Chiến lược giao cắt đường trung bình động đa cấp độc quyền của Quantitative Master

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng nguyên tắc chéo của nhiều cấp trung bình di chuyển, để nắm bắt xu hướng đường dài và trung bình, để đạt được lợi nhuận ổn định. Chiến lược sử dụng ba nhóm trung bình di chuyển nhanh, trung bình và chậm với các tham số khác nhau, để đưa ra quyết định giao dịch dựa trên tình huống chéo của nó. Chiến lược chéo trung bình di chuyển nhiều cấp này, so với chiến lược truyền thống chỉ có hai nhóm trung bình di chuyển, có thể lọc nhiều tín hiệu giả hơn và tăng tỷ lệ chiến thắng của chiến lược.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng ba nhóm trung bình di chuyển: trung bình di chuyển nhanh MAshort, trung bình di chuyển nhanh MAmid và trung bình di chuyển chậm MAlong. Trong đó, tham số MAshort là 9, phản ứng nhanh nhất, được sử dụng để bắt tín hiệu đường ngắn; tham số MAmid là 50, tốc độ vừa, được sử dụng để xác nhận xu hướng; tham số MAlong là 100, phản ứng chậm nhất, được sử dụng để xác định hướng xu hướng đường dài.

Logic giao dịch cụ thể của chiến lược là: khi đường trung chuyển nhanh trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển nhanh trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển chậm trên đường trung chuyển nhanh trên đường trung chuyển nhanh trên đường trung chuyển nhanh trên đường trung chuyển ngắn trên đường trung chuyển ngắn trên đường trung chuyển ngắn trên đường trung chuyển ngắn trên đường trung chuyển ngắn trên đường trung chuyển ngắn trên đường trung chuyển ngắn trên đường trung chuyển ngắn trên đường trung chuyển ngắn trên đường trung chuyển ngắn trên đường trung chuyển ngắn trên đường trung chuyển ngắn trên đường trung chuyển ngắn trên đường trung chuyển ngắn trên đường trung chuyển ngắn trên đường trung chuyển

Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là nó có thể lọc hiệu quả các tín hiệu giả mạo thông qua việc kết hợp nhiều nhóm moving average, chỉ chọn những bước đột phá mạnh mẽ trong xu hướng tăng trung và dài để tạo thêm vị trí.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có những ưu điểm sau:

1. Các tham số chiến lược được tối ưu hóa để phù hợp với xu hướng đường dài trung bình, tỷ lệ thắng cao hơn
2. Thiết kế trung bình di chuyển đa cấp có thể lọc tiếng ồn và tín hiệu giả
3. Có thể sử dụng cho tất cả các loại cổ phiếu và tiền kỹ thuật số, có hiệu quả tốt hơn trong quá khứ
4. Tần suất hoạt động không cao, mỗi lần xây nhà kho chiếm 30% vốn, rủi ro được kiểm soát
5. Chu kỳ thời gian có thể cấu hình, tính linh hoạt của ổ cứng

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:

1. Xu hướng đường dài có ít khả năng biến đổi đột ngột, nhưng một khi nó xảy ra, mức dừng lỗ có thể lớn hơn
2. Tỷ lệ giao dịch không cao, có một số vấn đề về sử dụng vốn thấp
3. Các tham số chiến lược cần được tối ưu hóa cho các loại giao dịch khác nhau, có thể có giới hạn

Đối với các rủi ro trên, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng chiến lược, đồng thời kết hợp với kiểm soát kỹ thuật dừng lỗ để có thể rút lại tối đa.

Hướng tối ưu hóa

Chính sách này cũng có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

1. Tối ưu hóa tham số ngày của trung bình di chuyển để tìm các tham số tốt hơn
2. Xác nhận các chỉ số tăng giao dịch, tránh các vấn đề phù hợp với đường cong
3. Thiết lập mức tổn thất tối đa của chiến lược, chẳng hạn như 20% rút tối đa, lệnh dừng bắt buộc
4. Tăng khả năng tự điều chỉnh của các mô hình học máy để đánh giá xu hướng

Tóm tắt

Chiến lược này là một trong những chiến lược định lượng đường dài trung bình điển hình, kết hợp nhiều tham số để có thể xác định hiệu quả các tín hiệu xu hướng đường dài trung bình mạnh hơn so với chỉ số duy nhất. Bằng cách tối ưu hóa hơn nữa, chiến lược này có thể được áp dụng cho nhiều giống khác nhau và đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực định lượng giao dịch.