1. Quảng trường
  2. RSI+Bollinger Bands Breakout Strategy ở khu vực thấp hơn

RSI+Bollinger Bands Breakout Strategy ở khu vực thấp hơn

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-18 11:43:03
Tags:

img

1. Tổng quan

Đây là một chiến lược đột phá kết hợp chỉ số RSI và Bollinger Bands. Ý tưởng chính là mua khi RSI dưới 10 và bán khi RSI trên 90, với SMA 5 giai đoạn là đường dừng lỗ.

2. Nguyên tắc

Khi chỉ số RSI dưới 10, nó được coi là tín hiệu bán quá mức và khả năng định giá quá mức của cổ phiếu là nhỏ, vì vậy đó là thời điểm tốt để mua. Khi chỉ số RSI trên 90, nó được coi là tín hiệu mua quá mức và tín hiệu bán. Đường dừng lỗ được đặt ở mức trung bình di chuyển đơn giản 5 giai đoạn để ngăn chặn dừng lỗ do biến động bình thường trên thị trường trong ngắn hạn.

3. Ưu điểm

Đây là một chiến lược điều khoản thống kê mua thấp và bán cao bằng cách sử dụng tín hiệu chỉ số. Ưu điểm lớn nhất của nó là bằng cách đánh giá điểm mua và bán thông qua chỉ số RSI, nó có thể nắm bắt hiệu quả thời điểm giá trị cổ phiếu quá cao và đánh giá thấp để đạt được lợi nhuận dư thừa. Đồng thời, kết hợp với các phán đoán đột phá của Bollinger Bands, nó tránh rủi ro bắt một con dao rơi và đuổi theo đỉnh và đáy.

4. Rủi ro và giải pháp

Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là những biến động bình thường trên thị trường trong ngắn hạn có thể vượt quá đường dừng lỗ, gây ra stop loss không cần thiết. Ngoài ra, việc không lấy lợi nhuận kịp thời cũng có thể mất lợi nhuận. Các giải pháp là điều chỉnh các tham số chu kỳ của đường dừng lỗ một cách thích hợp để ngăn chặn các biến động bình thường bị dừng lại.

5. Các hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

(1) Điều chỉnh các giá trị ngưỡng mua quá mức và bán quá mức của chỉ số RSI, chẳng hạn như 15 và 85, để có được nhiều cơ hội giao dịch hơn.

(2) Tối ưu hóa các tham số chu kỳ của đường dừng lỗ để thích nghi với biến động ngắn hạn trên thị trường.

(3) Thêm các thiết lập cho các đường thu lợi nhuận để tự động thu lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.

(4) Kết hợp các chỉ số biến động để tối ưu hóa các thông số, chẳng hạn như thêm các chỉ số ATR.

6. Tóm lại

Chiến lược phá vỡ RSI + Bollinger Bands ở vùng thấp hơn sử dụng RSI để xác định các điểm nhập và ra, Bollinger Bands để xác định phạm vi và SMA làm đường dừng lỗ, có thể nắm bắt hiệu quả xu hướng, kiểm soát rủi ro và đạt được lợi nhuận ổn định.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by ChrisMoody
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close, 

//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)                
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma1 = sma(close,1)
ma2 = sma(close,2)
ma3 = sma(close,3)
ma4 = sma(close,4)
ma5 = sma(close,5)
ma6 = sma(close,6)
ma7 = sma(close,7)
ma8 = sma(close,8)
ma9 = sma(close,9)
ma200= sma(close, 200)

//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver

plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=4,color=col)
plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

band1 = plot(90, title="Upper Line 90",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band0 = plot(10, title="Lower Line 10",style=line, linewidth=3, color=aqua)
fill(band1, band0, color=silver, transp=90)

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy


if (close > ma200 and rsi < 10)
    strategy.entry("RSI_2_L", strategy.long, comment="Bullish")
if (close < ma200 and rsi > 90)
    strategy.entry("RSI_2_S", strategy.short, comment="Bearish")


strategy.close("RSI_2_L", when = close > ma5)
strategy.close("RSI_2_S", when = close < ma5)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu