1. Quảng trường
  2. Chiến lược bán da vỏ cực ngắn hạn

Chiến lược bán da vỏ cực ngắn hạn

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-17 12:06:39
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược cắt đầu ngắn hạn cực kỳ cố gắng thiết lập các vị trí ngắn khi giá tiếp cận hoặc phá vỡ đường hỗ trợ và thiết lập mức dừng lỗ rất nhỏ và lấy lợi nhuận cho giao dịch tần suất cao. Chiến lược này khai thác sự đột phá giá ngắn hạn để nắm bắt biến động thị trường cho lợi nhuận.

Chiến lược logic

Chiến lược đầu tiên tính toán đường hồi quy tuyến tính của giá. Nếu giá đóng thực tế thấp hơn giá đóng dự báo, các vị trí dài được thiết lập. Nếu giá đóng thực tế cao hơn giá đóng dự báo, các vị trí ngắn được thiết lập. Stop loss và take profit được thiết lập ở số lượng rất nhỏ các pips. Chiến lược cho phép chọn chỉ giao dịch dài, chỉ ngắn hoặc tất cả các hướng.

Các thông số chính bao gồm:

  • Giá nguồn: giá đóng cửa
  • Chiều dài của đường hồi quy tuyến tính: 14
  • Tiền trừ: 1
  • Hướng giao dịch: tất cả/chỉ mua/chỉ bán
  • Stop loss và take profit bằng pips: pips cố định rất nhỏ hoặc tick pips tối thiểu

Ý tưởng chính của chiến lược là nắm bắt những bước đột phá giá ngắn hạn của các đường trung bình động. Khi giá gần hoặc vượt qua đường hỗ trợ hoặc kháng cự, hãy thiết lập các vị trí kịp thời. Và đặt mức dừng lỗ rất nhỏ và lấy lợi nhuận để nhận ra lợi nhuận sau đó đóng các vị trí ngay lập tức, lặp lại quy trình.

Phân tích lợi thế

Chiến lược có những lợi thế sau:

  1. Tần số giao dịch cao, phù hợp với giao dịch tần số cao, có thể nắm bắt nhiều biến động giá ngắn hạn hơn
  2. Đặt lỗ rất nhỏ và lấy lợi nhuận giúp kiểm soát lỗ đơn
  3. Có thể lựa chọn hướng giao dịch linh hoạt để thích nghi với môi trường thị trường khác nhau
  4. Dễ thực hiện với logic đơn giản

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro:

  1. Khoảng cách giá có thể dẫn đến tổn thất mở rộng
  2. Chi phí giao dịch cao
  3. Các lỗi tín hiệu có thể xảy ra và cần được chú ý và tối ưu hóa kịp thời
  4. Cần theo dõi thị trường liên tục

Các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng bao gồm:

  1. Khóa giao dịch qua đêm
  2. Tối ưu hóa dừng lỗ và lấy lợi nhuận để giảm tác động chi phí giao dịch
  3. Kiểm tra và tối ưu hóa các thông số để giảm tín hiệu sai
  4. Hãy chú ý đến thị trường.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Các hướng tối ưu hóa khác bao gồm:

  1. Thêm các chỉ số khác để lọc tín hiệu và giảm các giao dịch sai
  2. Điều chỉnh stop loss và take profit một cách động
  3. Tối ưu hóa các thông số để giảm quá tải
  4. Xem xét tác động chi phí giao dịch cho cấu hình dừng lỗ hợp lý và lấy lợi nhuận
  5. Tính ổn định thử nghiệm trên các sản phẩm và khung thời gian

Tóm lại

Chiến lược cắt đầu ngắn hạn cực kỳ là một chiến lược giao dịch tần số cao điển hình. Bằng cách thiết lập các vị trí xung quanh mức giá chính và thiết lập mức dừng lỗ và lấy lợi nhuận rất nhỏ, nó nắm bắt biến động giá ngắn hạn. Mặc dù nó có thể đạt được lợi nhuận cao, nhưng cũng có một số rủi ro nhất định. Với việc thử nghiệm và tối ưu hóa liên tục, chiến lược có thể được nâng cao hơn nữa để ổn định và sinh lợi.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Extreme Scalping", overlay=true )
src = input(close,title="Source")
len = input(defval=14, minval=1, title="Length")
offset = input(1)
out = linreg(src, len, offset)
plot(out)

gap_tick=input(100)
fixedTP=input(300)
fixedSL=input(100)
useFixedSLTP=input(true)
direction=input(defval="ALL",title="Direction of order",options=["ALL","BUY ONLY","SELL ONLY"])
gap=gap_tick*syminfo.mintick
plot(out+gap,color=color.red)
plot(out-gap,color=color.green)

tp=useFixedSLTP?fixedTP:gap_tick
sl=useFixedSLTP?fixedSL:gap_tick

longCondition = close<(out-gap) and (direction=="ALL" or direction=="BUY ONLY")
shortCondition = close>(out+gap) and (direction=="ALL" or direction=="SELL ONLY")

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("exit long","Long",profit = tp,loss = sl)
    

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("exit short","Short",profit =tp,loss=sl)
    
// === Backtesting Dates === thanks to Trost

// testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
// testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
// testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
// testStartDay = input(3, "Backtest Start Day")
// testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
// testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
// testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
// testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
// testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
// testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
// testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
// testPeriod() =>
//     time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// // === /END

// if not isPeriod
//     strategy.cancel_all()
//     strategy.close_all()
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu