Chiến lược giao dịch đảo ngược đường trung bình động kép
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược giao dịch đảo ngược đường hai chiều bằng cách kết hợp chiến lược giao dịch đảo ngược đường hai chiều và chiến lược giao dịch đường hai chiều, thiết kế một chiến lược giao dịch có kết hợp tín hiệu phán đoán. Nó có thể được sử dụng trong các thị trường như cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bao gồm hai phần:
- Chiến lược giao dịch đảo ngược đường Brin
Sử dụng hai đường trong chỉ số đường tròn - đường %K và đường %D. Làm nhiều khi giá đóng cửa thấp hơn đường %D hai ngày liên tiếp và đường %K cao hơn đường %D. Hạn chế khi giá đóng cửa cao hơn đường %D hai ngày liên tiếp.
- Chiến lược trung bình di chuyển hai chỉ số
20 và 20 ngày tính*2 Đường trung bình di chuyển kép. Một tín hiệu giao dịch được tạo ra khi giá vượt qua đường trung bình di chuyển kép từ trên xuống hoặc từ dưới xuống.
Quy tắc đánh giá tín hiệu tổng hợp: Khi tín hiệu giao dịch của hai chiến lược phù hợp, sẽ tạo ra tín hiệu giao dịch thực tế.
Phân tích lợi thế
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược kết hợp này là độ tin cậy cao, ít tín hiệu sai. Vì nó đòi hỏi tín hiệu của hai loại chiến lược khác nhau được kích hoạt cùng một lúc, lọc ra một số tín hiệu sai có thể xuất hiện trong một chiến lược duy nhất.
Ngoài ra, kết hợp chiến lược đảo ngược và chiến lược xu hướng, nó có thể nắm bắt các biến động ngắn hạn và xu hướng trung hạn của giá chứng khoán được chỉ định.
Phân tích rủi ro
Rủi ro chính của chiến lược này là khi thị trường bị biến động trong một thời gian dài, hai chiến lược có thể không tạo ra tín hiệu thống nhất, dẫn đến tình trạng thị trường không hiệu quả. Trong trường hợp này, nhà giao dịch cần tạm dừng sử dụng chiến lược này và chờ đợi xu hướng rõ ràng hình thành.
Ngoài ra, đường trung bình di chuyển của hai chỉ số có thể bị thất bại khi đường ngắn quay ngược nhanh. Điều này đòi hỏi các nhà giao dịch kết hợp nhiều chỉ số hơn để xác định xu hướng lớn.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Thêm các tham số khác, chẳng hạn như điểm dừng lỗ, di chuyển mức dừng lỗ, để có thể kiểm soát chiến lược hơn.
Thêm nhiều chỉ số hơn, tạo ra nhiều điều kiện lọc, loại bỏ nhiều giao dịch tiếng ồn hơn. Ví dụ: kết hợp các chỉ số khác như MACD, KD.
Điều chỉnh các tham số chỉ số tối ưu hóa, chẳng hạn như chu kỳ đường Brin, chu kỳ trung bình di chuyển và tìm kiếm các tham số kết hợp tốt nhất.
Kiểm tra hiệu quả của chiến lược trong các loại khác nhau (thì chứng khoán, ngoại hối, tiền điện tử, v.v.) và chọn loại phù hợp nhất.
Tóm tắt
Chiến lược đảo ngược hai đường bằng cách kết hợp sử dụng chiến lược đảo ngược và chiến lược xu hướng để tạo ra một tín hiệu giao dịch tổng hợp đáng tin cậy. Nó phù hợp với các nhà giao dịch quan tâm đến cả xu hướng ngắn hạn và xu hướng trung hạn của giá chứng khoán. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chiến lược này có thể không hoạt động trong tình huống biến động lâu dài.
/*backtest
start: 2023-01-08 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/04/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
EMA2_20(MA_Length, MA_xPrice) =>
xXA = ema(MA_xPrice, MA_Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos = 0.0
pos := iff(nXS > close[1] , -1, iff(nXS < close[1] , 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and 2/20 EMA", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
MA_Length = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
MA_xPrice = close
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA2_20 = EMA2_20(MA_Length, MA_xPrice)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA2_20 == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMA2_20 == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )