1. Quảng trường
  2. Xu hướng theo chiến lược dựa trên EMA và MACD trên các khung thời gian

Xu hướng theo chiến lược dựa trên EMA và MACD trên các khung thời gian

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-05 11:16:17
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp các đường EMA và chỉ số MACD trên các khung thời gian để xác định tín hiệu xu hướng và nắm bắt xu hướng trung và dài hạn. Nó thực hiện các hành động theo xu hướng khi xu hướng ngắn hạn phù hợp với xu hướng trung và dài hạn. Trong khi đó, chiến lược sử dụng chỉ số ATR để đặt dừng lỗ và kiếm lợi nhuận để kiểm soát rủi ro từ biến động.

Nguyên tắc

Chiến lược này sử dụng EMA 50 ngày và EMA 100 ngày để xác định hướng xu hướng trung hạn đến dài hạn. Khi xu hướng ngắn hạn được chỉ định bởi chỉ số MACD, nó kiểm tra xem các hướng có phù hợp hay không. Nếu có, nó thực hiện các hành động theo xu hướng.

Cụ thể, khi đường nhanh MACD vượt qua đường chậm, và đóng > EMA 50 ngày và đóng > EMA 100 ngày, nó sẽ dài. Khi đường nhanh MACD vượt qua đường chậm, và đóng < EMA 50 ngày và đóng < EMA 100 ngày, nó sẽ ngắn.

Ngoài ra, chiến lược sử dụng chỉ số ATR để tính phạm vi biến động và thiết lập giá dừng lỗ và lấy lợi nhuận. Nó thiết lập một số nhân của ATR dựa trên giá đóng như mức dừng lỗ và một số nhân của ATR dựa trên giá đóng như mức lấy lợi nhuận.

Phân tích lợi thế

  1. Kết hợp các đường EMA và chỉ số MACD trên các khung thời gian giúp xác định các tín hiệu xu hướng và ngăn ngừa việc bỏ lỡ xu hướng trung và dài hạn

  2. Sử dụng chỉ số ATR để thiết lập dừng lỗ và lấy lợi nhuận dựa trên biến động thị trường kiểm soát rủi ro hiệu quả

  3. Tránh các khu vực trung lập thị trường ngăn ngừa tổn thất không cần thiết

Phân tích rủi ro

  1. Các đường EMA có hiệu ứng chậm và có thể bỏ lỡ các điểm chuyển đổi

  2. Chỉ số MACD có nhiều khung thời gian và cài đặt tham số ảnh hưởng đến kết quả

  3. Các phạm vi ATR không thể đại diện đầy đủ cho biến động giá trong tương lai, không thể loại bỏ rủi ro

Các biện pháp đối phó:

  1. Xác nhận tín hiệu với các chỉ số khác để tránh các vấn đề chậm phát hành của EMA

  2. Điều chỉnh các thông số MACD và tối ưu hóa kết quả

  3. Lập hợp lý nhân ATR để kiểm soát tổn thất tối đa

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Kiểm tra các kết hợp khác nhau của các khoảng thời gian đường EMA

  2. Tối ưu hóa cài đặt tham số MACD

  3. Sử dụng các phương pháp học máy để tự động tìm ra các nhân stop loss/take profit ATR tối ưu

Tóm lại

Chiến lược này kết hợp các chỉ số EMA, MACD và ATR để thực hiện xu hướng sau các hoạt động trên các khung thời gian. Thông qua tối ưu hóa tham số, nó có tiềm năng để đạt được tỷ lệ lợi nhuận chiến lược tốt. Cũng cần ngăn ngừa rủi ro bao gồm trễ chỉ số, điều chỉnh tham số không đúng cách và kiểm soát biến động, và tiếp tục tối ưu hóa và nâng cao.

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA-50, EMA-100, and MACD Strategy with ATR for Stop Loss/Profit", overlay=true)

// MACD hesaplama
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)

// EMA-50 ve EMA-100 hesaplama
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)

// ATR hesaplama
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrValue = ta.atr(atrLength)

// Take Profit ve Stop Loss çoklayıcıları
takeProfitMultiplier = input(3.0, title="Take Profit Multiplier") // TP, 3 katı ATR
stopLossMultiplier = input(1.0, title="Stop Loss Multiplier")

// Long Pozisyon Koşulları
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and close > ema50 and close > ema100

// Short Pozisyon Koşulları
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and close < ema50 and close < ema100

// Take Profit ve Stop Loss Seviyeleri
takeProfitLevel = close + takeProfitMultiplier * atrValue
stopLossLevel = close - stopLossMultiplier * atrValue

// Long Pozisyon İşlemleri
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)

// Short Pozisyon İşlemleri
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)

// Grafikte Gösterme
plot(ema50, color=color.blue, title="EMA-50")
plot(ema100, color=color.red, title="EMA-100")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu