1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch định lượng trên đám mây Ichimoku

Chiến lược giao dịch định lượng trên đám mây Ichimoku

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-05 13:53:11
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp nhiều chỉ số như đám mây Ichimoku, K-line, Hull Moving Average và MACD để xây dựng các cơ chế quyết định dài và ngắn cho giao dịch tự động.

Chiến lược logic

Nó sử dụng chuyển đổi đám mây Ichimoku và các đường chậm để tạo ra tín hiệu giao dịch. Trung bình chuyển động Hull xác định hướng xu hướng. MACD phân biệt chu kỳ dài hơn và ngắn hơn.

Đường chuyển đổi trung bình giá trung bình 9 ngày qua Đường chậm trung bình giá trung bình 26 ngày qua Đường dài khi đường chuyển đổi vượt qua trên đường chậm và ngắn khi vượt qua dưới.

Hull Moving Average sử dụng đường chéo hai đường trung bình để xác định xu hướng. Xu hướng tăng khi đường nhanh vượt qua đường chậm, và xu hướng giảm ngược lại.

MACD đo sự khác biệt giữa EMA 12 và 26 giai đoạn.

Sự xâm nhập đường K trên đường bị tụt lại cung cấp thời gian nhập cảnh.

Ưu điểm

  1. Phát hiện xu hướng chính xác với nhiều chỉ số.
  2. Nhập chính xác tránh giao dịch không cần thiết.
  3. Kiểm soát rủi ro vững chắc với dừng lỗ / lấy lợi nhuận.

Rủi ro

  1. Tấn công hung hăng với điều chỉnh tham số không đúng.
  2. Tăng độ phức tạp với việc sử dụng nhiều chỉ số.
  3. Việc rút vốn là điều không thể tránh khỏi đối với các giao dịch ngắn hạn.

Cơ hội gia tăng

  1. Tối ưu hóa các tham số cho nhiều sản phẩm và khung thời gian hơn.
  2. Thêm máy học để điều chỉnh thích nghi.
  3. Cải thiện động lực nhập cảnh để tăng tỷ lệ chiến thắng.

Tóm lại

Chiến lược này kết hợp đám mây Ichimoku và các tín hiệu chỉ số khác thành một hệ thống định lượng hoàn chỉnh. Cơ chế dừng lỗ / lấy lợi nhuận nghiêm ngặt kiểm soát rủi ro. Với chuyển đổi tham số và tối ưu hóa mô hình, nó có thể được áp dụng cho nhiều công cụ giao dịch hơn với triển vọng rộng.

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
// Any timeFrame ok but good on 15 minute & 60 minute , Ichimoku + Daily-Candle_cross(DT) + HULL-MA_cross + MacD combination 420 special blend
strategy("Ichimoku + Daily-Candle_X + HULL-MA_X + MacD", shorttitle="٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold (0.001)", type=float, step=0.0001)
SL = input(defval=-500.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=25000.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
ot=1
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[1],round(keh/2))
nma1=wma(close[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green
confidence=(request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)-request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
LS=close, offset = -displacement
MACD_Length = input(9)
MACD_fastLength = input(12)
MACD_slowLength = input(26)
MACD = ema(close, MACD_fastLength) - ema(close, MACD_slowLength)
aMACD = ema(MACD, MACD_Length)
closelong = n1<n2 and close<n2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
    strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and close>n2 and confidence>dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
    strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and close>n2 and leadLine1>leadLine2 and open<LS and MACD>aMACD
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<ot and confidence<dt and close<n2 and leadLine1<leadLine2 and open>LS and MACD<aMACD
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)//                         /L'-, 
//                               ,'-.           /MM . .             /  L '-, 
//     .                    _,--dMMMM\         /MMM  `..           /       '-, 
//     :             _,--,  )MMMMMMMMM),.      `QMM   ,<>         /_      '-,' 
//     ;     ___,--. \MM(    `-'   )M//MM\       `  ,',.;      .-'* ;     .' 
//     |     \MMMMMM) \MM\       ,dM//MMM/     ___ < ,; `.      )`--'    / 
//     |      \MM()M   MMM)__   /MM(/MP'  ___, \  \ `  `. `.   /__,    ,' 
//     |       MMMM/   MMMMMM( /MMMMP'__, \     | /      `. `-,_\     / 
//     |       MM     /MMM---' `--'_ \     |-'  |/         `./ .\----.___ 
//     |      /MM'   `--' __,-  \""   |-'  |_,               `.__) . .F. )-. 
//     |     `--'       \   \    |-'  |_,     _,-/            J . . . J-'-. `-., 
//     |         __  \`. |   |   |         \    / _           |. . . . \   `-.  F 
//     |   ___  /  \  | `|   '      __  \   |  /-'            F . . . . \     '` 
//     |   \  \ \  /  |        __  /  \  |  |,-'        __,- J . . . . . \ 
//     |    | /  |/     __,-  \  ) \  /  |_,-     __,--'     |. .__.----,' 
//     |    |/    ___     \    |'.  |/      __,--'           `.-;;;;;;;;;\ 
//     |     ___  \  \     |   |  `   __,--'                  /;;;;;;;;;;;;. 
//     |     \  \  |-'\    '    __,--'                       /;;;;;;;;;;;;;;\ 
// \   |      | /  |      __,--'                             `--;;/     \;-'\ 
//  \  |      |/    __,--'                                   /  /         \  \ 
//   \ |      __,--'                                        /  /           \  \ 
//    \|__,--'                                          _,-;M-K,           ,;-;\ 
//                                                     <;;;;;;;;           '-;;;; 
//a1=plot(n1,color=c)
//a2=plot(n2,color=c)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
//plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
//plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
//plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
//p1=plot (leadLine1, offset = displacement, color=green,  title="Lead 1")
//p2=plot (leadLine2, offset = displacement, color=red,  title="Lead 2")
//fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
// remove the "//" from before the plot script if want to see the indicators on chart
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu