Tổng quan: Chiến lược này xác định xem giá có đang trong xu hướng hay không bằng cách tính toán tỷ lệ giữa chênh lệch giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định với biên độ dao động của giá đóng cửa, từ đó tạo ra tín hiệu giao dịch.

Nguyên lý chiến lược: Chỉ số cốt lõi của chiến lược là Bộ lọc Ngang Dọc (VHF – Vertical Horizontal Filter), được tính theo công thức sau:

VHF = (Highest(Length) - Lowest(Length)) / SUM(ABS(Close - Close[1]), Length)

Trong đó Highest(Length) và Lowest(Length) lần lượt là giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng thời gian Length. Tử số phản ánh phạm vi biên độ giá, mẫu số phản ánh mức độ biến động thực tế của giá. Tỷ lệ này có thể đánh giá tính xu hướng của biến động giá. Khi VHF cao hơn ngưỡng tín hiệu nhất định, giá được coi là đang trong trạng thái xu hướng; khi thấp hơn ngưỡng tín hiệu, giá được coi là đang trong trạng thái đi ngang. Từ đó tạo ra tín hiệu giao dịch.

Chiến lược này đơn giản, trực quan, đánh giá tính xu hướng bằng cách so sánh phạm vi dao động giá với biên độ thực tế, tránh được vấn đề phụ thuộc đơn thuần vào các chỉ báo như SMA, EMA mà bỏ qua đặc điểm của chính giá. Tuy nhiên, chiến lược nhạy cảm với việc tối ưu tham số, cần điều chỉnh các tham số Length và Signal để phù hợp với các chu kỳ và môi trường thị trường khác nhau.

Phân tích ưu điểm:

1. Chỉ báo nhận diện xu hướng trực quan, đơn giản và hiệu quả.
2. Cân nhắc đến đặc điểm riêng của giá, không phụ thuộc vào bất kỳ đường cong khớp nào.
3. Tham số có thể cấu hình để điều chỉnh độ nhạy của tín hiệu.
4. Có thể dễ dàng tích hợp vào nhiều loại chiến lược giao dịch khác nhau.

Phân tích rủi ro:

1. Nhạy cảm với tham số, cài đặt không phù hợp có thể dẫn đến quá nhiều giao dịch sai.
2. Không thể phân biệt xu hướng giả khi giá ở điểm ngoặt.
3. Với thiết lập chu kỳ lớn, kém nhạy với dao động giá ngắn hạn.
4. Cần kết hợp cắt lỗ để kiểm soát thua lỗ từng lệnh.

Hướng tối ưu hóa:

1. Tối ưu tham số Length để cân bằng độ nhạy khi nhận diện xu hướng.
2. Kết hợp các chỉ báo khác để lọc tín hiệu VHF. Ví dụ: MACD có thể nhận diện điểm ngoặt.
3. Thử nghiệm phương pháp học máy để khớp đường cong VHF.
4. Thiết lập song song các chu kỳ khác nhau để tạo tín hiệu chiến lược đa cấp.

Tổng kết: Chiến lược này dựa trên đặc điểm của chính giá để nhận diện xu hướng một cách trực quan, đơn giản và hiệu quả, đáng để khám phá, tối ưu hóa và kiểm chứng thêm. Nó có thể trở thành công cụ nhận diện xu hướng cơ bản, được ứng dụng rộng rãi trong các chiến lược giao dịch định lượng.