Chiến lược đột phá biến động thích ứng
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược phá vỡ biến động thích ứng là một chiến lược theo dõi xu hướng. Nó xác định các tín hiệu phá vỡ của một mức độ tăng mạnh hơn một mức độ tăng nhất định, thiết lập vị trí nhiều đầu, tiếp tục theo dõi xu hướng tăng, và kết thúc với lợi nhuận vào ngày mở cửa.
Chiến lược này được đề xuất bởi Larry R. Williams, một nhà giao dịch tương lai và cổ phiếu nổi tiếng. Chiến lược này cố gắng nắm bắt các điểm đột phá của giá, những điểm này thường báo hiệu sự biến đổi của thị trường. Bằng cách nhận ra các tín hiệu này kịp thời và xây dựng vị trí, bạn có thể theo dõi xu hướng mới của thị trường để thu lợi.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là độ mờ ngang nhất định, được tính bằng công thức sau:
一定水平 = 收盘价 + k * (最高价 - 最低价)
Trong đó, k là hệ số kinh nghiệm, có giá trị là 0,6. Công thức này đã thêm thành phần biến động của giá cao nhất và giá thấp nhất, làm cho điểm đột phá linh hoạt hơn, có thể thích nghi với sự lặp lại của thị trường.
Khi giá cao nhất trong ngày vượt quá mức giá được tính toán, cho thấy giá đã phá vỡ, chiến lược này sẽ tạo ra nhiều vị trí đầu. Khi mở cửa vào ngày hôm sau, tất cả các vị trí sẽ được đóng cửa.
Mức dừng lỗ được đặt ở mức giá thấp nhất và một nửa giá nhập vào ngày trước, để ngăn chặn sự mất mát.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
Lấy biến động, theo thời gian: Chiến lược này đã thêm các điểm phá vỡ tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất, giúp tín hiệu phá vỡ linh hoạt hơn, có thể nắm bắt nhịp độ thay đổi giá.
Nhận được các tín hiệu phá vỡ hàng ngày, bạn có thể nhận ra các xu hướng mới và theo dõi tốc độ tăng giá.
Kiểm soát rủi ro: thiết lập vị trí dừng lỗ hợp lý, có thể kiểm soát hiệu quả tổn thất đơn lẻ.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:
Rủi ro phá vỡ thất bại: Giá phá vỡ không nhất thiết phải tăng liên tục, có thể là phá vỡ giả trong thời gian ngắn.
Rủi ro tình huống cực đoan: Trong các tình huống cực đoan như tai nạn, sự kiện bất ngờ, giá có thể bị phá vỡ và tăng cao, dẫn đến việc dừng lỗ được kích hoạt để tạo ra tổn thất lớn.
Rủi ro giao dịch quá mức: Việc xây dựng kho hàng ngày sẽ làm tăng tần suất giao dịch và gánh nặng phí xử lý.
Tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa bằng cách:
Thêm nhân số: Thêm một nhân số vào công thức tính toán đột phá, giảm nhỏ khi thị trường biến động và tăng lớn khi thị trường ổn định, giúp chiến lược linh hoạt hơn.
Mở rộng thời gian nắm giữ: Mở rộng thời gian nắm giữ đến 2 hoặc 3 ngày, lọc các đột phá giả định ngắn hạn.
Tối ưu hóa vị trí dừng lỗ: thiết lập vị trí dừng lỗ thành vị trí hỗ trợ sâu hơn, chẳng hạn như giới hạn thấp của vùng Brin, giá đóng cửa ngày trước.
Tóm tắt
Chiến lược phá vỡ biến động thích ứng thực hiện theo dõi xu hướng bằng cách theo dõi sự biến động và nhịp độ của giá trong thời gian thực. Nó có tính linh hoạt và khả năng nắm bắt hơn so với chiến lược phá vỡ truyền thống.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Dicargo_Beam
//@version=5
strategy("Volatility Breakout Strategy", overlay=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,process_orders_on_close=false)
k = input.float(0.6)
[o,h,l,c] = request.security(syminfo.tickerid,"D",[open,high,low,close])
lp = math.log(c[1])+(math.log(h[1])-math.log(l[1]))*k
_lp = math.pow(2.718,lp)
longcond = _lp < high
exit = hour==0 or math.log(close) < (math.log(l[1])+lp)/2
plot(_lp,"Entry",color=color.yellow)
//plot(l,"Yesterday's Low")
plot((_lp+l[1])/2,"StopLoss",color=color.red)
strategy.entry("Long", strategy.long,comment = "Long", when = longcond and strategy.opentrades == 0)
strategy.close("Long", comment="Exit", when = exit)
var bg = 0
bg := if hour == 0
bg + 1
else
bg[1]
bgcolor(bg/2== math.floor(bg/2) ? color.new(color.blue,95):na)