Chiến lược HistoAlert RSI đảo ngược kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-04 17:17:24
Tags:

Tổng quan

Chiến lược RSI HistoAlert đảo ngược kép tạo ra các tín hiệu giao dịch chính xác hơn bằng cách kết hợp chiến lược 123 đảo ngược và chiến lược RSI HistoAlert. Chiến lược 123 đảo ngược đánh giá các điểm đảo ngược giá và chiến lược RSI HistoAlert đánh giá các điểm mua quá mức và bán quá mức. Các tín hiệu tích hợp từ cả hai chiến lược có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.

Chiến lược logic

123 Chiến lược đảo ngược

Chiến lược 123 Reversion dựa trên giả thuyết rằng: tín hiệu đảo ngược giá thường xuất hiện 2 ngày trước khi đảo ngược giá thực tế.

Các quy tắc cụ thể là:

Tín hiệu mua: Khóa trước < 2 ngày trước Khóa và Khóa hiện tại > Khóa trước và Đường K chậm 9 ngày dưới 50
Tín hiệu bán: Khóa trước > Khóa 2 ngày trước và Khóa hiện tại < Khóa trước và K-line nhanh 9 ngày trên 50

Nó sử dụng mối quan hệ giá 2 ngày trước khi đảo ngược để đánh giá các điểm đảo ngược tiềm năng.

RSI HistoAlert Chiến lược

Chiến lược RSI HistoAlert sửa đổi chỉ số RSI:

Cân bằng các giá trị RSI từ -100 đến 100
Tạo tín hiệu giao dịch khi RSI vượt quá các đường cảnh báo mua/bán đã được đặt trước

Nó sử dụng giá trị RSI tuyệt đối để chỉ ra trạng thái mua quá mức / bán quá mức và kích hoạt các tín hiệu.

Ưu điểm

Chiến lược này kết hợp hai ý tưởng chiến lược khác nhau để bổ sung điểm mạnh và tạo ra các tín hiệu đáng tin cậy hơn:

123 Chiến lược đảo ngược là tốt trong việc nắm bắt các điểm đảo ngược giá. Chiến lược RSI HistoAlert là tốt trong việc nắm bắt các điểm mua quá mức / bán quá mức. Sự kết hợp dẫn đến đánh giá toàn diện hơn về cơ hội giao dịch.
Hai chiến lược sử dụng các chỉ số đầu vào khác nhau. Điều này làm giảm xác suất tín hiệu sai và cải thiện độ tin cậy.
Cả hai chiến lược đều có không gian tối ưu hóa.

Rủi ro

Những rủi ro chính là:

Sự đảo ngược giá không được đảm bảo. Giá có thể tiếp tục xu hướng ngay cả khi các quy tắc tín hiệu đảo ngược được đáp ứng.
Chỉ số RSI có thể có tỷ lệ tín hiệu sai rất cao.
Cả hai chiến lược có thể đưa ra tín hiệu sai cùng một lúc. Điều này làm tăng gấp đôi rủi ro sai hướng.

Các giải pháp là:

Tốt nhất điều chỉnh 123 tham số đảo ngược để đảm bảo tín hiệu chỉ ở các điểm đảo ngược có khả năng cao.
Điều chỉnh vị trí đường cảnh báo RSI HistoAlert để giảm tỷ lệ tín hiệu sai.
Thêm các xác nhận chỉ số khác để tránh rủi ro sai hướng quá mức.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh:

Kiểm tra các kết hợp tham số khác nhau của cả hai chiến lược để tìm ra các giá trị tối ưu.
Giới thiệu nhiều yếu tố như MA, chỉ số biến động để xác minh nhiều yếu tố để lọc ra nhiều tín hiệu sai hơn.
Kiểm tra các chương trình thời gian giữ khác nhau. Chiến lược hiện tại sử dụng giữ động lực. Xu hướng sau khi giữ có thể được đánh giá.
Các thiết lập tham số riêng biệt cho dài hạn và ngắn hạn.

Kết luận

Chiến lược HistoAlert RSI đảo ngược kép kết hợp các chiến lược đảo ngược giá và đánh giá mua quá mức / bán quá mức cho các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn so với việc sử dụng chiến lược duy nhất. Nó có xác suất tín hiệu sai thấp hơn và đánh giá toàn diện hơn.

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator modified RSI
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RSI_Hist(RSIPeriod,BuyAlertLevel,SellAlertLevel,RSIHistoModify) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    RSIMain = (rsi(xPrice, RSIPeriod) - 50) * RSIHistoModify
    pos:= iff(RSIMain > BuyAlertLevel, 1,
    	     iff(RSIMain < SellAlertLevel, -1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI HistoAlert", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI HistoAlert ----")
RSIPeriod = input(13, minval=1)
BuyAlertLevel = input(-10)
SellAlertLevel = input(10)
RSIHistoModify = input(1.5)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRSI_Hist = RSI_Hist(RSIPeriod,BuyAlertLevel,SellAlertLevel,RSIHistoModify)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRSI_Hist == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRSI_Hist == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu