Chiến lược giao dịch đảo chiều dựa trên các chỉ số định lượng

Tổng quan

Chiến lược đảo ngược tỷ lệ khối lượng (tiếng Anh: Volume Ratio reversal) là một chiến lược giao dịch đảo ngược ngắn hạn dựa trên chỉ số khối lượng. Nó tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách tính toán tỷ lệ giao dịch so với tỷ lệ trong một khoảng thời gian nhất định để xác định xem có quyền lực thị trường có xâm nhập hay không. Chiến lược này chủ yếu áp dụng cho các giống có tính đảo ngược mạnh mẽ trong phạm vi đường ngắn.

Nguyên tắc chiến lược

Chỉ số cốt lõi của chiến lược đảo ngược VR là Tỷ lệ khối lượng (được viết tắt là VR), nó đại diện cho tỷ lệ khối lượng giao dịch trong chu kỳ hiện tại so với khối lượng giao dịch trung bình trong một khoảng thời gian. Các phương pháp tính toán cụ thể là:

VR = Current Volume / SMA(Volume, N)

Trong đó N là tham số Length, khối lượng giao dịch trong chu kỳ hiện tại chia cho trung bình di chuyển đơn giản của khối lượng giao dịch trong chu kỳ Length.

Khi VR > giá trị thô, được coi là tín hiệu của lực lượng chính vào. Tại thời điểm này kết hợp với giá lên hoặc xuống đột phá, tạo ra tín hiệu mua và bán.

Chiến lược này cũng giới thiệu các chỉ số phán đoán hỗ trợ định hướng. Nó so sánh giá đóng cửa của chu kỳ hiện tại với giá đóng cửa trước chu kỳ N, lớn hơn 1 là hướng đa đầu và nhỏ hơn 1 là hướng không đầu.

Khi VR lớn hơn ngưỡng được chỉ định, nếu dir = 1, sẽ tạo ra tín hiệu mua, nếu dir = -1, sẽ tạo ra tín hiệu bán.

Ưu điểm

Lợi thế lớn nhất của chiến lược đảo ngược VR là nắm bắt cơ hội đảo ngược giá bất ngờ. Khi có tín hiệu can thiệp của lực lượng chủ lực, chiến lược có thể đưa ra phán quyết nhanh chóng, kịp thời nắm bắt cơ hội phục hồi hoặc giảm giá.

Những ưu điểm khác:

• Sử dụng chỉ số khối lượng giao dịch, đánh giá về sức mạnh thị trường tương đối đáng tin cậy
• Thuật toán đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện
• Các tham số có thể cấu hình linh hoạt, thích ứng tốt hơn

Rủi ro

Mặc dù chiến lược đảo ngược VR có một số lợi thế, nhưng cũng có một số rủi ro cần lưu ý:

• Là một chiến lược ngắn hạn, có một số ngẫu nhiên, đường cong lợi nhuận có thể dao động
• Các chỉ số VR có thể không hiệu quả, không thể đánh giá chính xác quyền lực
• Cần chọn giống phù hợp với các tham số, hiệu quả sẽ không tốt nếu biến động chậm

Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý để tránh giao dịch quá mức, thiết lập dừng lỗ để kiểm soát tổn thất đơn lẻ.

Lời khuyên tối ưu hóa

Các chiến lược đảo ngược VR còn có thể được tối ưu hóa hơn nữa, với các đề xuất chính như sau:

• Kết hợp nhiều chỉ số để đánh giá và tránh sự thất bại của chỉ số VR
• Thêm logic dừng để thiết lập mức dừng dựa trên chỉ số ATR
• Các tham số tối ưu hóa, đặc biệt là tham số chu kỳ Length, điều chỉnh cho các chu kỳ và giống khác nhau
• Điều chỉnh giới hạn VR ngược theo kết quả kiểm tra lại để đảm bảo sự ổn định của nó

Tóm tắt

Chiến lược giao dịch đảo ngược VR là một chiến lược định lượng đường ngắn đơn giản, trực tiếp và dễ thực hiện. Nó nắm bắt cơ hội đảo ngược bằng cách nắm bắt các tín hiệu xuất hiện chủ yếu. Chiến lược này đặc biệt phù hợp với các giống biến động mạnh mẽ, đảo ngược rõ ràng, nhưng cũng cần chú ý đến kiểm soát rủi ro. Bằng cách tối ưu hóa thêm, chiến lược có thể được làm cho mạnh mẽ hơn, lọc ra nhiều tín hiệu giả.