Chiến lược giao dịch đường trung bình động tỷ lệ vàng
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược giao dịch đường trung bình di chuyển phân chia vàng là một chiến lược giao dịch định lượng cố gắng sử dụng giao dịch đường trung bình di chuyển dài hạn của vàng làm tín hiệu giao dịch. Chiến lược này được kết hợp với chỉ số RSI để tránh mở vị trí ở mức cao địa phương để kiểm soát rủi ro.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu dựa trên hai đường trung bình di chuyển: đường 200 ngày là đường trung bình dài hạn, đường 10 ngày là đường trung bình ngắn hạn. Khi đường trung bình ngắn hạn vượt qua đường trung bình dài hạn, nó tạo ra tín hiệu mua.
Cụ thể, một vị trí đầu tư nhiều đầu sẽ được mở nếu đáp ứng các điều kiện sau:
- Đường trung bình 10 ngày trên đường trung bình 200 ngày
- Không có vị trí hiện tại
- RSI nhỏ hơn 30
Các điều kiện để có thể giữ thế chấp là:
- Hạn lỗ: Hạn lỗ khi giá giảm xuống một tỷ lệ nhất định (có thể thiết lập)
- Ngừng: Ngừng khi giá vượt quá một tỷ lệ nhất định (có thể cài đặt)
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- Sử dụng tín hiệu giao dịch chỉ số kỹ thuật cổ điển và hiệu quả, tín hiệu giao dịch Gold Cross với đường trung bình di chuyển
- Kết hợp với RSI để tránh mua ở điểm cao, bạn có thể kiểm soát rủi ro một cách nhất định
- Có thiết lập dừng lỗ và dừng lại để khóa lợi nhuận và tránh rủi ro
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Chiến lược trung bình di chuyển dễ tạo ra tín hiệu sai và biến đổi
- RSI có thể không hiệu quả trong một số trường hợp mạnh
- Thiết lập dừng lỗ quá nhỏ có thể dẫn đến giao dịch siêu ngắn và dừng lỗ thường xuyên
Để giảm thiểu những rủi ro này, các biện pháp tối ưu hóa sau đây có thể được xem xét:
- Điều chỉnh tham số đường trung bình, hoặc thêm đường trung bình
- Kết hợp với các chỉ số khác để xác nhận tín hiệu RSI
- Điều chỉnh các tham số dừng lỗ
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn nữa:
- Thêm nhiều chỉ số lọc tín hiệu để tránh tín hiệu sai
- Tối ưu hóa tham số trung bình di chuyển
- Thiết lập dừng động kết hợp với chỉ số biến động
- Tham gia mô hình học máy để đánh giá tình trạng thị trường
- Các tham số tự động tối ưu hóa bằng thuật toán
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch đường trung bình di chuyển phân chia vàng nói chung là một chiến lược theo dõi xu hướng đơn giản và hiệu quả. Nó sử dụng tín hiệu giao dịch chéo đồng tuyến cổ điển để tạo cơ hội giao dịch và có điểm dừng để kiểm soát rủi ro. Chiến lược này có thể được cải thiện hơn nữa bằng cách kết hợp nhiều chỉ số, tối ưu hóa tham số và học máy để có hiệu quả chiến lược tốt hơn.
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403
//@version=5
strategy("聖杯", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100)
//ユーザーインプットの準備
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10",group = "パラメータ")
stop=input.int(20,title = "損切の割合％",group = "パラメータ")
profit=input.int(5,title = "利食いの割合％",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日", defval=timestamp("01 Jan 2018 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")
//使う変数
var float stopprice=0
var float takeprofit=0
//とりあえず使うインジケーターをプロット
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)
plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)
bgcolor(ta.rsi(close,3)<30?color.rgb(229, 86, 86, 48):na)
//期間条件
datefilter = true
//エントリー条件
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30
strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
if strategy.position_size>0
strategy.exit(id="long",stop=(1-0.01*stop)*strategy.position_avg_price)
//売り
if strategy.position_size > 0 and close>mashort and close<low[1]
strategy.close(id ="long")