1. Quảng trường
  2. Chiến lược theo dõi đà dựa trên đám mây Ichimoku

Chiến lược theo dõi đà dựa trên đám mây Ichimoku

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-18 12:32:46
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp các đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và đám mây ichimoku để xác định xu hướng giá và thực hiện giao dịch phù hợp. Ý tưởng cốt lõi là tạo ra tín hiệu mua khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình trung hạn và xâm nhập trên đám mây, và tạo ra tín hiệu bán khi điều ngược lại xảy ra.

Chiến lược logic

Chiến lược sử dụng bốn đường trung bình động - 13, 21, 89 và 233 ngày. MA 13 ngày đại diện cho xu hướng ngắn hạn trong khi đường 233 ngày cho thấy xu hướng dài hạn. MA 21 và 89 ngày nằm giữa. Khi MA ngắn hạn vượt qua mức trung hạn, nó chỉ ra sự đột phá tăng và tạo ra tín hiệu mua.

Ngoài ra, đường chuyển đổi (9 ngày MA), đường cơ sở (26 ngày MA) và chặng đường dẫn đầu (trung bình chuyển đổi và đường cơ sở) của đám mây Ichimoku được sử dụng.

Ngoài ra, 12 và 24 ngày RSI được áp dụng. RSI 12 ngày đại diện cho các mức mua quá mức / bán quá mức ngắn hạn trong khi đường 24 ngày cho thấy tình huống trung hạn.

Ưu điểm

  • Xác định hướng xu hướng với MAs
  • Mây Ichimoku cho thời gian vào và ra
  • Tránh các đợt đột phá giả bằng cách sử dụng RSI

Chiến lược này xuất sắc trong việc nắm bắt xu hướng hiện hành của giá chứng khoán. Việc vào và ra dựa trên MAs và ichimoku cải thiện độ chính xác. Hơn nữa, giao thoa RSI giúp tránh các tín hiệu sai. Tóm lại, điều này kết hợp các điểm mạnh của nhiều chỉ số để giao dịch hiệu quả theo xu hướng.

Rủi ro

  • Rủi ro đảo ngược xu hướng
    Các nhà giao dịch nên cảnh giác với giá chạm vào đường trung bình động và sẵn sàng đóng các vị trí.

  • Tối ưu hóa tham số
    Có các phòng để cải thiện thời gian MA, các tham số Ichimoku vv Các nhà giao dịch có thể thử nghiệm để tìm bộ tối ưu cho các sản phẩm khác nhau.

  • Tần suất giao dịch cao
    Chiến lược có thể giao dịch khá thường xuyên, do đó chi phí hoa hồng cần phải được xem xét.

Cải tiến

  • Thêm mục tiêu dừng lỗ/lợi nhuận
    Việc đưa ra các cơ chế quản lý rủi ro như vậy sẽ làm giảm việc rút vốn.

  • Chế độ điều chỉnh tham số
    Tối ưu hóa thời gian MA, đầu vào Ichimoku, ngày RSI vv để ổn định tốt hơn trên các sản phẩm khác nhau.

  • Bao gồm nhiều chỉ số hơn
    Các chỉ số phái sinh khác về biến động và khối lượng có thể cung cấp thông tin chi tiết bổ sung.

Kết luận

Đây là một xu hướng điển hình sau chiến lược khai thác điểm mạnh của MAs, RSI và đám mây Ichimoku. Nó khóa đáng tin cậy trên các xu hướng hiện hành. Thông qua các cải tiến như dừng lỗ, tối ưu hóa tham số vv, hiệu suất có thể được cải thiện hơn nữa. Nhìn chung đây là một chiến lược động lực ổn định, có lợi nhuận phù hợp với các nhà đầu tư có sự thèm rủi ro đầy đủ tìm kiếm lợi nhuận bền vững.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy("EMA + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="EMI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(26, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(52, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement-1]

Sema = ema(close, 13)
Mema = ema(close, 21)
Lema = ema(close, 89)
XLema = ema(close, 233)

plot(Sema, color=blue, title="13 EMA", linewidth = 2)
plot(Mema, color=fuchsia, title="21 EMA", linewidth = 1)
plot(Lema, color=orange, title="89 EMA", linewidth = 2)
plot(XLema, color=teal, title="233 EMA", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=lime, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green,  title="Senkou Span A", linewidth = 1)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

longCondition = (rsi(close, 12)>rsi(close, 24)) and close>ChikouSpan and Sema>KijunSen
strategy.entry("Long",strategy.long,when = longCondition)

strategy.close("Long", when = (rsi(close, 12)<rsi(close, 24) and (close<KijunSen and close<ChikouSpan)))

shortCondition = (rsi(close, 12)<rsi(close, 24)) and close<ChikouSpan and Sema<KijunSen
strategy.entry("Short",strategy.short, when = shortCondition)

strategy.close("Short", when = (rsi(close, 12)>rsi(close, 24) and (close>KijunSen and close>ChikouSpan)))
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu