Chỉ báo RSI theo dõi chiến lược dừng lỗ và dừng lãi
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng chỉ số RSI để tạo ra tín hiệu mua và bán, kết hợp với việc theo dõi cơ chế dừng lỗ, nhằm mục đích cố định lợi nhuận và kiểm soát tổn thất. Chiến lược này phù hợp với giao dịch ngắn hạn và trung hạn, có tính linh hoạt và thực tế.
Nguyên tắc chiến lược
Sử dụng chỉ số RSI để đánh giá thị trường quá mua quá bán. Khi chỉ số RSI vượt qua 60, nó tạo ra tín hiệu mua, và khi vượt qua 40, nó tạo ra tín hiệu bán.
Cài đặt tracking stop loss sau khi vào cửa. Khoảng cách dừng là khoảng cách điểm đặt của người dùng cộng với giá vào cửa, khoảng cách dừng là khoảng cách điểm đặt của người dùng trừ giá vào cửa.
Khi giá chạm đến điểm dừng hoặc dừng lỗ, giao dịch tự động dừng hoặc dừng lỗ.
Phân tích lợi thế
Chỉ số RSI có hiệu quả tốt hơn trong việc đánh giá xu hướng thị trường, kết hợp với việc theo dõi lệnh dừng lỗ, có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Khoảng cách dừng dừng lỗ là thiết lập số điểm tuyệt đối, bất kể giá nhập vào có cao hay thấp, không gian lợi nhuận và mất mát là cố định, tỷ lệ lợi nhuận rủi ro có thể được kiểm soát.
Cài đặt tham số chiến lược đơn giản, người dùng chỉ cần thiết lập khoảng cách điểm dừng lỗ theo sở thích rủi ro của mình, không cần tối ưu hóa phức tạp.
Phân tích rủi ro
Chỉ số RSI có thể tạo ra tín hiệu sai, dẫn đến tổn thất không cần thiết. Bạn có thể giảm tín hiệu sai bằng cách điều chỉnh tham số RSI hoặc thêm bộ lọc cho các chỉ số khác.
Khoảng cách dừng lỗ cố định có thể dẫn đến không đủ chỗ lợi nhuận hoặc mất mát quá lớn. Người dùng cần thiết lập khoảng cách dừng lỗ hợp lý theo mức độ biến động của thị trường.
Tracking stop loss có thể bị phá vỡ trong các trường hợp cực đoan, không thể giới hạn tổn thất tối đa.
Hướng tối ưu hóa
Tối ưu hóa các tham số của chỉ số RSI, tìm kiếm sự kết hợp tốt nhất.
Thêm các chỉ số như MA để lọc tín hiệu RSI và giảm giao dịch không cần thiết.
Cài đặt Stop Loss Ratio thay vì số điểm tuyệt đối, có thể tự động điều chỉnh khoảng cách Stop Loss theo giá.
Thêm một lệnh dừng tạm thời để ngăn chặn nguy cơ xảy ra tình trạng cực đoan.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng chỉ số RSI để xác định thời gian mua và bán, kết hợp với việc theo dõi stop loss và kiểm soát rủi ro thu nhập. Chiến lược đơn giản và thực tế, có thể điều chỉnh các tham số theo thị trường và sở thích rủi ro cá nhân. Kết hợp với phán đoán đa chỉ số và tối ưu hóa stop loss, có thể tăng cường sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ChaitanyaSainkar
//@version=5
strategy("RSI TARGET & STOPLOSS",overlay = true)
// USER INPUTS
RSI_L = input.int(defval = 14, title = "RSI Length")
LONGSTOP = input.int(defval = 50, title = "STOPLOSS LONG")
LONGTARGET = input.int(defval = 100, title = "TARGET LONG")
SHORTSTOP = input.int(defval = 50, title = "STOPLOSS SHORT")
SHORTTARGET = input.int(defval = 100, title = "TARGET SHORT")
// POINTBASED TARGET & STOPLOSS
RSI = ta.rsi(close,RSI_L)
longstop = strategy.position_avg_price - LONGSTOP
longtarget = strategy.position_avg_price + LONGTARGET
shortstop = strategy.position_avg_price + SHORTSTOP
shorttarget = strategy.position_avg_price - SHORTTARGET
// LONG & SHORT SIGNALS
buy = ta.crossover(RSI,60)
short = ta.crossunder(RSI,40)
// STRATEGY FUNCTIONS
if buy
strategy.entry("long", direction = strategy.long,comment = "LONG")
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("long", from_entry = "long", limit = longtarget, stop = longstop, comment_loss = "LOSS", comment_profit = "PROFIT")
if short
strategy.entry("short", direction = strategy.short,comment = "SHORT")
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("short", from_entry = "short", limit = longtarget, stop = shortstop, comment_loss = "LOSS", comment_profit = "PROFIT")
// PLOTTING TARGET & STOPLOSS
plot(strategy.position_size > 0 ? longtarget : na, style = plot.style_linebr, color = color.green)
plot(strategy.position_size > 0 ? longstop : na, style = plot.style_linebr, color = color.red)
plot(strategy.position_size < 0 ? shorttarget : na, style = plot.style_linebr, color = color.green)
plot(strategy.position_size < 0 ? shortstop : na, style = plot.style_linebr, color = color.red)