1. Quảng trường
  2. Chiến lược kiểm tra ngược chính

Chiến lược kiểm tra ngược chính

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-17 10:56:52
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược kiểm tra hậu trường đảo ngược chính xác định các cơ hội ngắn tiềm năng trên thị trường bằng cách kiểm tra xem giá cổ phiếu có đạt mức cao mới và sau đó đóng thấp hơn hay không.

Nguyên tắc chiến lược

Lý thuyết cốt lõi của chiến lược này dựa trên lý thuyết chỉ số đảo ngược chính, bằng cách đánh giá liệu có dấu hiệu giảm rõ ràng sau khi giá đạt mức cao mới, để xác định các cơ hội ngắn hạn tiềm ẩn.

  1. Định nghĩa tham số nLength, đại diện cho thời gian xem lại để xác định xem giá có đạt mức cao mới hay không;

  2. Định nghĩa biến xHH để lưu trữ giá cao nhất trong các chu kỳ nLength trước;

  3. Định nghĩa biến số C1 để xác định giá cao nhất ngày hôm nay vượt quá xHH, tức là đạt mức cao mới, trong khi giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa ngày trước, đáp ứng các điều kiện có thể là một mô hình đảo ngược chính;

  4. Kéo hình tam giác để chỉ ra khả năng đảo ngược chính K-đường ngày hôm nay;

  5. Khi xác định mô hình đảo ngược chính, thực hiện các giao dịch ngắn hạn ngắn hạn và thiết lập logic dừng lợi nhuận và dừng lỗ.

Thông qua quy trình trên, các mô hình đảo ngược chính tiềm năng có thể được xác định hiệu quả, các tín hiệu đảo ngược giá có thể được đánh giá và các giao dịch ngắn hạn có thể được thực hiện.

Phân tích lợi thế

Chiến lược có những lợi thế sau:

  1. Xác định các tín hiệu đảo ngược dựa trên các mô hình giá thực tế là đáng tin cậy hơn;

  2. Các chỉ số đồ họa trực quan làm cho các tín hiệu giao dịch trực quan hơn;

  3. Thực hiện logic dừng lợi nhuận và dừng lỗ có lợi cho việc kiểm soát rủi ro;

  4. Kiểm tra lại để xác minh tính khả thi của chiến lược là thuyết phục hơn.

Nhìn chung, chiến lược kết hợp nhiều yếu tố để xác định tín hiệu giao dịch và kiểm tra ngược để xác minh độ chính xác của sự đảo ngược giá là tương đối cao, với giá trị thực tế tốt.

Phân tích rủi ro

Mặc dù chiến lược này có những lợi thế rõ ràng, nhưng vẫn có một số rủi ro cần lưu ý:

  1. Các mô hình đảo ngược chính không nhất thiết dẫn đến sự đảo ngược xu hướng, có một rủi ro nhất định về tín hiệu sai;

  2. Kích thước mẫu của một cổ phiếu duy nhất có thể nhỏ và có thể không đại diện đầy đủ cho toàn bộ thị trường;

  3. Các thiết lập điểm dừng lỗ không chính xác có thể dẫn đến tổn thất vốn lớn hơn.

Để tránh các rủi ro trên, các điểm sau đây có thể được xem xét:

  1. Xác minh các tín hiệu giao dịch với nhiều yếu tố hơn, chẳng hạn như khối lượng giao dịch bất thường;

  2. Tăng kích thước mẫu backtest, backtest kết hợp của các giống khác nhau;

  3. Tối ưu hóa và thử nghiệm các điểm dừng mất mát khác nhau để tìm các thông số tối ưu.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Vẫn còn một số hướng có thể được tối ưu hóa trong chiến lược này:

  1. Tăng các thuật toán học máy để đào tạo các mô hình để xác định xác suất các mô hình đảo ngược chính để cải thiện độ chính xác;

  2. Tối ưu hóa các thuật toán stop loss, chẳng hạn như trailing stop loss, average stop loss, v.v., để giảm stop loss đơn;

  3. Tích hợp nhiều yếu tố hơn như phân tích tâm lý để xác định xác suất đảo ngược thị trường và thiết lập các tín hiệu giao dịch năng động;

  4. Làm giàu các loại chiến lược, chẳng hạn như kết hợp các chỉ số động lực, chỉ số biến động, vv để xác định các tín hiệu đảo ngược;

  5. Sử dụng các chức năng backtesting và tối ưu hóa của các hệ thống giao dịch phức tạp hơn để cải thiện tính linh hoạt của chiến lược.

Thông qua các khía cạnh tối ưu hóa trên, độ chính xác và mức độ thực tế của chiến lược giao dịch này có thể được cải thiện hơn nữa.

Tóm lại

Chiến lược kiểm tra lại đảo ngược chính xác định các tín hiệu đảo ngược ngắn hạn bằng cách đánh giá các mô hình giá và xác minh chúng thông qua kiểm tra lại. Nó có thể nắm bắt hiệu quả các cơ hội đảo ngược. Chiến lược này có các chỉ số đồ họa trực quan và logic dừng lợi nhuận và dừng lỗ hoàn chỉnh, với giá trị thực tế tốt. Tất nhiên, vẫn cần lưu ý một số rủi ro tín hiệu sai. Bằng cách tiếp tục tối ưu hóa mô hình đánh giá và thuật toán dừng lỗ, hiệu quả của chiến lược có thể tốt hơn. Nhìn chung, chiến lược này cung cấp những ý tưởng mới để đánh giá sự đảo ngược thị trường và là một phương pháp giao dịch định lượng rất hứa hẹn.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/01/2020
//
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Key Reversal Down Backtest", shorttitle="KRD Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
xHH = highest(high[1], nLength)
C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
plotshape(C1, style=shape.triangledown, size = size.small, color=color.red)
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue ) 
posprice := iff(C1== true, close, nz(posprice[1], 0)) 
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu