1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch chứng khoán dựa trên dao động Aroon

Chiến lược giao dịch chứng khoán dựa trên dao động Aroon

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-15 14:08:33
Tags:

img

Tổng quan chiến lược

Chiến lược này được đặt tên là Chiến lược dao động Saucius Aroon. Nó phù hợp với cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa có biến động cao nhưng xu hướng không rõ ràng, nơi triển vọng của giá trong tương lai là không chắc chắn. Chiến lược xác định xu hướng giá bằng cách sử dụng chỉ số dao động Aroon và thiết lập các điều kiện nhập và xuất dựa trên nhiều thông số để thực hiện giao dịch tự động của các tài sản rủi ro này.

Chiến lược logic

Ý tưởng đằng sau chiến lược này bắt nguồn từ Tushar Chande, người tạo ra Aroon. Chande đề xuất rằng xu hướng tăng và giảm có thể được xác định khi Aroon Oscillator ở trên hoặc dưới 50. Điều này giúp giảm bớt những thiếu sót của các đường Aroon đơn giản và chéo trong các giai đoạn không có xu hướng.

Đặc biệt, chiến lược này đầu tiên tính toán các đường Aroon Up, Aroon Down và Aroon Oscillator 19 giai đoạn. Máy dao động được tính bằng cách trừ đường Down từ đường Up. Dòng giữa sau đó được đặt ở -25, đường ray trên ở 75 và đường ray dưới ở -85. Khi dao động vượt qua đường giữa, vị trí dài được mở. Khi đi xuống, vị trí ngắn được mở. Các điều kiện thoát là đóng dài khi dao động vượt qua đường ray trên và đóng ngắn khi đi xuống dưới đường ray dưới.

Do đó, đường giữa được sử dụng để xác định hướng xu hướng vào, đường ray trên và dưới được sử dụng để thoát khi xu hướng đảo ngược, nhận ra giao dịch tự động dựa trên chỉ số Aroon Oscillator.

Ưu điểm

So với các chiến lược theo xu hướng truyền thống, chiến lược này có những lợi thế sau:

  1. Phù hợp với tài sản có biến động cao và xu hướng không rõ ràng, hoạt động tốt hơn các chiến lược xu hướng đơn giản
  2. Xác định xu hướng thông qua Aroon Oscillator là đáng tin cậy hơn
  3. Nhiều cài đặt tham số làm cho các điều kiện giao dịch nghiêm ngặt, tránh giao dịch sai
  4. Lợi nhuận nhanh chóng và kiểm soát rủi ro mất mát hiệu quả

Tóm lại, bằng cách kết hợp các điểm mạnh của chỉ số Aroon Oscillator, chiến lược đạt được giao dịch tự động của các tài sản cụ thể với tỷ lệ thắng và lợi nhuận tốt.

Rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro với chiến lược này:

  1. Điều chỉnh tham số là cần thiết cho các tài sản khác nhau, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất
  2. Tần suất giao dịch cao có thể làm tăng chi phí giao dịch và trượt
  3. Dựa trên các chỉ số kỹ thuật, tổn thất có thể xảy ra khi các chỉ số thất bại

Những rủi ro này có thể được giảm và cải thiện bằng cách điều chỉnh các tham số và tối ưu hóa mã.

Tối ưu hóa

Để tiếp tục cải thiện hiệu suất chiến lược, tối ưu hóa có thể được thực hiện trong các khía cạnh sau:

  1. Điều chỉnh các tham số và thử nghiệm dưới các tài sản và môi trường thị trường khác nhau
  2. Thêm các kết hợp của các chỉ số kỹ thuật khác cho các tín hiệu giao dịch mạnh hơn
  3. Thêm các chiến lược dừng lỗ để hạn chế hiệu quả kích thước lỗ cho mỗi giao dịch
  4. Tích hợp các chỉ số khối lượng để tránh sự đột phá sai
  5. Tối ưu hóa điều kiện nhập cảnh để giảm giao dịch không cần thiết

Thông qua thử nghiệm và tối ưu hóa toàn diện, sự ổn định, tỷ lệ thắng và lợi nhuận của chiến lược có thể được cải thiện đáng kể.

Kết luận

Chiến lược này đạt được một cách sáng tạo giao dịch tự động các tài sản có biến động cao và xu hướng không rõ ràng dựa trên chỉ số Aroon Oscillator. So với các chiến lược xu hướng truyền thống, nó hoạt động tốt hơn trên các loại tài sản này, và điều kiện giao dịch nghiêm ngặt của nó cũng đạt được thông qua cài đặt tham số.

/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
// by Saucius Finance https://saucius-finance.blogspot.com/
// copyrights reserved :)
// This strategy derives form the consideration of the author, Tushar Chande, that, in "more patterns" paragraph, 
// long and short trends are identified by oscillator < or > line 50. 
// This helps because simple Aroon and Aroon crosses suffer in not trending periods.
// original article avabile in:" Stocks & Commodities, V. 13:9 (369-374) : A Time Price Oscillator by Tushar Chande, Ph.D.""
strategy("Aroon Oscillator strategy by Saucius", overlay=false)
//building aroon lines, Embodying both Aroon line (Up and Down) and Aroon Oscillator
length = input(19, minval=1)
level_middle = input(-25, minval=-90, maxval=90, step = 5)
levelhigh = input(75,  minval=-100, maxval=100, step = 5)
levellow = input(-85,  minval=-100, maxval=100, step = 5)
upper = 100 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 100 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
oscillator = upper - lower 
plot(upper, title="Aroon Up", color=blue)
plot(lower, title="Aroon Down", color=red)
plot(oscillator, title="Aroon Oscillator", color = yellow)
hline(level_middle, title="middle line", color=gray,  linewidth=2)
hline(levelhigh, title ="upper border", color=gray,  linewidth=1)
hline(levellow, title ="lower border", color=gray, linewidth=1)

// Entry //
entryl = oscillator[1] < level_middle[1] and oscillator > level_middle
entrys = oscillator[1] > level_middle[1] and oscillator < level_middle
strategy.entry("Long", true, when = entryl)
strategy.entry("Short", false, when = crossunder (oscillator, level_middle))


// === EXIT===
exitL1 = oscillator[1] > levelhigh[1] and oscillator < levelhigh
exitS1 =  oscillator[1] < levellow[1] and oscillator > levellow
strategy.close("Long", when=entrys)
strategy.close("Short", when=entryl)
strategy.close("Long", when= exitL1)
strategy.close("Short", when= exitS1)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu