Chiến lược giao dịch định lượng kết hợp đường trung bình động nhiều khung thời gian và thời gian giao dịch
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng nhiều chỉ số trung bình di chuyển kết hợp với thời gian giao dịch để chọn thời gian nhập và thoát, để thực hiện giao dịch định lượng.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng 9 đường trung bình di chuyển bao gồm SMA, EMA, WMA, v.v. Tùy thuộc vào lựa chọn của người dùng, khi vào nhiều vị trí, giá đóng cửa đi trên đường trung bình di chuyển được chọn và giá đóng cửa K trước dưới đường trung bình di chuyển; khi trống, giá đóng cửa đi dưới đường trung bình di chuyển được chọn và giá đóng cửa K trước trên đường trung bình di chuyển. Tất cả các giao dịch chỉ được phát hành khi mở cửa vào thứ Hai.
Phân tích lợi thế
Bộ chính sách này chứa nhiều loại moving average, người dùng có thể chọn các tham số khác nhau để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau.‘% giao dịch bị hủy’Trong khi đó, chiến lược này chỉ mở vị trí vào thứ Hai, dừng lỗ hoặc đóng cửa vào Chủ nhật, hạn chế số lần mở vị trí tối đa trong một tuần, kiểm soát hiệu quả rủi ro giao dịch.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này chủ yếu dựa vào chỉ số đường trung bình để đánh giá xu hướng, có nguy cơ một số giao dịch bị mắc kẹt khi xu hướng đảo ngược. Ngoài ra, chỉ có thể mở vị trí vào thứ Hai, và nếu có cơ hội giao dịch tốt hơn sau thứ Hai, cũng không thể vào được và có thể bỏ lỡ một phần lợi nhuận.
Để kiểm soát những rủi ro này, nên sử dụng các tham số trung bình di chuyển động, rút ngắn các tham số khi thị trường đi vào biến động; đồng thời, có thể tăng thời gian mở vị trí và vẫn cho phép mở vị trí mới vào thứ Tư hoặc thứ Năm.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Thêm thuật toán Algerism dừng lỗ, động điều chỉnh điểm dừng lỗ;
Tăng cường mô hình học máy để đánh giá xu hướng và tránh tham gia vào thị trường trong thời kỳ chấn động.
Tối ưu hóa các logic mở và đóng để cho phép nhiều cơ hội mở hơn.
Tóm tắt
Chiến lược này tích hợp nhiều chỉ số trung bình di chuyển để xác định hướng xu hướng, kiểm soát hiệu quả số lần giao dịch tối đa trong một tuần bằng cách mở vị trí vào thứ Hai và đóng vị trí vào Chủ nhật. Đồng thời, quy tắc dừng lỗ nghiêm ngặt cũng giới hạn tổn thất tối đa của một giao dịch.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy('Time MA strategy ', overlay=true)
longEntry = input.bool(true, group="Type of Entries")
shortEntry = input.bool(false, group="Type of Entries")
//==========DEMA
getDEMA(src, len) =>
dema = 2 * ta.ema(src, len) - ta.ema(ta.ema(src, len), len)
dema
//==========HMA
getHULLMA(src, len) =>
hullma = ta.wma(2 * ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), math.round(math.sqrt(len)))
hullma
//==========KAMA
getKAMA(src, len, k1, k2) =>
change = math.abs(ta.change(src, len))
volatility = math.sum(math.abs(ta.change(src)), len)
efficiency_ratio = volatility != 0 ? change / volatility : 0
kama = 0.0
fast = 2 / (k1 + 1)
slow = 2 / (k2 + 1)
smooth_const = math.pow(efficiency_ratio * (fast - slow) + slow, 2)
kama := nz(kama[1]) + smooth_const * (src - nz(kama[1]))
kama
//==========TEMA
getTEMA(src, len) =>
e = ta.ema(src, len)
tema = 3 * (e - ta.ema(e, len)) + ta.ema(ta.ema(e, len), len)
tema
//==========ZLEMA
getZLEMA(src, len) =>
zlemalag_1 = (len - 1) / 2
zlemadata_1 = src + src - src[zlemalag_1]
zlema = ta.ema(zlemadata_1, len)
zlema
//==========FRAMA
getFRAMA(src, len) =>
Price = src
N = len
if N % 2 != 0
N := N + 1
N
N1 = 0.0
N2 = 0.0
N3 = 0.0
HH = 0.0
LL = 0.0
Dimen = 0.0
alpha = 0.0
Filt = 0.0
N3 := (ta.highest(N) - ta.lowest(N)) / N
HH := ta.highest(N / 2 - 1)
LL := ta.lowest(N / 2 - 1)
N1 := (HH - LL) / (N / 2)
HH := high[N / 2]
LL := low[N / 2]
for i = N / 2 to N - 1 by 1
if high[i] > HH
HH := high[i]
HH
if low[i] < LL
LL := low[i]
LL
N2 := (HH - LL) / (N / 2)
if N1 > 0 and N2 > 0 and N3 > 0
Dimen := (math.log(N1 + N2) - math.log(N3)) / math.log(2)
Dimen
alpha := math.exp(-4.6 * (Dimen - 1))
if alpha < .01
alpha := .01
alpha
if alpha > 1
alpha := 1
alpha
Filt := alpha * Price + (1 - alpha) * nz(Filt[1], 1)
if bar_index < N + 1
Filt := Price
Filt
Filt
//==========VIDYA
getVIDYA(src, len) =>
mom = ta.change(src)
upSum = math.sum(math.max(mom, 0), len)
downSum = math.sum(-math.min(mom, 0), len)
out = (upSum - downSum) / (upSum + downSum)
cmo = math.abs(out)
alpha = 2 / (len + 1)
vidya = 0.0
vidya := src * alpha * cmo + nz(vidya[1]) * (1 - alpha * cmo)
vidya
//==========JMA
getJMA(src, len, power, phase) =>
phase_ratio = phase < -100 ? 0.5 : phase > 100 ? 2.5 : phase / 100 + 1.5
beta = 0.45 * (len - 1) / (0.45 * (len - 1) + 2)
alpha = math.pow(beta, power)
MA1 = 0.0
Det0 = 0.0
MA2 = 0.0
Det1 = 0.0
JMA = 0.0
MA1 := (1 - alpha) * src + alpha * nz(MA1[1])
Det0 := (src - MA1) * (1 - beta) + beta * nz(Det0[1])
MA2 := MA1 + phase_ratio * Det0
Det1 := (MA2 - nz(JMA[1])) * math.pow(1 - alpha, 2) + math.pow(alpha, 2) * nz(Det1[1])
JMA := nz(JMA[1]) + Det1
JMA
//==========T3
getT3(src, len, vFactor) =>
ema1 = ta.ema(src, len)
ema2 = ta.ema(ema1, len)
ema3 = ta.ema(ema2, len)
ema4 = ta.ema(ema3, len)
ema5 = ta.ema(ema4, len)
ema6 = ta.ema(ema5, len)
c1 = -1 * math.pow(vFactor, 3)
c2 = 3 * math.pow(vFactor, 2) + 3 * math.pow(vFactor, 3)
c3 = -6 * math.pow(vFactor, 2) - 3 * vFactor - 3 * math.pow(vFactor, 3)
c4 = 1 + 3 * vFactor + math.pow(vFactor, 3) + 3 * math.pow(vFactor, 2)
T3 = c1 * ema6 + c2 * ema5 + c3 * ema4 + c4 * ema3
T3
//==========TRIMA
getTRIMA(src, len) =>
N = len + 1
Nm = math.round(N / 2)
TRIMA = ta.sma(ta.sma(src, Nm), Nm)
TRIMA
src = input.source(close, title='Source', group='Parameters')
len = input.int(17, minval=1, title='Moving Averages', group='Parameters')
out_ma_source = input.string(title='MA Type', defval='ALMA', options=['SMA', 'EMA', 'WMA', 'ALMA', 'SMMA', 'LSMA', 'VWMA', 'DEMA', 'HULL', 'KAMA', 'FRAMA', 'VIDYA', 'JMA', 'TEMA', 'ZLEMA', 'T3', 'TRIM'], group='Parameters')
out_ma = out_ma_source == 'SMA' ? ta.sma(src, len) : out_ma_source == 'EMA' ? ta.ema(src, len) : out_ma_source == 'WMA' ? ta.wma(src, len) : out_ma_source == 'ALMA' ? ta.alma(src, len, 0.85, 6) : out_ma_source == 'SMMA' ? ta.rma(src, len) : out_ma_source == 'LSMA' ? ta.linreg(src, len, 0) : out_ma_source == 'VWMA' ? ta.vwma(src, len) : out_ma_source == 'DEMA' ? getDEMA(src, len) : out_ma_source == 'HULL' ? ta.hma(src, len) : out_ma_source == 'KAMA' ? getKAMA(src, len, 2, 30) : out_ma_source == 'FRAMA' ? getFRAMA(src, len) : out_ma_source == 'VIDYA' ? getVIDYA(src, len) : out_ma_source == 'JMA' ? getJMA(src, len, 2, 50) : out_ma_source == 'TEMA' ? getTEMA(src, len) : out_ma_source == 'ZLEMA' ? getZLEMA(src, len) : out_ma_source == 'T3' ? getT3(src, len, 0.7) : out_ma_source == 'TRIM' ? getTRIMA(src, len) : na
plot(out_ma)
long = close> out_ma and close[1] < out_ma and dayofweek==dayofweek.monday
short = close< out_ma and close[1] > out_ma and dayofweek==dayofweek.monday
stopPer = input.float(10.0, title='LONG Stop Loss % ', group='Fixed Risk Management') / 100
takePer = input.float(30.0, title='LONG Take Profit %', group='Fixed Risk Management') / 100
stopPerShort = input.float(5.0, title='SHORT Stop Loss % ', group='Fixed Risk Management') / 100
takePerShort = input.float(10.0, title='SHORT Take Profit %', group='Fixed Risk Management') / 100
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPerShort)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePerShort)
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(2) // After 10 orders are filled, no more strategy orders will be placed (except for a market order to exit current open market position, if there is any).
if(longEntry)
strategy.entry("long",strategy.long,when=long )
strategy.exit('LONG EXIT', "long", limit=longTake, stop=longStop)
strategy.close("long",when=dayofweek==dayofweek.sunday)
if(shortEntry)
strategy.entry("short",strategy.short,when=short )
strategy.exit('SHORT EXIT', "short", limit=shortTake, stop=shortStop)
strategy.close("short",when=dayofweek==dayofweek.sunday)