1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch số lượng chỉ số RSI với sự chồng chéo stochastic

Chiến lược giao dịch số lượng chỉ số RSI với sự chồng chéo stochastic

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-12 13:57:36
Tags:

img

Tổng quan

Tên của chiến lược này là Stochastic Overlap with RSI Index Quant Trading Strategy. Chiến lược này xác định các tình huống mua quá nhiều và bán quá nhiều của cổ phiếu bằng cách tính toán sự chồng chéo của các chỉ số trung bình động kép và chỉ số RSI, thiết lập các vị trí dài khi cổ phiếu được định giá thấp và thiết lập các vị trí ngắn khi được định giá quá cao để đạt được sự điều chỉnh phòng ngừa rủi ro.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược giao dịch chồng chéo stochastic với chỉ số RSI đánh giá quá mua và quá bán bằng cách tính toán tình huống chéo giữa đường %K và đường %D. Trong số đó, đường %K được tính như trung bình di chuyển đơn giản trong ngày K của giá đóng của cổ phiếu, và đường %D tính toán trung bình di chuyển đơn giản trong ngày D của đường %K. Khi đường %K vượt qua trên đường %D từ dưới, nó được coi là cổ phiếu đã bị đánh giá thấp và nên thiết lập một vị trí dài; Khi đường %K vượt qua dưới đường %D từ trên, nó được coi là cổ phiếu được đánh giá quá cao và nên thiết lập một vị trí ngắn.

Đồng thời, chiến lược này cũng kết hợp chỉ số RSI để đánh giá các điều kiện mua quá mức và bán quá mức của cổ phiếu. Chỉ số RSI phản ánh sự thay đổi trong tỷ lệ tăng và giảm của cổ phiếu. Khi chỉ số RSI thấp hơn 50%, nó có nghĩa là cổ phiếu bị đánh giá thấp. Khi cao hơn 60%, nó có nghĩa là cổ phiếu bị đánh giá quá cao.

Kết hợp chỉ số đường trung bình động kép và chỉ số RSI, khi đường %K vượt qua đường %D từ dưới và chỉ số RSI dưới 50%, nó được xác định rằng cổ phiếu bị đánh giá thấp nghiêm trọng, và một vị trí dài nên được thiết lập; Khi đường %K vượt qua đường %D từ trên và chỉ số RSI cao hơn 60%, nó được xác định rằng cổ phiếu bị đánh giá quá cao nghiêm trọng, và một vị trí ngắn nên được thiết lập.

Ưu điểm chiến lược

  1. Kết hợp hai chỉ số trung bình động và chỉ số RSI để đánh giá mua quá mức và bán quá mức tránh tỷ lệ lỗi của đánh giá chỉ số duy nhất
  2. Cấu hình linh hoạt của các thông số trung bình động và các thông số RSI để thích nghi với các đặc điểm cổ phiếu khác nhau
  3. Theo dõi thời gian thực về sự thay đổi tỷ lệ tăng và giảm của cổ phiếu và điều chỉnh kịp thời các vị trí
  4. Có thể được cấu hình chỉ dài hoặc chỉ ngắn để giảm rủi ro hoạt động

Rủi ro chiến lược

  1. Có một sự chậm trễ nhất định trong các chỉ số trung bình di chuyển kép và RSI, có thể bỏ lỡ thời gian mở tốt nhất
  2. Cần nghiên cứu sâu về các đặc điểm cổ phiếu. Cài đặt tham số không đúng có thể dẫn đến giao dịch thường xuyên hoặc không thể mở các vị trí
  3. Các chiến lược dừng lỗ cần phải được cấu hình để ngăn chặn tổn thất mở rộng

Phương pháp giảm thiểu rủi ro:

  1. Kết hợp các chỉ số khác để tránh tổn thất do khoảng cách giá
  2. Tăng chu kỳ backtesting và kích thước mẫu để kiểm tra sự ổn định của các thiết lập tham số
  3. Đặt điểm dừng lỗ, tăng vị trí và các phương pháp khác để kiểm soát rủi ro

Tối ưu hóa chiến lược

  1. Kết hợp các chỉ số khối lượng giao dịch để tránh sự phá vỡ sai
  2. Tăng điều kiện mở cửa để tránh phí giao dịch quá cao do giao dịch thường xuyên
  3. Tối ưu hóa mô hình kiểm soát vị trí để tăng vị trí dưới độ tin cậy cao

Cần tăng các chỉ số khối lượng giao dịch và kết hợp với các chỉ số khác để đảm bảo độ tin cậy của tín hiệu đột phá và tránh tổn thất do tín hiệu sai. Đồng thời, tối ưu hóa mô hình kiểm soát vị trí để tăng đúng vị trí với độ tin cậy cao để có được lợi nhuận cao hơn.

Tóm lại

Chiến lược giao dịch chồng chéo stochastic với chỉ số RSI đánh giá các điều kiện mua quá nhiều và bán quá nhiều của cổ phiếu thông qua việc sử dụng các chỉ số trung bình động kép và chỉ số RSI chồng chéo, đi dài khi cổ phiếu bị đánh giá thấp, đi ngắn khi được đánh giá quá cao và đạt được sự điều chỉnh phòng ngừa rủi ro. Chiến lược này tận dụng đầy đủ khả năng thu thập giá của các chỉ số trung bình động kép và khả năng đánh giá mua quá nhiều và bán quá nhiều của các chỉ số RSI, tránh những hạn chế của các phán đoán chỉ số duy nhất. Thông qua cấu hình tham số linh hoạt, nó có thể được áp dụng cho các cổ phiếu khác nhau; Và có thể được tối ưu hóa hơn nữa để có được lợi nhuận cao hơn trong khi kiểm soát rủi ro.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="Easy to Use Stochastic + RSI Strategy", overlay=false)


//// Only Enter Long Positions /////
// strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)


///// Backtest Start Date /////
startDate   = input(title="Start Date",   defval=1,    minval=1,    maxval=31)
startMonth  = input(title="Start Month",  defval=1,    minval=1,    maxval=12)
startYear   = input(title="Start Year",   defval=2014, minval=1800, maxval=2100)

afterStartDate = true


///// Create inputs /////
// Stochastics //
periodK = input(14, title="K", minval=1)
periodD = input(3, title="D", minval=1)
smoothK = input(3, title="Smooth", minval=1)

k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)

// RSI Values //
rsivalue = rsi(close, 14)


///// Plot Stochastic Values and Lines /////
plot(k, title="%K", color=lime)
plot(d, title="%D", color=red)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)
fill(h0, h1, color=purple, transp=80)


///// Submit orders /////
if (afterStartDate and crossover(k, d) and k<20 and rsivalue<50)
    strategy.entry(id="BUY", long=true)
if (afterStartDate and crossunder(k, d) and k>80 and rsivalue>60)
    strategy.entry(id="SELL", long=false)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu