1. Quảng trường
  2. Xu hướng đơn giản theo chiến lược

Xu hướng đơn giản theo chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-05 13:09:37
Tags:

img

Bài viết này sẽ phân tích chi tiết một chiến lược theo xu hướng dựa trên các đường trung bình động đơn giản.

Tổng quan chiến lược

Chiến lược này sử dụng trung bình di chuyển đơn giản 21 ngày, 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày đồng thời. Nó tạo ra tín hiệu mua và bán khi giá vượt qua các trung bình di chuyển này. Ngoài ra, chiến lược cũng sử dụng Kênh Donchian để bổ sung tín hiệu giao dịch khi giá vượt qua giá cao nhất / thấp nhất 20 ngày hoặc 55 ngày. Chiến lược này phù hợp với các thị trường có xu hướng rõ ràng, khóa lợi nhuận xu hướng thông qua nhiều khung thời gian.

Nguyên tắc chiến lược

Nguyên tắc cốt lõi là sử dụng nhiều khung thời gian trung bình động để xác định hướng xu hướng. Cụ thể, chiến lược sử dụng 4 đường trung bình động đơn giản với khoảng thời gian khác nhau: 21 ngày, 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày. Thời gian của các đường trung bình động này mở rộng dần từ ngắn hạn sang dài hạn, được sử dụng để xác định xu hướng ở các cấp độ khác nhau.

Khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn, một tín hiệu mua được tạo ra. Điều này cho thấy xu hướng thị trường có thể đã đảo ngược và bước vào xu hướng tăng. Khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn, một tín hiệu bán được tạo ra. Điều này có nghĩa là xu hướng thị trường có thể đã bắt đầu đảo ngược và bước vào xu hướng giảm.

Ngoài ra, chiến lược cũng sử dụng kênh Donchian để bổ sung các tín hiệu giao dịch. nghĩa là, khi giá vượt qua mức giá cao nhất / thấp nhất 20 ngày hoặc 55 ngày, các tín hiệu mua / bán cũng sẽ được kích hoạt để khóa lợi nhuận xu hướng.

Tóm lại, chiến lược kết hợp lý thuyết trung bình động và kênh Donchian thông qua nhiều khung thời gian để xác định hướng xu hướng, thuộc về một chiến lược theo xu hướng điển hình.

Ưu điểm

  1. Thiết kế nhiều khung thời gian có thể nắm bắt hiệu quả các xu hướng trung và dài hạn
  2. Sử dụng cả hai đường trung bình động và kênh Donchian làm cho tín hiệu đáng tin cậy hơn
  3. Dễ dàng thực hiện, phù hợp cho người mới bắt đầu thực hành giao dịch định lượng

Rủi ro

  1. Rủi ro phá vỡ sai. Giá có thể dao động mạnh trong một khoảng thời gian, gây ra các tín hiệu không chính xác từ đường trung bình động hoặc kênh Donchian
  2. Dễ dàng để dừng lỗ trong thị trường phạm vi. Chiến lược phù hợp hơn cho các thị trường có xu hướng rõ ràng
  3. Giới hạn không gian cho tối ưu hóa tham số.

Giải pháp cho các rủi ro:

  1. Thêm các điều kiện bộ lọc để tránh các sự đột phá sai, chẳng hạn như thêm điều kiện âm lượng
  2. Giảm thích hợp phạm vi dừng lỗ để đối phó với thị trường phạm vi
  3. Hãy thử giới thiệu thuật toán học máy để tự động tối ưu hóa các thông số

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Thêm bộ lọc dựa trên khối lượng để tránh tín hiệu sai trong các biến động giá mạnh mẽ
  2. Cố gắng thay thế các đường trung bình động bằng các chỉ số có thể làm mượt giá tốt hơn, chẳng hạn như Đường trung bình động thích nghi của Kaufman
  3. Áp dụng các thuật toán học máy để tự động tối ưu hóa các thông số để thích nghi tốt hơn với điều kiện thị trường hiện tại
  4. Kết hợp các chỉ số biến động để đánh giá sức mạnh xu hướng, tránh bị mắc kẹt trong các thị trường đa dạng

Kết luận

Bài viết này đã phân tích chi tiết một chiến lược theo xu hướng đơn giản dựa trên các đường trung bình chuyển động nhiều khung thời gian và kênh Donchian. Chiến lược xác định hướng xu hướng bằng cách sử dụng các đường trung bình chuyển động dài khác nhau, với các nguyên tắc đơn giản và rõ ràng dễ thực hiện. Đồng thời, những lợi thế, rủi ro tiềm năng và ý tưởng tối ưu hóa trong tương lai cũng được thảo luận. Với sự hiểu biết sâu sắc và tối ưu hóa thích hợp, tôi tin rằng chiến lược này có thể trở thành một công cụ hữu ích cho giao dịch định lượng.

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Trend Following", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)

maxIdLossPcnt = input(1, "Max Intraday Loss(%)", type=float)
entryLong = false
entryShort = false

// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)

if (close > highest(high[1], 20))
    strategy.entry("Long fast", strategy.long)
    entryLong = true
    

if (close < lowest(low[1], 20))
    strategy.entry("Short fast", strategy.short)
    entryShort = true
    
if (close > highest(high[1], 55))
    strategy.entry("Long slow", strategy.long)
    entryLong = true

if (close < lowest(low[1], 55))
    strategy.entry("Short slow", strategy.short)
    entryShort = true

len1 = input(21, minval=1, title="21 SMA")
src1 = input(close, title="21 SMA")
out1 = sma(src1, len1)
plot(out1, title="21 SMA", color= white)

len2 = input(50, minval=1, title="50 SMA")
src2 = input(close, title="50 SMA")
out2 = sma(src2, len2)
plot(out2, title="50 SMA", color= blue)

len3 = input(100, minval=1, title="100 SMA")
src3 = input(close, title="100 SMA")
out3 = sma(src3, len3)
plot(out3, title="100 SMA", color= orange)

len4 = input(200, minval=1, title="200 SMA")
src4 = input(close, title="200 SMA")
out4 = sma(src4, len4)
plot(out4, title="200 SMA", color= green)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu