1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch định lượng nhiều khung thời gian dựa trên chỉ số SAR, cổ phiếu và chứng khoán

Chiến lược giao dịch định lượng nhiều khung thời gian dựa trên chỉ số SAR, cổ phiếu và chứng khoán

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-18 11:40:38
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này được gọi là chiến lược giao dịch định lượng Triple Insurance. Nó kết hợp các tín hiệu của các chỉ số Parabolic SAR, Stock và Security để nắm bắt xu hướng đột phá. Phân tích nhiều khung thời gian nhận ra các quyết định giao dịch ổn định và đáng tin cậy hơn thông qua sự kết hợp của các chỉ số định kỳ khác nhau.

Chiến lược logic

Công cụ này sử dụng chỉ số SAR Parabolic để xác định hướng xu hướng và thời gian đảo ngược. Chỉ số Stoch đánh giá liệu nó đã bị mua quá mức hay đã bán quá mức. Chức năng Security trích xuất hướng của các đường trung bình động chu kỳ dài hơn để xác định xu hướng tổng thể. Ba điều này được kết hợp để hình thành các quyết định giao dịch:

  1. Khi các dấu chấm Parabolic SAR chuyển đổi xuống phía dưới, nó được coi là tín hiệu tăng; khi các dấu chấm quay lên phía trên, nó cho thấy giảm.

  2. Giá trị cổ phiếu K dưới 20 được coi là đã bán quá mức và trên 80 được coi là đã mua quá mức.

  3. Chức năng Security gọi các đường trung bình động chu kỳ dài hơn để xác định hướng xu hướng tổng thể, cho phép phân tích kết hợp giữa các chu kỳ thời gian khác nhau.

Khi ba chỉ số trên cung cấp tín hiệu tăng, hãy mua dài. Khi cung cấp tín hiệu giảm, hãy mua ngắn. Tiếp tục nghiêm ngặt nguyên tắc lọc nhiều chỉ số để lọc hiệu quả các đột phá sai và khóa xu hướng thực.

Ưu điểm

Lợi thế lớn nhất của chiến lược này nằm trong phân tích nhiều khung thời gian. Ba chỉ số đánh giá hành vi giá tương ứng ở mức ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Parabolic SAR nắm bắt thời gian đảo ngược và xu hướng ngắn hạn. Cổ phiếu xác định điều kiện mua quá nhiều và bán quá nhiều hiện tại. Chức năng An ninh xác định hướng xu hướng tổng thể. Ba chỉ số này bổ sung lẫn nhau để tránh sự can thiệp từ các sự đột phá giả một cách hiệu quả và nắm bắt các cơ hội thiết lập xu hướng.

Đồng thời, chiến lược này áp dụng nhiều chỉ số để đánh giá và lọc để giảm thiểu khả năng đánh giá sai từ một chỉ số duy nhất.

Rủi ro

Các rủi ro chính của chiến lược này nằm ở sự phù hợp của các thiết lập tham số chỉ số. Kích thước bước và kích thước bước tối đa của Parabolic SAR trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ nắm bắt sự đảo ngược. Các chu kỳ làm mịn giá trị K và giá trị D của Stoch cần phù hợp với các đặc điểm của thị trường. Chu kỳ lựa chọn của chức năng Bảo mật cũng ảnh hưởng đến phán đoán. Việc thiết lập không đúng các tham số chính này đều có thể dẫn đến các quyết định giao dịch sai của chiến lược.

Ngoài ra, nguyên tắc phân tích nhiều khung thời gian nhấn mạnh sự kết hợp các chỉ số qua các giai đoạn. Tuy nhiên, cách xử lý sự khác biệt giữa các chỉ số chu kỳ dài và ngắn cũng là một vấn đề đáng chú ý. Một giải pháp có thể là xác định hướng tổng thể với các chỉ số xu hướng và xác định thời gian thoát cụ thể bằng các chỉ số BREAKOUT.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Các hướng chính để tối ưu hóa hơn nữa chiến lược này là trong ba khía cạnh sau:

  1. Tăng cơ chế kích thước bước thích nghi. Cho phép các thông số SAR Parabolic điều chỉnh dựa trên mức độ biến động của thị trường để nắm bắt tốt hơn sự đảo ngược.

  2. Thêm cơ chế dừng lỗ. Ra khỏi với dừng lỗ khi giá phá vỡ một mức nhất định hướng về hướng không thuận lợi. Kiểm soát lỗ giao dịch duy nhất.

  3. Giới thiệu các kỹ thuật học máy. Sử dụng thuật toán để đào tạo mối tương quan giữa hành vi giá trong các khoảng thời gian khác nhau. Các tham số chiến lược kết hợp các khung thời gian khác nhau cũng có thể được tối ưu hóa thông qua thuật toán.

Kết luận

Chiến lược định lượng Triple Insurance sử dụng đầy đủ các lợi thế bổ sung của các chỉ số SAR Parabolic, Stoch và Security. Họ đánh giá sự nhất quán của hành vi thị trường từ các chiều kích của xu hướng ngắn hạn, mức mua quá mức / bán quá mức và trung bình động dài hạn để xây dựng một chiến lược giao dịch ổn định và đáng tin cậy. Sử dụng nhiều chỉ số giúp lọc các tín hiệu sai. Sử dụng nhiều khung thời gian cho phép ra quyết định trên tiền đề rằng việc xác minh được đạt được trên cả hai chu kỳ ngắn và dài. Nói chung, chiến lược này có tích hợp mạnh mẽ và tính thực tế cao, làm cho nó có giá trị cho nghiên cứu và ứng dụng thêm.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title='kyenji', shorttitle='kyenji90', overlay=true)

// Parabolic SAR
parabolicSARStart=input.float(0.01)
parabolicSARInc=input.float(0.01)
parabolicSARMax=input.float(0.2)
psarDot = ta.sar(parabolicSARStart,parabolicSARInc,parabolicSARMax)
longConditionPSAR = psarDot > close
shortConditionPSAR = psarDot < close

// Stoch
periodK = input.int(14, title="K", minval=1)
periodD = input.int(3, title="D", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="Smooth", minval=1)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
h0 = 80
h1 = 20
longConditionStoch = k < h1
shortConditionStoch = k > h0

// Security
securityPeriod=input('180')
longConditionSecurity = ta.crossover(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))
shortConditionSecurity = ta.crossunder(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))

// Generate Signal
longCondition = longConditionSecurity and longConditionPSAR and longConditionStoch
shortCondition = shortConditionSecurity and shortConditionPSAR and shortConditionStoch

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu