Tổng quan

Chiến lược này dựa trên việc xác định xu hướng thông qua việc phá vỡ các mức giá cao nhất và thấp nhất của chu kỳ. Khi giá phá vỡ mức đỉnh của chu kỳ, chiến lược sẽ mua (long), và khi giá phá vỡ mức đáy của chu kỳ, chiến lược sẽ bán (short). Đây là một chiến lược theo đuổi xu hướng (trend-following strategy).

Nguyên lý chiến lược

Chiến lược này trước tiên đọc chu kỳ (ngày, tuần, v.v.) và số chu kỳ nhìn lại mà người dùng thiết lập. Sau đó, dựa trên các tham số này, chiến lược lấy giá cao nhất và giá thấp nhất của chu kỳ nhìn lại. Ví dụ, nếu thiết lập chu kỳ ngày và nhìn lại 1 chu kỳ, thì sẽ lấy giá cao nhất và giá thấp nhất của ngày hôm trước.

Trong giao dịch thực tế, nếu giá đóng cửa lớn hơn hoặc bằng giá thấp nhất của chu kỳ nhìn lại, thì được xác định là phá vỡ lên và mua (long); nếu giá đóng cửa nhỏ hơn hoặc bằng giá cao nhất của chu kỳ nhìn lại, thì được xác định là phá vỡ xuống và bán (short).

Do đó, chiến lược này nắm bắt hướng xu hướng bằng cách phá vỡ các mức cao/thấp của chu kỳ, và là một dạng của chiến lược theo dõi xu hướng.

Phân tích ưu điểm

Chiến lược này có các ưu điểm chính sau:

1. Dựa trên điểm đột phá để xác định hướng xu hướng, dễ dàng nắm bắt được xu hướng lớn sau giai đoạn tích lũy mạnh.

2. Thao tác đơn giản, dễ hiểu, rất phù hợp cho người mới học sử dụng.

3. Có thể dễ dàng tối ưu và điều chỉnh các tham số chu kỳ, phù hợp với nhiều loại sản phẩm khác nhau.

4. Có thể thiết lập đầu vào ngược để thực hiện giao dịch ngược chiều, làm phong phú thêm ứng dụng chiến lược.

5. Vẽ các mức cao/thấp của chu kỳ để hỗ trợ phán đoán, tạo thành nhiều xác nhận.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng tồn tại một số rủi ro:

1. Không thể lọc hiệu quả các giai đoạn dao động (sideways), có thể dẫn đến nhiều lần sai sót.

2. Không có cơ chế kiểm soát cắt lỗ (stop-loss), tồn tại rủi ro thua lỗ ở một mức độ nhất định.

3. Nhạy cảm với chi phí giao dịch, có sự sai lệch nhất định về lợi nhuận thực tế.

4. Không thể giới hạn quy mô vị thế, tồn tại vấn đề giao dịch quá mức.

Để đối phó với các rủi ro trên, có thể thiết lập cơ chế cắt lỗ, tối ưu điều kiện lọc, kiểm soát số lượng vị thế để cải thiện.

Hướng tối ưu

Chiến lược này có thể được tối ưu theo các hướng chính sau:

1. Thêm cơ chế lọc để tránh mở lệnh thường xuyên trong các giai đoạn dao động. Có thể thiết lập các điều kiện lọc như kênh giá, độ biến động, v.v.

2. Thiết lập cắt lỗ di động (trailing stop) hoặc cắt lỗ theo thời gian. Kiểm soát rủi ro thua lỗ từng lệnh để đảm bảo tính sinh lợi tổng thể.

3. Tối ưu quy mô vị thế và quản lý vốn, ngăn ngừa vấn đề giao dịch quá mức, đảm bảo tính ổn định của chiến lược.

4. Kiểm tra hiệu quả của các tham số chu kỳ khác nhau để chọn ra bộ tham số tối ưu.

5. Thêm mô-đun giao dịch thuật toán, sử dụng các thuật toán học máy để nâng cao hiệu quả ra quyết định.

Tổng kết

Nhìn chung, chiến lược backtest đột phá mức cao/thấp này dựa trên việc xác định xu hướng theo dõi, đơn giản và dễ thao tác, phù hợp cho người mới học tập. Tuy nhiên, nó tồn tại rủi ro khó chốt lời khi bị kẹt lệnh. Bằng cách thêm các biện pháp tối ưu như điều kiện lọc, cơ chế cắt lỗ, kiểm soát vị thế, có thể giảm bớt các rủi ro này, giúp chiến lược đạt hiệu quả tốt hơn. Chiến lược này có thể cung cấp ý tưởng và tham khảo cho các nghiên cứu và cải tiến tiếp theo của chúng ta.