1. Quảng trường
  2. Chiến lược phá vỡ động lực

Chiến lược phá vỡ động lực

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-18 15:17:11
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp các đường EMA, chỉ số MACD và lợi nhuận một ngày để xác định các tín hiệu đột phá thị trường và thực hiện chiến lược giao dịch động lực để mua thấp và bán cao.

Nguyên tắc chiến lược

Khi đường EMA nhanh vượt qua đường EMA chậm, nó được coi là thị trường đang có xu hướng tăng và một tín hiệu mua được tạo ra. Khi sự khác biệt của chỉ số MACD vượt qua trục 0, một tín hiệu mua cũng được tạo ra để mở các vị trí dài.

Ngoài ra, nếu giá đóng cửa của một ngày tăng hơn 10% so với giá mở, một tín hiệu mua cũng sẽ được tạo ra để theo đuổi xu hướng thị trường phá vỡ.

Sau khi mở các vị trí, nếu giá giảm hơn 10%, stop loss sẽ được kích hoạt.

Phân tích lợi thế

Đây là một chiến lược theo xu hướng điển hình có thể nắm bắt xu hướng tăng sau một bước đột phá mạnh mẽ, với tiềm năng lợi nhuận lớn.

  1. Các đường EMA thực hiện đánh giá xu hướng để tránh mở các vị trí trong quá trình củng cố thị trường.
  2. Chỉ số MACD đảm bảo tín hiệu mua đáng tin cậy hơn.
  3. Điều kiện tăng chỉ trong một ngày ghi nhận sự bùng nổ xu hướng.
  4. Các thiết lập dừng lỗ và lấy lợi nhuận hợp lý giúp kiểm soát rủi ro.

Phân tích rủi ro

Mặc dù được thiết kế hợp lý, một số rủi ro vẫn tồn tại:

  1. Phân tích tín hiệu đột phá không chính xác có thể dẫn đến tổn thất ngắn.
  2. Sự phục hồi của thị trường cũng có thể tạo ra các tín hiệu sai.
  3. Cài đặt stop loss quá lớn làm tăng rủi ro mất mát.
  4. Xu hướng tiếp theo không đủ sau khi đột phá có thể dẫn đến lợi nhuận không đủ.

Để giảm các rủi ro trên, chúng ta có thể xem xét tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ di chuyển hoặc thêm các chỉ số khác như khối lượng để lọc tín hiệu.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Vẫn còn chỗ cho việc tối ưu hóa thêm:

  1. Thêm chỉ số khối lượng để đảm bảo khối lượng giao dịch đủ hỗ trợ xu hướng.
  2. Tối ưu hóa các thông số MACD để cải thiện độ nhạy của chỉ số.
  3. Kiểm tra các kết hợp khác nhau của các khoảng thời gian EMA.
  4. Thêm cơ chế dừng mất mát thích nghi.
  5. Tối ưu hóa điểm lợi nhuận để quản lý tiền hiệu quả hơn.

Thông qua điều chỉnh tham số, kết hợp chỉ số và các phương pháp khác, sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược này có thể được cải thiện đáng kể.

Kết luận

Nói chung, chiến lược này đơn giản, thực tế và có tiềm năng lợi nhuận lớn. Bằng cách đánh giá các điểm đột phá thị trường, nó có thể nắm bắt hiệu quả xu hướng tăng, và kiểm soát rút cũng hợp lý. Trong tối ưu hóa trong tương lai, liên tục cải thiện điều chỉnh tham số và thiết kế dừng lỗ / lấy lợi nhuận có thể làm cho nó trở thành một chiến lược giao dịch định lượng dài hạn có giá trị.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Alt Coins", overlay=true)

//Simple Alt Coin Trading Strategy//
// by @ShanghaiCrypto //

////EMA////
fastLength = input(5)
slowLength = input(12)
baseLength = input(50)
price = close

emafast = ema(price, fastLength)
emaslow = ema(price, slowLength)
emabase = ema(price, baseLength)

///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

////PUMP////
OneCandleIncrease = input(10, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100

////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(10.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(45.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)

////Entries/////
if crossover(emafast, emaslow)
    strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")

if (crossover(delta, 0))
    strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
    
if close > (open + open*pump)
    strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")

/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)

////Plots////
plot(emafast, color=green)
plot(emaslow, color=red)
plot(emabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu