Chiến lược đảo ngược xu hướng dựa trên sự giao nhau của EMA và SMA

Tổng quan

Mục đích của chiến lược này là để xác định các điểm đảo ngược xu hướng tiềm năng thông qua giao điểm của đường trung bình di chuyển chỉ số ((EMA) 20 chu kỳ và đường trung bình di chuyển đơn giản ((SMA) 20 chu kỳ. Lựa chọn cơ hội mua nhiều hoặc mua ít tùy thuộc vào hướng giao điểm.

Nguyên tắc chiến lược

1. Khi 20 chu kỳ EMA từ dưới đi qua 20 chu kỳ SMA và giá đóng cửa cao hơn 20 chu kỳ EMA, làm nhiều hơn.
2. Khi EMA 20 chu kỳ đi qua SMA 20 chu kỳ từ trên xuống và giá đóng cửa thấp hơn EMA 20 chu kỳ, hãy bỏ trống.
3. Đối với giao dịch nhiều lần, khi 20 chu kỳ EMA phá vỡ 20 chu kỳ SMA thì sẽ bị phá vỡ.
4. Đối với lệnh CFD, khi 20 chu kỳ EMA trên 20 chu kỳ SMA.

Chiến lược này sử dụng các hàm crossover và crossunder của ta để phát hiện sự giao nhau của các đường thẳng.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này kết hợp các tính năng theo dõi xu hướng của các đường trung bình di chuyển và các tín hiệu của các đường trung bình giao nhau, có những lợi thế sau:

1. Đường trung bình di chuyển có thể lọc một phần tiếng ồn thị trường và xác định xu hướng trung và dài hạn.
2. Đường giao thoa trung bình dễ sử dụng, có thể xác định rõ điểm biến động của thị trường.
3. Cài đặt tham số 20 chu kỳ có hiệu quả đối với hầu hết các cổ phiếu và chu kỳ thời gian, không cần điều chỉnh thường xuyên.
4. Một số tín hiệu giả đã được tránh bằng cách sử dụng mối quan hệ giữa giá đóng cửa và EMA.
5. Các quy tắc rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu và thực hiện, phù hợp với các nhà đầu tư cấp thấp.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:

1. Đường trung bình di chuyển có thể bị tụt hậu và có thể bỏ lỡ một sự đảo ngược xu hướng ngắn hạn và mạnh mẽ.
2. Giao nhau trung bình có thể tạo ra tín hiệu nhiễu, ảnh hưởng đến sự ổn định của chiến lược.
3. Cài đặt tham số 20 chu kỳ cố định có thể không phù hợp với một số cổ phiếu và cần điều chỉnh.
4. Không có cơ chế dừng lỗ, có thể dẫn đến tổn thất đơn lẻ lớn.

Phản ứng:

1. Giảm thời gian trung bình thích hợp, tăng tốc độ phản ứng.
2. Thêm các điều kiện lọc khác để tránh tín hiệu giả.
3. Thử nghiệm và tối ưu hóa các tham số và loại cổ phiếu.
4. Thêm phương thức dừng lỗ, kiểm soát rủi ro.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa bằng cách:

1. Thêm các chỉ số khác để đánh giá và xây dựng chiến lược tổng hợp, bao gồm các chỉ số như khối lượng giao dịch, RSI.
2. Tối ưu hóa thử nghiệm cho chu kỳ trung bình và các loại giao dịch, đặt tham số thích ứng.
3. Xây dựng cơ chế thoát ra động, chẳng hạn như dừng theo xu hướng, dừng thời gian.
4. Tham gia vào tính năng giao dịch thuật toán để thực hiện giao dịch tự động.
5. Thêm các thuật toán học máy để thực hiện các chiến lược thích ứng và tối ưu hóa.

Tóm tắt

Chiến lược này nói chung là đơn giản và thực tế, sử dụng lý thuyết giao thoa đồng tuyến để xác định các điểm đảo ngược xu hướng tiềm năng, một cách suy nghĩ chiến lược phổ biến và hiệu quả. Tuy nhiên, có một số không gian để cải tiến, bằng cách thêm các chỉ số kỹ thuật khác, thiết lập tham số động, cách dừng lỗ và giao dịch thuật toán.