Chiến lược tổng hợp động lượng đảo ngược xu hướng
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược tổng hợp khối lượng đảo ngược xu hướng là một chiến lược giao dịch tổng hợp kết hợp chiến lược đảo ngược xu hướng và chiến lược phá vỡ động lực. Chiến lược này có thể nắm bắt chính xác hơn các điểm biến đổi của thị trường bằng cách sử dụng đồng thời các tín hiệu đảo ngược giá và tín hiệu động lực.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bao gồm hai phần:
123 Chiến lược đảo ngược: Khi giá đóng cửa 2 ngày liên tiếp thấp hơn giá đóng cửa ngày trước và tăng khi đường K chậm 9 ngày thấp hơn 50; Khi giá đóng cửa 2 ngày liên tiếp cao hơn giá đóng cửa ngày trước và giảm khi đường K nhanh 9 ngày cao hơn 50.
Chiến lược phá vỡ động lực DAPD: DAPD là mức cao gần 21 ngày với mức thấp gần 21 ngày với chênh lệch giá trung bình, dựa trên phá vỡ DAPD trên và dưới để đánh giá điểm vào và điểm ra.
Khi hai tín hiệu chiến lược đồng hướng, phát ra tín hiệu ra sân; khi tín hiệu hướng ngược lại, tạm thời chờ đợi.
Lợi thế chiến lược
Chiến lược này kết hợp các ưu điểm của chiến lược đảo ngược và chiến lược động lực để nắm bắt chính xác hơn các điểm biến đổi giá. Các lợi thế chính là:
Bộ lọc kép làm tăng độ tin cậy tín hiệu. Tỷ lệ thành công cao hơn khi tín hiệu đồng chiều.
123 hình thức phán đoán có thể làm giảm nguy cơ đảo ngược vị trí.
Định lượng động lực DAPD, phù hợp với các giống xu hướng.
Rủi ro chiến lược
Rủi ro của thời điểm kết hợp tín hiệu. Có thể có sự lệch thời gian giữa hai chiến lược.
Rủi ro của khó khăn khi tham khảo. Hai tham số chiến lược không dễ dàng tối ưu hóa cùng một lúc.
Nguy cơ chi phí giao dịch kép. Mỗi lần mở vị trí cần phải trả phí cho cả hai chiến lược.
Hướng tối ưu hóa
Tối ưu hóa mức độ phù hợp của các tham số của hai chiến lược để tín hiệu được đồng bộ nhất có thể.
Nghiên cứu hiệu quả của sự kết hợp các tham số khác nhau với các giống khác nhau.
Cố gắng chỉ mở lệnh khi có tín hiệu chiến lược mạnh, lọc tín hiệu yếu.
Tóm tắt
Chiến lược tổng hợp khối lượng đảo ngược xu hướng, sử dụng lợi thế của chiến lược đảo ngược và chiến lược động lực, có thể tham gia chính xác và kịp thời khi giá bắt đầu đảo ngược. Cơ chế lọc kép tăng tỷ lệ thành công của tín hiệu. Bằng cách tối ưu hóa các tham số phù hợp, hiệu suất có thể được nâng cao hơn nữa. Chiến lược này phù hợp cho các nhà đầu tư có một số vốn mạnh và kinh nghiệm giao dịch.
/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 10/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator is similar to Bollinger Bands. It based on DAPD - Daily
// Average Price Delta. DAPD is based upon a summation for each of the
// highs (hod) for the 21 days prior to today minus the summation for
// each of the lows (lod) for the last 21 days prior to today. The result
// of this calculation would then be divided by 21.
// It will be buy when high above previos DAPD high and sell if low below previos DAPD low
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DAPD(Length) =>
pos = 0.0
xHighSMA = sma(high, Length)
xLowSMA = sma(low, Length)
nDAPD = xHighSMA - xLowSMA
nTop = high + nDAPD
nBottom = low - nDAPD
pos := iff(high > nTop[1], 1,
iff(low < nBottom[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DAPD", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDAPD = input(21, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDAPD = DAPD(LengthDAPD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDAPD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDAPD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )