1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch thay thế khung thời gian SAR

Chiến lược giao dịch thay thế khung thời gian SAR

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-16 14:18:20
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên các hoạt động xen kẽ của chỉ số SAR trong các khung thời gian khác nhau. Chiến lược tính toán chỉ số SAR trong các khung thời gian 15 phút, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng, và giao dịch trong khung thời gian hàng tuần.

Nguyên tắc

Tính toán chỉ số SAR

Chỉ số SAR Parabolic (SAR) đại diện cho SAR parabolic, đánh giá hướng xu hướng bằng cách tính toán mối quan hệ giữa giá hiện tại và giá lịch sử.

Chiến lược này tính toán các giá trị SAR theo khung thời gian 15 phút, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

SAR = Previous SAR + Acceleration Factor * (Highest Price - Previous SAR) # Uptrend 
SAR = Previous SAR + Acceleration Factor * (Lowest Price - Previous SAR) # Downtrend

Các nhân tố gia tốc ban đầu được thiết lập ở mức 0.02 và sẽ tăng dần lên tối đa 0.2 khi xu hướng mở rộng.

Chiến lược giao dịch

Chiến lược tạo ra tín hiệu giao dịch trong khung thời gian hàng tuần. Nó đi dài khi SAR hàng tuần vượt qua mức giá cao nhất, với giá trị SAR là mức dừng lỗ. Nó đi ngắn khi SAR vượt qua mức giá thấp nhất, với SAR là mức dừng lỗ.

Bằng cách xác định xu hướng trong một khung thời gian dài hơn và thiết lập mức dừng lỗ chính xác hơn, chiến lược nhằm mục đích kiếm lợi nhuận hiệu quả hơn.

Ưu điểm

  • Chỉ số SAR xác định chính xác các điểm đảo ngược xu hướng để vào thị trường
  • Giao dịch trong khung thời gian dài hơn theo xu hướng chính
  • Dừng lỗ gắn bó với SAR kiểm soát rủi ro hiệu quả

Rủi ro và giải pháp

  • SAR lag có thể làm cho xu hướng đảo ngược sau khi chạm vào điểm dừng lỗ.
  • Các yếu tố tăng tốc có thể mở rộng đáng kể trên các xu hướng lớn, gây ra stop loss để được thâm nhập.
  • Thời gian rút tiền dài trong chu kỳ dài trong khung thời gian dài hơn.

Các lĩnh vực cải thiện

  • Tối ưu hóa điều kiện nhập cảnh, ví dụ: kết hợp với các chỉ số khác
  • Cải thiện các cơ chế dừng lỗ, ví dụ như dừng lỗ sau, dừng lỗ khu vực
  • Cải thiện các quy tắc kích thước vị trí, ví dụ: điều chỉnh phân số cố định, động
  • Hoạt động trong các khung thời gian thậm chí cao hơn, ví dụ: hàng quý, hàng năm
  • Tối ưu hóa các tham số một cách năng động thông qua học máy

Kết luận

Chiến lược này có logic rõ ràng về xu hướng đi trên các khung thời gian cao hơn bằng cách sử dụng chỉ số SAR để xác định sự đảo ngược và đặt dừng lỗ.

/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy ("SAR alternating timeframe", overlay=true)

//resolution
res1=input("15", title="Resolution")
res2=input("D", title="Resolution")
res3=input("W", title="Resolution")
res4=input("M", title="Resolution")

//output functions
out = sar(0.02,0.02,0.2)

// request.security
SAR1 = request.security(syminfo.tickerid, res1, out)
SAR2 = request.security(syminfo.tickerid, res2, out)
SAR3 = request.security(syminfo.tickerid, res3, out)
SAR4 = request.security(syminfo.tickerid, res4, out)

//Plots
//plot(SAR1 , title="SAR 15", color = red, linewidth = 2)
//plot(SAR2 , title="SAR D", color = green, linewidth = 3)
plot(SAR3 , title="SAR W", color =blue, linewidth = 4)
//plot(SAR4 , title="SAR W", color =purple, linewidth = 5))


/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//trade
if (SAR3 >= high)
    strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=SAR3, comment="ParLE")
else
    strategy.cancel("ParLE")

if (SAR3 <= low)
    strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=SAR3, comment="ParSE")
else
    strategy.cancel("ParSE")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu