1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch swing với đường EMA 20/50 Cross

Chiến lược giao dịch swing với đường EMA 20/50 Cross

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-12 11:22:33
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này xác định các điểm vào và ra bằng cách tính thập giá vàng và thập giá chết của trung bình di chuyển đơn giản 20 ngày (EMA20) và trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày (EMA50).

Nguyên tắc chiến lược

Các chỉ số cốt lõi của chiến lược này là EMA 20 ngày và EMA 50 ngày. EMA20 đại diện cho xu hướng ngắn hạn và EMA50 đại diện cho xu hướng trung hạn. Khi xu hướng ngắn hạn vượt qua xu hướng trung hạn, nó cho thấy thị trường đang chuyển từ suy giảm sang tăng. Đi dài có thể tạo ra lợi nhuận. Khi xu hướng ngắn hạn vượt qua xu hướng trung hạn, nó cho thấy thị trường đang chuyển từ tăng xuống giảm. Đi ngắn có thể tạo ra lợi nhuận. Do đó, các hình thành chéo vàng và chéo chết của EMA20 và EMA50 được sử dụng để xác định các điểm vào và ra.

Cụ thể, đầu tiên tính toán giá trị của EMA 20 ngày và EMA 50 ngày. Sau đó vẽ các đoạn đường của EMA20 và EMA50 trên biểu đồ. Khi EMA20 vượt qua trên EMA50, đi dài. Khi EMA20 vượt qua dưới EMA50, đi ngắn. Đồng thời, nhập tỷ lệ stoploss và tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận để tính toán giá stop loss và lấy lợi nhuận. Điều này có thể kiểm soát hiệu quả rủi ro và phần thưởng của mỗi giao dịch.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này là:

  1. Sử dụng EMA thập giá vàng và thập giá chết để xác định thời gian nhập cảnh có thể nắm bắt hiệu quả điểm chuyển hướng của xu hướng.
  2. Các quy tắc dài và ngắn là rõ ràng và đơn giản, dễ sử dụng.
  3. Sử dụng dừng lỗ và lấy lợi nhuận để kiểm soát tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận, điều này có lợi cho việc có được lợi nhuận ổn định.
  4. Hiệu quả sử dụng vốn cao mà không cần các vị trí dài hạn.

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro cho chiến lược này:

  1. EMA có những tính chất chậm trễ có thể bỏ lỡ thời điểm tốt nhất của sự đảo ngược giá.
  2. Cài đặt điểm dừng lỗ không chính xác có thể dẫn đến tổn thất không cần thiết.
  3. Các sự kiện đột ngột có thể khiến EMA tạo ra tín hiệu sai.
  4. Rủi ro phù hợp dữ liệu backtest. Hiệu suất thực tế có thể khác với kết quả backtest.

Tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Kiểm tra các kết hợp tham số khác nhau của EMA để tìm các tham số tối ưu.

  2. Kết hợp với các chỉ số khác để lọc và xác minh tín hiệu.

  3. Điều chỉnh năng động tỷ lệ dừng lỗ và lấy lợi nhuận.

  4. Giảm thời gian giữ phù hợp để giảm khả năng bị ảnh hưởng bởi các sự kiện đột ngột.

Kết luận

Chiến lược giao dịch chuyển động chéo vàng và chéo chết của EMA xác định thời gian nhập cảnh thông qua các chỉ số đơn giản và kiểm soát rủi ro bằng cách dừng lỗ và lấy lợi nhuận. Nó hoạt động dễ dàng và phù hợp với giao dịch ngắn hạn tích cực.

/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Swing Trading with 20/50 EMA Cross", shorttitle = "EMA Cross", overlay = true)

// Define input for stop-loss and take-profit levels
var float stopLossPct = input.float(1, title = "Stop Loss (%)") / 100
var float rewardRiskRatio = input.float(2, title = "Risk-Reward Ratio")
takeProfitPct = stopLossPct * rewardRiskRatio

// Calculate EMA values
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)

// Plot EMAs on the chart
plot(ema20, title = "20 EMA", color = color.blue)
plot(ema50, title = "50 EMA", color = color.red)

// Trading conditions
longCondition = ta.crossover(ema20, ema50)
shortCondition = ta.crossunder(ema20, ema50)

// Execute long and short trades
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)

// Calculate stop-loss and take-profit levels based on risk-reward ratio
stopLossPrice = close * (1 - stopLossPct)
takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitPct)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", stop = stopLossPrice, limit = takeProfitPrice)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu