Chiến lược Chữ thập vàng trung bình di chuyển kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-17 17:38:36
Tags:

Tổng quan

Chiến lược Chữ thập vàng động đôi là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên các đường trung bình động. Bằng cách tính toán đường trung bình động của các giai đoạn khác nhau, nó đánh giá xu hướng thị trường và cơ hội giao dịch. Khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn, một đường thập vàng được hình thành như một tín hiệu mua. Khi đường trung bình động ngắn hạn vượt dưới đường trung bình động dài hạn, đường thập chết được hình thành như một tín hiệu bán.

Chiến lược logic

Lý thuyết cốt lõi của chiến lược Chữ thập vàng trung bình động kép nằm trong các đặc điểm làm mịn mượt của trung bình động. Trung bình động có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường và chỉ ra hướng xu hướng chung. Trung bình động ngắn hạn nhạy cảm hơn với những thay đổi giá, nắm bắt thông tin biến động giá trong giai đoạn gần đây. Trung bình động dài hạn phản ứng chậm hơn với những thay đổi giá gần đây, phản ánh xu hướng dài hạn của thị trường. Khi trung bình động ngắn hạn vượt qua trung bình động dài hạn, nó cho thấy thị trường đang hình thành một xu hướng tăng mới. Khi trung bình động ngắn hạn vượt dưới trung bình động dài hạn, nó cho thấy xu hướng tăng có thể đang kết thúc và người ta nên xem xét ra khỏi các vị trí.

Một điểm quan trọng khác của chiến lược trung bình động kép là chỉ số RSI. RSI có thể xác định hiệu quả liệu thị trường có đang ở trạng thái mua quá mức hay bán quá mức. Bằng cách kết hợp RSI, nó tránh tạo ra các tín hiệu giao dịch sai xung quanh các điểm chuyển hướng của thị trường. Chiến lược này sẽ chỉ tạo ra tín hiệu mua và bán khi RSI đáp ứng các tiêu chí.

Cụ thể, logic giao dịch là như sau:

Tính toán các đường trung bình động 20, 50 và 100 thời gian
Kiểm tra xem trung bình động 20 giai đoạn vượt trên trung bình động 50 và 100 giai đoạn, cho thấy xu hướng tăng tiềm năng
Cũng kiểm tra xem RSI dưới 50, cho thấy không ở trạng thái mua quá mức
Nếu tất cả 3 tiêu chí được đáp ứng, tạo tín hiệu mua
Kiểm tra xem trung bình động 20 giai đoạn vượt dưới trung bình động 50 và 100 giai đoạn, cho thấy xu hướng giảm tiềm năng
Ngoài ra kiểm tra xem chỉ số RSI vượt quá 48,5, cho thấy không ở trạng thái bán quá mức
Nếu tất cả 3 tiêu chí được đáp ứng, tạo tín hiệu bán

Bằng cách kết hợp nhiều thông số, chiến lược này có thể lọc hiệu quả các tín hiệu sai và cải thiện độ chính xác của các quyết định giao dịch.

Ưu điểm

Chiến lược Golden Cross trung bình chuyển động kép có những lợi thế sau:

Chiến lược logic là đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện
Các thông số linh hoạt để tối ưu hóa bằng cách điều chỉnh thời gian trung bình động để phù hợp với các thị trường khác nhau
Sự kết hợp giữa các đường trung bình động và RSI có thể lọc hiệu quả tiếng ồn và đánh giá xu hướng thị trường thực tế
Các bài kiểm tra về sau cho thấy chiến lược này mang lại lợi nhuận ổn định và rút tiền nhỏ hơn
Chiến lược có thể được tối ưu hóa hơn nữa với máy học và các kỹ thuật tiên tiến khác

Rủi ro

Các rủi ro liên quan đến chiến lược này bao gồm:

Trung bình di chuyển có thể bị chậm trễ trong các biến động thị trường dữ dội, bỏ lỡ các điểm vào và ra tốt nhất
Hiệu suất chiến lược phụ thuộc rất nhiều vào tối ưu hóa tham số
Thay đổi chế độ thị trường trong thời gian dài có thể yêu cầu điều chỉnh các thông số
Các hệ thống giao dịch cơ học có thể dẫn đến các vị trí tập trung và rủi ro cao hơn xung quanh các điểm chuyển đổi

Để giảm thiểu rủi ro, tối ưu hóa có thể được thực hiện trong các khía cạnh sau:

Kết hợp các số liệu biến động để điều chỉnh động các giai đoạn trung bình động dựa trên tần suất và cường độ biến động thị trường
Thêm các mô hình học máy để tối ưu hóa các tham số một cách năng động
Thiết lập giới hạn dừng lỗ để hạn chế giảm trên các giao dịch riêng lẻ
Đăng ký các chương trình định giá vị trí để giảm rủi ro liên quan đến các vị trí tập trung

Cơ hội gia tăng

Có chỗ để cải thiện hơn nữa cho chiến lược Chữ thập vàng chuyển động trung bình kép:

Kết hợp các bộ lọc bổ sung như khối lượng, Bollinger Bands để cải thiện sự ổn định
Áp dụng các kỹ thuật học máy để tự động điều chỉnh các thông số và tăng khả năng thích nghi
Thiết kế các chương trình thích nghi để điều chỉnh các khoảng thời gian trung bình động dựa trên bối cảnh thị trường phát triển
Kết hợp các hệ thống quản lý rủi ro tiên tiến vào các vị trí có kích thước năng động để phù hợp với sự thèm rủi ro
Xây dựng các hệ thống tập hợp algos với nhiều mô hình để cải thiện độ bền

Kết luận

Chiến lược Chữ thập giá vàng động đôi là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên quy tắc cổ điển. Nó dễ dàng thực hiện với điều chỉnh tham số linh hoạt và kết quả kiểm tra hậu quả tốt. Nó là điểm khởi đầu tuyệt vời cho những người mới bắt đầu. Tuy nhiên, nó có một số hạn chế nội tại. Với nghiên cứu và tối ưu hóa thêm, nó có thể được nâng cao thành các hệ thống thông minh và ổn định hơn để có lợi nhuận bền vững.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="EA_3Minute_MagnetStrat", shorttitle="EA_3Minute_MagnetStrat", overlay=false)
src = close, 
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma20= vwma(close,20)
ma50 = vwma(close,50)
ma100= vwma(close,100)

//Rule for RSI Color
//col = ma30 > ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200  and rsi >= 60?red : silver
long1 = ma20 > ma50 and ma50 > ma100 and rsi < 50 
short1 = ma20 < ma50 and ma50 < ma100 and rsi > 48.5 
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
//strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
//strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
//plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
//plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
//
long = long1[1] == 0 and long1 == 1
short = short1[1] == 0 and short1 == 1
longclose = long[3] == 1
shortclose = short[3] == 1

//Alert

strategy.entry("short", strategy.short,qty = 1, when=short)
strategy.entry("long", strategy.long,qty=1, when=long)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
strategy.close("long",when=longclose)
strategy.close("short",when=shortclose)

//strategy.exit(id="long",qty = 100000,when=longclose)
//strategy.exit(id="short",qty = 100000,when=shortclose)
plot(longclose,"close",color=blue,linewidth=1)
plot(shortclose,"close",color=orange,linewidth=1)
//strategy.exit(id="Stop", profit = 20, loss = 100)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu