Chiến lược giao dịch ngắn hạn Golden Cross và Death Cross
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này đánh giá thời gian vào và ra sân bằng cách tính toán các đường cong vàng và đường cong chết của đường trung bình di chuyển đơn giản 20 ngày (EMA20) và đường trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày (EMA50). Khi EMA20 đeo EMA50, làm nhiều hơn; Khi EMA20 đeo EMA50, làm trống.
Nguyên tắc chiến lược
Các chỉ số cốt lõi của chiến lược này là EMA 20 và EMA 50. EMA 20 đại diện cho xu hướng ngắn hạn, EMA 50 đại diện cho xu hướng trung hạn. Khi xu hướng ngắn hạn vượt qua xu hướng trung hạn, thị trường chuyển từ giảm sang tăng và có thể kiếm được nhiều tiền; Khi xu hướng ngắn hạn vượt qua xu hướng trung hạn, thị trường chuyển từ tăng sang giảm và có thể kiếm được nhiều tiền. Do đó, thông qua hình dạng ngã ba vàng của EMA 20 và EMA 50 để đánh giá thời gian vào và ra thị trường.
Cụ thể, đầu tiên tính giá trị của 20 ngày EMA và 50 ngày EMA. Sau đó vẽ các đoạn EMA20 và EMA50 trên biểu đồ. Khi EMA20 trên EMA50 xảy ra, làm thêm; Khi EMA20 dưới EMA50 xảy ra, làm trống. Đồng thời, nhập tỷ lệ dừng lỗ và tỷ lệ lợi nhuận rủi ro để tính giá dừng lỗ và giá dừng.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- Sử dụng EMA Gold Fork Dead Fork để đánh giá thời gian nhập cảnh, bạn có thể nắm bắt hiệu quả các bước ngoặt trong xu hướng.
- Các quy tắc làm trống nhiều hơn rõ ràng, đơn giản và dễ sử dụng.
- Sử dụng Stop Loss Stop để kiểm soát tỷ lệ phần thưởng rủi ro, có lợi cho thu nhập ổn định.
- Tiền được sử dụng hiệu quả, không cần phải nắm giữ lâu dài.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- EMA có sự chậm trễ và có thể bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để giá đảo ngược.
- Thiết lập điểm dừng không đúng có thể gây ra tổn thất không cần thiết.
- Các sự kiện bất ngờ có thể tạo ra tín hiệu sai của EMA.
- Nguy cơ phù hợp của dữ liệu phản hồi. Hiệu quả của đĩa cứng có thể khác với kết quả phản hồi.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Kiểm tra các kết hợp EMA của các tham số khác nhau để tìm ra tham số tốt nhất.
Chọn và xác nhận tín hiệu kết hợp với các chỉ số khác.
Đổi đổi tỷ lệ dừng lỗ. Các thiết lập dừng lỗ khác nhau có thể được áp dụng trong các trường hợp khác nhau.
Giảm thời gian nắm giữ một cách thích hợp. Giảm khả năng bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất ngờ.
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch ngắn hạn của EMA Gold Fork Dead Fork, thông qua các chỉ số đơn giản để xác định thời điểm vào thị trường, sử dụng lệnh dừng lỗ để kiểm soát rủi ro. Dễ vận hành, phù hợp với giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, cũng có một số vấn đề, thông qua các phương tiện tối ưu hóa tham số, lọc tín hiệu và các phương tiện khác có thể làm tăng thêm yếu tố lợi nhuận của chiến lược.
/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Swing Trading with 20/50 EMA Cross", shorttitle = "EMA Cross", overlay = true)
// Define input for stop-loss and take-profit levels
var float stopLossPct = input.float(1, title = "Stop Loss (%)") / 100
var float rewardRiskRatio = input.float(2, title = "Risk-Reward Ratio")
takeProfitPct = stopLossPct * rewardRiskRatio
// Calculate EMA values
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
// Plot EMAs on the chart
plot(ema20, title = "20 EMA", color = color.blue)
plot(ema50, title = "50 EMA", color = color.red)
// Trading conditions
longCondition = ta.crossover(ema20, ema50)
shortCondition = ta.crossunder(ema20, ema50)
// Execute long and short trades
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)
// Calculate stop-loss and take-profit levels based on risk-reward ratio
stopLossPrice = close * (1 - stopLossPct)
takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitPct)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", stop = stopLossPrice, limit = takeProfitPrice)