Andrew Abraham Xu hướng theo dõi Chiến lược
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược theo dõi xu hướng được đề xuất bởi Andrew Abraham trong một bài báo có tên là “Trend Tracking” được xuất bản vào tháng 9 năm 1998 trên tạp chí Phân tích kỹ thuật giao dịch Forex. Chiến lược này sử dụng các bước trung bình di chuyển và giá cao nhất, giá thấp nhất để xác định xu hướng giá và giao dịch theo hướng của xu hướng.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này đầu tiên tính trung bình sóng thực avgTR trong 21 ngày gần đây. Sau đó tính giá cao nhất (highestC) và giá thấp nhất (lowestC) trong 21 ngày gần đây. Sau đó tính hiLimit trên đường đua, giá cao nhất trừ đi 3 lần avgTR; tính loLimit dưới đường đua, giá thấp nhất cộng với 3 lần avgTR.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những lợi thế chính như sau:
- Sử dụng kênh tính toán sóng thực trung bình, bạn có thể nắm bắt động lực của thị trường.
- Kết hợp giá cao nhất và giá thấp nhất để xác định xu hướng và tránh bị lừa bởi thị trường biến động.
- Lập luận chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện.
- Có thể giao dịch theo xu hướng, tránh thường xuyên mở các vị trí trong tình huống chấn động.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Trong trường hợp động đất, sẽ tạo ra nhiều tín hiệu sai. Có thể giảm tín hiệu sai bằng cách tối ưu hóa các tham số.
- Không thể xác định được điểm đảo ngược xu hướng, có nguy cơ mất mát. Có thể kết hợp với các chỉ số khác để xác định xu hướng đảo ngược.
- Không tối ưu hóa các tham số có thể dẫn đến giao dịch quá mức hoặc tín hiệu sai. Cần cẩn thận kiểm tra tính ổn định của các tham số.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
- Tối ưu hóa số ngày trung bình di chuyển để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất.
- Thêm chiến lược dừng lỗ để kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
- Kết hợp các chỉ số biến động để đánh giá giai đoạn thị trường, tránh giao dịch trong tình trạng biến động.
- Tăng các chỉ số đánh giá xu hướng, xác định điểm đảo ngược xu hướng, giảm khả năng thua lỗ.
Tóm tắt
Chiến lược theo dõi xu hướng nói chung là một chiến lược giao dịch xu hướng đơn giản và thực tế. Nó sử dụng kênh giá để xác định hướng xu hướng và tránh bị mắc kẹt trong tình huống biến động. Nhưng cũng có một số rủi ro cần được tối ưu hóa hơn nữa để tăng sự ổn định.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/01/2017
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader Strategy", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR = wma(atr(1), Length)
highestC = highest(Length)
lowestC = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos = iff(close > ret, 1,
iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ret, color= blue , title="Trend Trader Strategy")