1. Quảng trường
  2. Chiến lược EMA 200 dựa trên Trailing Take Profit và Trailing Stop Loss

Chiến lược EMA 200 dựa trên Trailing Take Profit và Trailing Stop Loss

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-08 15:50:52
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược EMA 200 dựa trên trailing take profit và trailing stop loss là một chiến lược giao dịch sử dụng EMA 200 làm điểm chuẩn, kết hợp với các cơ chế trailing stop loss và trailing take profit. Chiến lược đánh giá hướng xu hướng tổng thể dựa trên EMA 200, và chỉ đi dài hoặc ngắn theo hướng xu hướng, trong khi sử dụng chỉ số ATR để tính toán mức stop loss hợp lý và lấy lợi nhuận để nhận ra trailing stop loss và trailing take profit.

Chiến lược logic

Chiến lược này đầu tiên tính toán EMA 200 giai đoạn như một chỉ số để đánh giá xu hướng tổng thể. Nó chỉ đi dài khi giá trên EMA 200 và chỉ đi ngắn khi giá dưới EMA 200, do đó đảm bảo giao dịch theo hướng xu hướng.

Sau khi vào thị trường, chiến lược sử dụng chỉ số ATR để tính toán stop loss hợp lý và tăng lợi nhuận, được thêm vào mức cao và thấp nhất để tạo thành đường ray trên và dưới. Khi giá vượt quá đường ray trên, lấy lợi nhuận cho các lệnh dài; khi giá phá vỡ đường ray dưới, dừng lỗ cho các lệnh ngắn. Khi giá di chuyển, mức stop loss và take profit cũng sẽ điều chỉnh năng động, do đó nhận ra stop loss và trailing take profit.

Phân tích lợi thế

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là tránh giao dịch chống lại xu hướng bằng cách đánh giá xu hướng với EMA 200. Đồng thời, mức dừng lỗ và lấy lợi nhuận theo dõi chuyển động giá để dừng lỗ và lấy lợi nhuận kịp thời, kiểm soát hiệu quả rủi ro.

Ngoài ra, ATR dừng lỗ và lấy lợi nhuận là một đánh giá về biến động thị trường và có thể đặt mức dừng lỗ và lấy lợi nhuận hợp lý, thay vì quá lỏng lẻo hoặc quá hung hăng.

Nói chung, chiến lược này kết hợp xu hướng và dừng lỗ / lấy lợi nhuận, theo đuổi lợi nhuận tối đa trong khi kiểm soát rủi ro, làm cho nó trở thành một chiến lược rất cân bằng.

Phân tích rủi ro

Rủi ro chính của chiến lược này là chỉ số EMA 200 có thể không thể xác định chính xác xu hướng hoàn toàn và có thể có sự phá vỡ sai.

Ngoài ra, mặc dù ATR dừng lỗ và lấy lợi nhuận có một số cơ sở khoa học và lợi thế, các tình huống vượt quá phạm vi biến động bình thường vẫn có thể xảy ra.

Để giảm thiểu những rủi ro này, hãy xem xét kết hợp các chỉ số khác để xác nhận xu hướng và biến động, chẳng hạn như Bollinger Bands, RSI, vv, để tránh các tín hiệu sai.

Tối ưu hóa chiến lược

Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Thời gian EMA có thể được điều chỉnh thành 100 hoặc 150 để đánh giá xu hướng ổn định hơn.
  2. Các tham số ATR có thể được tối ưu hóa để tìm ra một đại diện hợp lý hơn về biến động thị trường.
  3. Thêm các chỉ số khác như Bollinger Bands để giúp đánh giá xu hướng và biến động.
  4. Stop loss và take profit có thể được điều chỉnh thành các số nhân tích cực của ATR, chẳng hạn như 2 lần hoặc 3 lần ATR, để dừng linh hoạt hơn.
  5. Thêm cơ chế nhập lại, tức là nhập lại xu hướng sau khi stop loss được kích hoạt.

Bằng cách thử nghiệm các thông số khác nhau, chọn các thông số tốt hơn, thêm các chỉ số khác để đánh giá, tối ưu hóa cơ chế dừng lỗ và nhiều hơn nữa, sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược có thể được cải thiện đáng kể.

Kết luận

Chiến lược EMA 200 dựa trên trailing take profit và stop loss đánh giá xu hướng tổng thể với EMA và sử dụng ATR tính toán stop loss/take profit hợp lý để kiểm soát rủi ro. Đây là một chiến lược giao dịch cân bằng với lợi thế xác định xu hướng, trailing stop loss/profit và kiểm soát rủi ro, nhưng cũng có một số rủi ro phá vỡ sai. Tăng cường hơn nữa hiệu ứng chiến lược có thể đạt được thông qua tối ưu hóa tham số, thêm các chỉ số khác để đánh giá.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ozgurhan

//@version=5
strategy("EMA 200 Based Trailing Take Profit", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_value=1, initial_capital=100)

// EMA 200 tanımı
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Orijinal long ve short koşulları
longConditionOriginal = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortConditionOriginal = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))

// EMA 200'ün üzerinde ve altında long ve short koşulları
longCondition = longConditionOriginal and close > ema200
shortCondition = shortConditionOriginal and close < ema200

if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", alert_message="Long")

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", alert_message="Short")

atr_length=input.int(7, title="ATR Length")
atr_multiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atr_multiplied = atr_multiplier * ta.atr(atr_length)
ttp_top_bracket = strategy.position_size > 0 ? high[1] + atr_multiplied : na
ttp_bottom_bracket = strategy.position_size < 0 ? low[1] - atr_multiplied : na

plot(ttp_top_bracket, title="TTP Top Bracket", color=color.lime, style=plot.style_linebr, offset=1)
plot(ttp_bottom_bracket, title="TTP Bottom Bracket", color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=1)

strategy.exit("Close Long", from_entry="Long", limit=ttp_top_bracket, alert_message="Close Long")
strategy.exit("Close Short", from_entry="Short", limit=ttp_bottom_bracket, alert_message="Close Short")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu