Chiến lược cực ngắn hạn
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược đầu không hạn ngắn hạn là một chiến lược giao dịch tần suất cao với mức dừng và dừng tối thiểu bằng cách thiết lập vị trí đầu không khi giá gần hoặc vượt qua ngưỡng hỗ trợ. Chiến lược này sử dụng sự phá vỡ ngắn hạn của giá để nắm bắt sự biến động của thị trường và tạo ra lợi nhuận.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bắt đầu bằng cách tính toán đường hồi quy tuyến tính của giá. Nếu giá đóng cửa thực tế thấp hơn giá đóng cửa dự báo, hãy thiết lập vị trí nhiều đầu; Nếu giá đóng cửa thực tế cao hơn giá đóng cửa dự báo, hãy thiết lập vị trí trống.
Các tham số quan trọng bao gồm:
- Giá nguồn: giá đóng cửa
- Độ dài của đường hồi quy tuyến tính: 14
- Di chuyển: 1
- Định hướng giao dịch: Toàn bộ / Chỉ mua / Chỉ bán
- Số điểm dừng và dừng: số điểm cố định nhỏ nhất hoặc số điểm cho đơn vị giao dịch nhỏ nhất
Ý tưởng chính của chiến lược này là bắt được sự phá vỡ ngắn hạn của giá đối với đường trung bình. Xây dựng vị trí khi giá gần hoặc phá vỡ đường hỗ trợ hoặc kháng cự; và thiết lập các điểm dừng và dừng nhỏ, thanh toán ngay lập tức sau khi đạt được lợi nhuận, và lặp lại quá trình này.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- Tần số giao dịch cao, phù hợp với giao dịch tần số cao, có thể nắm bắt nhiều cơ hội biến động giá ngắn hạn hơn
- Cài đặt Stop Loss và Stop Loss rất nhỏ để kiểm soát tổn thất đơn lẻ
- Có thể lựa chọn các hướng giao dịch linh hoạt, thích nghi với các môi trường thị trường khác nhau
- Đơn giản tính toán và thực hiện, dễ điều khiển
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Đêm và bay có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn
- Chi phí giao dịch cao hơn
- Các tín hiệu có thể bị lỗi, cần được chú ý và tối ưu hóa kịp thời
- Cần giám sát thị trường liên tục, không thể rời khỏi thị trường
Các biện pháp đối phó với rủi ro bao gồm:
- Cấm giao dịch đêm
- Tối ưu hóa mức dừng lỗ và dừng chân, giảm tác động của chi phí giao dịch
- Kiểm tra và tối ưu hóa các tham số để giảm tín hiệu sai
- Theo dõi thị trường, không thể rời khỏi sân
Hướng tối ưu hóa
Các hướng tiếp theo mà chiến lược này có thể được tối ưu hóa là:
- Kết hợp các chỉ số khác để lọc tín hiệu, giảm giao dịch sai
- Hoạt động điều chỉnh mức dừng và dừng
- Tối ưu hóa tham số để giảm nguy cơ quá phù hợp
- Cân nhắc về tác động của chi phí giao dịch, thiết lập các điểm dừng và chặn hợp lý
- Kiểm tra tính ổn định của các tham số khác nhau về giống và chu kỳ thời gian
Tóm tắt
Chiến lược không đầu hạn ngắn hạn là một chiến lược giao dịch tần số cao điển hình. Nó nắm bắt biến động giá ngắn hạn bằng cách đặt hàng kịp thời gần các điểm giá quan trọng và thiết lập các điểm dừng rất nhỏ. Mặc dù có thể thu được lợi nhuận cao hơn, nhưng cũng có một số rủi ro.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Extreme Scalping", overlay=true )
src = input(close,title="Source")
len = input(defval=14, minval=1, title="Length")
offset = input(1)
out = linreg(src, len, offset)
plot(out)
gap_tick=input(100)
fixedTP=input(300)
fixedSL=input(100)
useFixedSLTP=input(true)
direction=input(defval="ALL",title="Direction of order",options=["ALL","BUY ONLY","SELL ONLY"])
gap=gap_tick*syminfo.mintick
plot(out+gap,color=color.red)
plot(out-gap,color=color.green)
tp=useFixedSLTP?fixedTP:gap_tick
sl=useFixedSLTP?fixedSL:gap_tick
longCondition = close<(out-gap) and (direction=="ALL" or direction=="BUY ONLY")
shortCondition = close>(out+gap) and (direction=="ALL" or direction=="SELL ONLY")
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("exit long","Long",profit = tp,loss = sl)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("exit short","Short",profit =tp,loss=sl)
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
// testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
// testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
// testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
// testStartDay = input(3, "Backtest Start Day")
// testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
// testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
// testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
// testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
// testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
// testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
// testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
// testPeriod() =>
// time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// // === /END
// if not isPeriod
// strategy.cancel_all()
// strategy.close_all()