Chiến lược theo dõi chỉ số căng thẳng
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược theo dõi chỉ số chịu áp lực được thiết kế dựa trên chỉ số Elder Ray của Tiến sĩ Alexander Elder để đo áp lực mua và bán trên thị trường. Chiến lược này sử dụng chỉ số di chuyển trung bình 13 ngày để thể hiện sự đồng thuận về giá trị thị trường, sử dụng chỉ số chịu áp lực để đo khả năng của người bán giảm giá xuống giá trị đồng thuận.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là chỉ số chịu áp lực, được tính bằng giá thấp nhất trong ngày trừ đi đường trung bình di chuyển chỉ số 13 ngày. Khi đeo trên chỉ số chịu áp lực, khi đeo trên ngưỡng được chỉ định, và khi đi xuống, nó là không. Nó phản ánh khả năng của người bán để giảm giá xuống giá đồng thuận trung bình.
Ngoài ra, nhiều hướng không gian cũng có thể được chuyển đổi bằng cách giao dịch các tham số quay ngược. Các tham số này là kiểu Boolean, mặc định là False. Khi nó là True, hoạt động ngược khi tín hiệu được phát ra.
Chiến lược này rất đơn giản, thực tế, dễ thực hiện và có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một chỉ số để đánh giá chiều đa không.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- Sử dụng chỉ số đơn giản, dễ hiểu và áp dụng
- Các tham số có thể được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với các môi trường thị trường khác nhau
- Có thể chọn giao dịch đảo ngược, loại chiến lược phong phú
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Chỉ số đơn lẻ dễ tạo ra tín hiệu sai
- Không tính đến dừng lỗ, có thể gây ra thiệt hại lớn
- Các tham số không đúng có thể dẫn đến giao dịch quá thường xuyên
Có thể được tối ưu hóa hơn nữa bằng cách xác nhận nhiều chỉ số, thiết lập dừng lỗ, điều chỉnh tham số.
Hướng tối ưu hóa
Đây là một số cách để cải thiện chiến lược này:
- Thêm các chỉ số khác để lọc tín hiệu, chẳng hạn như MACD, KDJ, v.v. để tránh đột phá giả
- Thêm dừng di chuyển để hạn chế tổn thất
- Tối ưu hóa các tham số chỉ số, điều chỉnh điểm vào và thoát
- Bạn có thể cân nhắc lựa chọn cổ phần kết hợp với cơ bản của cổ phiếu
- Có thể kết hợp với các chiến lược khác
Tóm tắt
Khái niệm của chiến lược theo dõi chỉ số chịu áp lực rất đơn giản, thông qua việc so sánh chỉ số đơn và chỉ định ngưỡng giá để đánh giá entrada và salida, dễ vận hành. Nhưng là chiến lược dựa trên chỉ số, có rất nhiều không gian để tối ưu hóa, có thể tối ưu hóa tổng hợp từ các chỉ số, dừng lỗ, lọc cổ phiếu, v.v., làm cho chiến lược ổn định và đáng tin cậy hơn.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 07/12/2016
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bear Power measures the ability of sellers to
// drive prices below the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Elder Ray (Bear Power) Strategy Backtest")
Length = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayLow = iff(dayofmonth != dayofmonth[1], low, min(low, nz(DayLow[1])))
nRes = DayLow - xMA
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Bear Power", style = histogram)