khác nhau để tạo ra tín hiệu giao dịch. Đầu tiên là chiến lược đảo ngược hình dạng 123, nó sẽ tạo ra tín hiệu giao dịch khi giá xuất hiện trong một hình dạng cụ thể; tiếp theo là chiến lược giao thoa đường thẳng, nó đánh giá xu hướng bằng cách so sánh đường trung bình di chuyển và đường trung bình di chuyển chỉ số; và cuối cùng, chiến lược này cũng cho phép lựa chọn giao dịch đảo ngược.
Nguyên tắc chiến lược
123 chiến lược đảo ngược hình dạng
Chiến lược này bắt nguồn từ phương pháp của Ulf Jensen trong cuốn sách Làm thế nào để có được lợi nhuận gấp ba lần trên thị trường tương lai. Chiến lược này dựa trên giá đóng cửa của cổ phiếu và giao dịch theo chỉ số Stocks Random. Quy tắc cụ thể là:
Khi giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa ngày hôm trước và cao hơn giá đóng cửa hai ngày trước, đồng thời chỉ số Stochastic Slow của chu kỳ 9 ngày thấp hơn 50, làm nhiều; Khi giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa ngày trước và thấp hơn giá đóng cửa hai ngày trước, đồng thời chỉ số Stochastic Fast của chu kỳ 9 ngày cao hơn 50, làm trống.
Bằng cách này, nó có thể nắm bắt cơ hội đảo ngược cùng với tín hiệu quá bán hoặc quá mua của chỉ số ngẫu nhiên khi giá có mức cao hoặc thấp mới trong ba ngày.
Chiến lược chéo ngang
Chiến lược này sử dụng trung bình di chuyển đơn giản của chu kỳ lengthMA và chéo trung bình di chuyển chỉ số của chu kỳ lengthEMA để tạo ra tín hiệu giao dịch. Quy tắc là:
Khi chỉ số di chuyển trên đường trung bình, hãy làm nhiều khi đi qua đường trung bình di chuyển đơn giản; khi chỉ số di chuyển dưới đường trung bình, hãy làm trống khi đi qua đường trung bình di chuyển đơn giản.
Bằng cách này, nó có thể đánh giá trực quan hơn các điểm biến đổi của xu hướng giá. Và chỉ số trung bình di chuyển nhạy cảm hơn với sự thay đổi giá và có thể gửi tín hiệu giao dịch sớm hơn.
Giao dịch ngược
Chiến lược này cho phép lựa chọn xem có nên giao dịch ngược hay không. Nếu chọn giao dịch ngược, thì tín hiệu làm nhiều sẽ trở thành làm ít và tín hiệu làm ít sẽ trở thành làm nhiều. Điều này có thể có lợi cho một số thương nhân tin tưởng rằng thị trường thường có hành vi sai lệch.
Lợi thế chiến lược
Chiến lược kết hợp này kết hợp các lợi thế của nhiều chiến lược đơn lẻ, có thể tránh rủi ro của một chiến lược đơn lẻ và tăng lợi nhuận.
Cụ thể, 123 hình thức chiến lược đảo ngược có thể bắt kịp khi có dấu hiệu biến đổi giá; chiến lược chéo đường thẳng có thể phán đoán hướng xu hướng; cho phép giao dịch đảo ngược có thể làm giảm khả năng bị lợi nhuận.
Nhìn chung, chiến lược này rất nhạy cảm, theo dõi xu hướng tốt và có thể được cấu hình tùy chỉnh để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau.
Rủi ro chiến lược
Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là chiến lược kết hợp tự nó khá phức tạp, không dễ dàng xác định nguyên nhân của thất bại / thành công, không có lợi cho việc tối ưu hóa chiến lược.
Ngoài ra, giống như bất kỳ chiến lược phân tích kỹ thuật nào khác, chiến lược này cũng phải đối mặt với các vấn đề như bị che đậy, dừng hiệu quả. Cụ thể, khi giá dao động mạnh, có thể tạo ra tín hiệu sai; khi xu hướng mạnh mẽ và liên tục, đường dừng có thể bị phá vỡ.
Để giảm thiểu những rủi ro này, bạn có thể điều chỉnh các tham số thích hợp để chỉ số trở nên ổn định hơn; có thể nới lỏng đường dừng lỗ thích hợp, hoặc sử dụng phương pháp như dừng khối lượng giao dịch.
Tối ưu hóa chiến lược
Chính sách này cũng có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Thêm các điều kiện lọc, chẳng hạn như khối lượng giao dịch, tỷ lệ biến động và các chỉ số khác, có thể lọc ra một số tín hiệu không có hiệu lực
Tối ưu hóa tham số, tìm kiếm sự kết hợp tham số tốt nhất
Thử các chỉ số khác nhau để tìm các chỉ số phù hợp hơn với môi trường thị trường hiện tại
Thêm mô hình học máy để sử dụng công nghệ AI để tự động tối ưu hóa tham số
Tóm tắt
Chiến lược này là một chiến lược kết hợp, tập hợp nhiều chiến lược đơn lẻ có lợi hơn một mình, có thể theo dõi hiệu quả xu hướng đảo ngược, phù hợp với hoạt động đường dài và trung bình. Với các phương tiện tối ưu hóa tham số, kiểm soát rủi ro, hiệu quả của nó có thể được cải thiện đáng kể.
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Moving Average Crossover trading strategy is possibly the most popular
// trading strategy in the world of trading. First of them were written in the
// middle of XX century, when commodities trading strategies became popular.
// This strategy is a good example of so-called traditional strategies.
// Traditional strategies are always long or short. That means they are never
// out of the market. The concept of having a strategy that is always long or
// short may be scary, particularly in today’s market where you don’t know what
// is going to happen as far as risk on any one market. But a lot of traders
// believe that the concept is still valid, especially for those of traders who
// do their own research or their own discretionary trading.
// This version uses crossover of moving average and its exponential moving average.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MACross(LengthMA,LengthEMA) =>
pos = 0
xMA = sma(close, LengthMA)
xEMA = ema(xMA, LengthEMA)
pos := iff(xEMA < xMA , 1,
iff(xEMA > xMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & MA Crossover", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthMA = input(10, minval=1)
LengthEMA = input(10,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMACross = MACross(LengthMA,LengthEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMACross == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMACross == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )