Chiến lược đột phá biến động thích nghi

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-08 14:38:31
Tags:

Tổng quan

Chiến lược đột phá biến động thích nghi là một chiến lược theo xu hướng. Nó xác định các tín hiệu đột phá khi giá tăng mạnh trên một mức độ nhất định, thiết lập các vị trí dài và tiếp tục theo dõi xu hướng tăng để kiếm lợi nhuận vào ngày tiếp theo.

Chiến lược này được đề xuất bởi Larry R. Williams, một nhà giao dịch tương lai và chứng khoán nổi tiếng. Nó cố gắng nắm bắt các điểm đột phá giá, thường biểu thị sự thay đổi trong thị trường. Bằng cách xác định kịp thời các tín hiệu này và thiết lập các vị trí, lợi nhuận có thể được thu được bằng cách theo hướng xu hướng mới.

Nguyên tắc

Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là một mức độ nhất định, được tính bằng:

Certain level = Close + k * (High - Low)

Trong đó k là một hệ số thực nghiệm, có giá trị là 0,6. công thức này kết hợp sự biến động của giá cao nhất và thấp nhất, làm cho các điểm đột phá linh hoạt hơn để thích nghi với biến động thị trường.

Khi giá cao nhất trong ngày vượt qua mức "chỉ định" được tính toán, điều này cho thấy giá đã phá vỡ. Chiến lược sau đó sẽ thiết lập một vị trí dài.

Stop loss được thiết lập ở mức một nửa giá thấp nhất và giá nhập cảnh của ngày trước, ngăn chặn lỗ mở rộng.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:

Khám phá biến động, theo xu hướng: Chiến lược kết hợp giá cao nhất và thấp nhất để tính điểm thoát linh hoạt nắm bắt nhịp biến động giá.
Nhập vào kịp thời, theo dõi xu hướng: Tính toán hàng ngày các tín hiệu đột phá cho phép xác định kịp thời các xu hướng mới để theo dõi các bước xu hướng tăng giá.
Kiểm soát rủi ro thích hợp: Thiết lập dừng lỗ hợp lý có hiệu quả kiểm soát lỗ đơn.

Phân tích rủi ro

Rủi ro của chiến lược này bao gồm:

Nguy cơ phá vỡ thất bại: Sự phá vỡ giá không nhất thiết phải duy trì xu hướng tăng và có thể là sự phá vỡ sai ngắn hạn, gây ra tổn thất.
Rủi ro thị trường cực đoan: Trong các sự kiện thị trường cực đoan như sự sụp đổ của thị trường, giá có thể tăng / giảm gây ra stop loss và mất mát lớn.
Rủi ro giao dịch quá mức: Việc mở và đóng các vị trí hàng ngày làm tăng tần suất giao dịch và phí hoa hồng.

Tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:

Thêm nhân: Thêm nhân vào công thức đột phá, giảm đúng khi biến động thị trường tăng và tăng khi thị trường ổn định, làm cho chiến lược linh hoạt hơn.
Mở rộng thời gian giữ: Mở rộng thời gian giữ lên 2 hoặc 3 ngày để lọc các vụ phá vỡ giả ngắn hạn.
Tối ưu hóa dừng lỗ: Thiết lập dừng lỗ đến các mức hỗ trợ sâu hơn như dải dưới Bollinger hoặc đóng cửa ngày trước.

Kết luận

Chiến lược Breakout biến động thích nghi theo dõi xu hướng bằng cách theo dõi biến động giá và nhịp điệu một cách năng động. So với các chiến lược breakout truyền thống, nó linh hoạt hơn và có khả năng nắm bắt các biến động giá.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Dicargo_Beam

//@version=5
strategy("Volatility Breakout Strategy", overlay=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,process_orders_on_close=false)

k = input.float(0.6)


[o,h,l,c] = request.security(syminfo.tickerid,"D",[open,high,low,close])

lp = math.log(c[1])+(math.log(h[1])-math.log(l[1]))*k
_lp = math.pow(2.718,lp)

longcond = _lp < high
exit = hour==0 or  math.log(close) < (math.log(l[1])+lp)/2



plot(_lp,"Entry",color=color.yellow)
//plot(l,"Yesterday's Low")
plot((_lp+l[1])/2,"StopLoss",color=color.red)


strategy.entry("Long", strategy.long,comment = "Long", when = longcond and strategy.opentrades == 0)

strategy.close("Long", comment="Exit", when = exit)


var bg = 0
bg := if hour == 0
    bg + 1
else
    bg[1]

bgcolor(bg/2== math.floor(bg/2) ? color.new(color.blue,95):na)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu