Chiến lược giao dịch khung thời gian thay thế SAR
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là chiến lược giao dịch dựa trên chỉ số SAR thực hiện các hoạt động luân phiên trong các chu kỳ thời gian khác nhau. Chiến lược sẽ tính toán chỉ số SAR theo khung thời gian 15 phút, mặt trời, mặt trăng và mặt trăng và thực hiện các hoạt động giao dịch theo khung thời gian mặt trăng.
Nguyên tắc chiến lược
Tính toán SAR
Chỉ số SAR đại diện cho chỉ số chuyển hướng đường parabôlic (Parabolic SAR), nó đánh giá xu hướng của thị trường bằng cách tính toán mối quan hệ giữa giá hiện tại và giá lịch sử, khi giá vượt qua điểm SAR, nó cho thấy xu hướng bị đảo ngược.
Chiến lược này tính SAR theo khung thời gian 15 phút, mặt trời, đường tròn và mặt trăng. Công thức tính là:
SAR = SAR前值 + 加速因子(最高价 - SAR前值) # 多头趋势
SAR = SAR前值 + 加速因子(最低价 - SAR前值) # 空头趋势
Trong đó, giá trị ban đầu của hệ số gia tốc được thiết lập là 0.02 và sẽ tăng dần lên tối đa là 0.2 khi xu hướng tiếp tục.
Chiến lược giao dịch
Chiến lược phát ra tín hiệu giao dịch trong khung thời gian đường tròn. Khi đường tròn SAR vượt qua giá cao nhất, thiết lập dừng lỗ là SAR. Khi SAR vượt qua giá thấp nhất, thiết lập dừng lỗ là SAR.
Chiến lược này có hiệu quả hơn trong việc tạo ra lợi nhuận bằng cách đánh giá xu hướng và thiết lập vị trí dừng lỗ chính xác hơn trong khung thời gian cấp cao hơn.
Phân tích lợi thế
- Sử dụng SAR để đánh giá điểm đảo ngược xu hướng và xác định điểm vào
- Hoạt động trong một khung thời gian cao, theo xu hướng lớn
- Đặt điểm dừng gần SAR, kiểm soát rủi ro hiệu quả
Rủi ro và giải pháp
- Các chỉ số SAR bị chậm trễ, có thể xảy ra sự đảo ngược sau khi vượt quá điểm dừng. Giải pháp là nới lỏng khoảng cách dừng một cách thích hợp.
- Khi xu hướng lớn, FACTOR tăng tốc của SAR sẽ tăng dần, có thể có đột phá trọng lượng. Giải pháp là giới hạn giá trị tối đa của FACTOR.
- Trong khung thời gian cao cấp, chu kỳ quá dài có thời gian rút lui dài. Bạn có thể tránh rủi ro bằng cách giảm vị trí.
Tối ưu hóa tư duy
- Tối ưu hóa điều kiện nhập cảnh, ví dụ như kết hợp các tín hiệu lọc với các chỉ số khác
- Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ, chẳng hạn như dừng di chuyển, dừng khoảng
- Tối ưu hóa quản lý vị trí, chẳng hạn như phần cố định, điều chỉnh động
- Hoạt động trong khung thời gian cấp cao hơn, chẳng hạn như hàng tháng, hàng năm
- Các tham số tối ưu hóa động kết hợp với thuật toán học máy
Tóm tắt
Chiến lược này có ý tưởng tổng thể rõ ràng, có thể hoạt động theo hướng lớn bằng cách đánh giá xu hướng trong khung thời gian cao. Đồng thời, chỉ số SAR định vị chính xác hơn điểm chuyển hướng xu hướng, cũng làm cho rủi ro dừng lỗ được kiểm soát ở mức thấp hơn.
/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy ("SAR alternating timeframe", overlay=true)
//resolution
res1=input("15", title="Resolution")
res2=input("D", title="Resolution")
res3=input("W", title="Resolution")
res4=input("M", title="Resolution")
//output functions
out = sar(0.02,0.02,0.2)
// request.security
SAR1 = request.security(syminfo.tickerid, res1, out)
SAR2 = request.security(syminfo.tickerid, res2, out)
SAR3 = request.security(syminfo.tickerid, res3, out)
SAR4 = request.security(syminfo.tickerid, res4, out)
//Plots
//plot(SAR1 , title="SAR 15", color = red, linewidth = 2)
//plot(SAR2 , title="SAR D", color = green, linewidth = 3)
plot(SAR3 , title="SAR W", color =blue, linewidth = 4)
//plot(SAR4 , title="SAR W", color =purple, linewidth = 5))
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//trade
if (SAR3 >= high)
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=SAR3, comment="ParLE")
else
strategy.cancel("ParLE")
if (SAR3 <= low)
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=SAR3, comment="ParSE")
else
strategy.cancel("ParSE")