Chiến lược theo dõi xu hướng kết hợp EMA và RSI kép
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-1-18 15:51:06Tags:
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp việc sử dụng các chỉ số EMA và RSI kép để xác định xu hướng giá và nắm giữ các vị trí kịp thời khi sự đảo ngược xu hướng xảy ra. Cụ thể, chiến lược sử dụng EMA chu kỳ dài hơn để đánh giá hướng xu hướng chính, trong khi sử dụng chỉ số RSI để xác định điều kiện mua quá nhiều và bán quá nhiều ngắn hạn. Nó tạo ra các tín hiệu giao dịch thông qua chỉ số RSI khi giá rút lại trong hướng xu hướng chính cho các mục dài hoặc ngắn tương ứng.
Chiến lược logic
-
Sử dụng EMA 200 giai đoạn để xác định hướng xu hướng chính. Giá vượt qua đường EMA báo hiệu thị trường tăng, trong khi vượt qua dưới đó báo hiệu thị trường giảm.
-
Chỉ số chỉ số RSI được thiết lập ở 10 giai đoạn. RSI vượt trên 40 tín hiệu tình trạng bán quá mức, trong khi vượt dưới 60 tín hiệu tình trạng mua quá mức.
-
Khi xu hướng lớn tăng (giá trên đường EMA) và RSI vượt dưới 40 tín hiệu bán quá mức xảy ra, đi dài.
-
Khi xu hướng lớn giảm (giá dưới đường EMA) và RSI vượt trên 60 tín hiệu mua quá mức xảy ra, đi ngắn.
-
Đặt stop loss lên 4 lần chỉ số ATR. Lấy lợi nhuận đặt lên 2 lần stop loss cho tỷ lệ 2: 1 rủi ro phần thưởng.
Phân tích lợi thế
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là sự kết hợp cả các chỉ số xu hướng và đảo ngược, cho phép ghi vào kịp thời khi có sự suy giảm trong xu hướng, do đó có thể đạt được hiệu suất tốt hơn.
-
Sử dụng hệ thống EMA kép để xác định hướng xu hướng chính để theo dõi xu hướng hiệu quả.
-
Chỉ số RSI xác định các điều kiện mua quá mức / bán quá mức ngắn hạn, hỗ trợ thời gian nhập cảnh.
-
Đặt dừng lỗ thông qua chỉ số ATR thích nghi với biến động thị trường để kiểm soát rủi ro tốt hơn.
-
Việc tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc giao dịch xu hướng làm giảm các giao dịch không cần thiết và rủi ro hệ thống.
Phân tích rủi ro
Các rủi ro chính của chiến lược này bao gồm:
-
Các tín hiệu giao dịch sai có thể xảy ra khi xu hướng suy yếu và giá dao động.
-
Đặt stop loss bằng ATR có thể quá rộng hoặc quá chật trong điều kiện thị trường cực đoan.
-
Tần số tín hiệu tiềm năng cao đòi hỏi sự phù hợp với sở thích tần số giao dịch cá nhân.
-
Cần theo dõi sự phù hợp của các thông số RSI để tối ưu hóa kịp thời.
Hướng dẫn tối ưu hóa
Các hướng tối ưu hóa chính bao gồm:
-
Kiểm tra thêm các chỉ số xu hướng khác như MACD để hỗ trợ đánh giá xu hướng.
-
Kiểm tra kết hợp RSI với các chỉ số đảo ngược khác như KDJ, Bollinger Bands để có tín hiệu tốt hơn.
-
Đưa ra các thuật toán học máy để điều chỉnh tham số động và dừng lỗ / lợi nhuận thích nghi.
-
Bao gồm nhiều yếu tố như tình cảm, tin tức để tăng độ bền của hệ thống.
Kết luận
Nói chung, đây là một chiến lược ngắn hạn rất điển hình kết hợp theo dõi xu hướng và các chỉ số đảo ngược. Nó đánh giá xu hướng chính với EMA kép và nắm bắt các cơ hội rút lui trong xu hướng bằng cách sử dụng các đặc điểm đảo ngược của RSI. Về nguyên tắc, chiến lược này kết hợp các điểm mạnh của các chỉ số khác nhau cho các hiệu ứng bổ sung rất tốt. Cải tiến hơn nữa về tối ưu hóa tham số, hợp nhất mô hình vv có thể cải thiện đáng kể hiệu suất của nó.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-14 13:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kevinmck100
// @description
// This strategy is intended to be used as a base template for building new strategies.
//
// It incorporates the following features:
//
// - Risk management: Configurable X% loss per stop loss
// Configurable R:R ratio
//
// - Trade entry: Calculated position size based on risk tolerance
//
// - Trade exit: Stop Loss currently configurable ATR multiplier but can be replaced based on strategy
// Take Profit calculated from Stop Loss using R:R ratio
//
// - Backtesting: Configurable backtesting range by date
//
// - Trade drawings: TP/SL boxes drawn for all trades. Can be turned on and off
// Trade exit information labels. Can be turned on and off
// NOTE: Trade drawings will only be applicable when using overlay strategies
//
// - Debugging: Includes section with useful debugging techniques
//
// Strategy conditions:
//
// - Trade entry: LONG: C1: Price is above EMA line
// C2: RSI is crossing out of oversold area
// SHORT: C1: Price is below EMA line
// C2: RSI is crossing out of overbought area
//
// - Trade exit: Stop Loss: Stop Loss ATR multiplier is hit
// Take Profit: R:R multiplier * Stop Loss is hit
//
// The idea is to use RSI to catch pullbacks within the main trend. Note that
// this strategy is intended to be a simple base strategy for building upon.
// It was not designed to be traded in its current form.
//@version=5
INITIAL_CAPITAL = 1000
DEFAULT_COMMISSION = 0.02
MAX_DRAWINGS = 500
IS_OVERLAY = true
strategy("Risk Management Strategy Template", "Strategy Template", overlay = IS_OVERLAY, initial_capital = INITIAL_CAPITAL, currency = currency.NONE, max_labels_count = MAX_DRAWINGS, max_boxes_count = MAX_DRAWINGS, max_lines_count = MAX_DRAWINGS, default_qty_type = strategy.cash, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = DEFAULT_COMMISSION)
// =============================================================================
// INPUTS
// =============================================================================
// ------------------------ Replacable section - Start -------------------------
// ------------------
// Indicator Settings
// ------------------
emaLength = input.int (200, "EMA Length ", group = "Indicators: Settings", inline = "IS1", minval = 1, tooltip = "EMA line to identify trend direction. Above EMA trend line is bullish. Below EMA trend line is bearish")
rsiLength = input.int (10, "RSI Length ", group = "Indicators: Settings", inline = "IS2", minval = 1)
// ----------------------
// Trade Entry Conditions
// ----------------------
rsiOverbought = input.int (60, "RSI Overbought ", group = "Strategy: Conditions", inline = "SC1", minval = 50, maxval = 100, tooltip = "RSI overbought level used to identify pullbacks within the main trend. RSI crossing BELOW this level triggers a SHORT when in a DOWN trend")
rsiOversold = input.int (40, "RSI Oversold ", group = "Strategy: Conditions", inline = "SC2", minval = 0, maxval = 50, tooltip = "RSI overbought level used to identify pullbacks within the main trend. RSI crossing ABOVE this level triggers a LONG when in an UP trend")
// ---------------------
// Trade Exit Conditions
// ---------------------
atrLength = input.int (14, "Stop Loss ATR Length ", group = "Strategy: Exit Conditions", inline = "EC1", minval = 0, tooltip = "Length of ATR used to calculate Stop Loss.")
slAtrMultiplier = input.float(4, "Stop Loss ATR Multiplier ", group = "Strategy: Exit Conditions", inline = "EC2", minval = 0, step = 0.1, tooltip = "Size of StopLoss is determined by multiplication of ATR value. Take Profit is derived from this also by multiplying the StopLoss value by the Risk:Reward multiplier.")
// ------------------------- Replacable section - End --------------------------
// ---------------
// Risk Management
// ---------------
riskReward = input.float(2, "Risk : Reward 1 :", group = "Strategy: Risk Management", inline = "RM1", minval = 0, step = 0.1, tooltip = "Previous high or low (long/short dependant) is used to determine TP level. 'Risk : Reward' ratio is then used to calculate SL based of previous high/low level.\n\nIn short, the higher the R:R ratio, the smaller the SL since TP target is fixed by previous high/low price data.")
accountRiskPercent = input.float(1, "Portfolio Risk % ", group = "Strategy: Risk Management", inline = "RM1", minval = 0, step = 0.1, tooltip = "Percentage of portfolio you lose if trade hits SL.\n\nYou then stand to gain\n Portfolio Risk % * Risk : Reward\nif trade hits TP.")
// ----------
// Date Range
// ----------
startYear = input.int (2022, "Start Date ", group = 'Strategy: Date Range', inline = 'DR1', minval = 1900, maxval = 2100)
startMonth = input.int (1, "", group = 'Strategy: Date Range', inline = 'DR1', options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12])
startDate = input.int (1, "", group = 'Strategy: Date Range', inline = 'DR1', options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31])
endYear = input.int (2100, "End Date ", group = 'Strategy: Date Range', inline = 'DR2', minval = 1900, maxval = 2100)
endMonth = input.int (1, "", group = 'Strategy: Date Range', inline = 'DR2', options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12])
endDate = input.int (1, "", group = 'Strategy: Date Range', inline = 'DR2', options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31])
// ----------------
// Drawing Settings
// ----------------
showTpSlBoxes = input.bool(false, "Show TP / SL Boxes", group = "Strategy: Drawings", inline = "D1", tooltip = "Show or hide TP and SL position boxes.\n\nNote: TradingView limits the maximum number of boxes that can be displayed to 500 so they may not appear for all price data under test.")
showLabels = input.bool(false, "Show Trade Exit Labels", group = "Strategy: Drawings", inline = "D2", tooltip = "Useful labels to identify Profit/Loss and cumulative portfolio capital after each trade closes.\n\nAlso note that TradingView limits the max number of 'boxes' that can be displayed on a chart (max 500). This means when you lookback far enough on the chart you will not see the TP/SL boxes. However you can check this option to identify where trades exited.")
// =============================================================================
// INDICATORS
// =============================================================================
// ------------------------ Replacable section - Start -------------------------
// ---
// EMA
// ---
ema = ta.ema(close, emaLength)
plot(ema, "EMA Trend Line", color.white)
// ---
// RSI
// ---
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// ------------------------- Replacable section - End --------------------------
// =============================================================================
// STRATEGY LOGIC
// =============================================================================
// ---------
// FUNCTIONS
// ---------
percentAsPoints(pcnt) =>
math.round(pcnt / 100 * close / syminfo.mintick)
calcStopLossPrice(pointsOffset, isLong) =>
priceOffset = pointsOffset * syminfo.mintick
if isLong
close - priceOffset
else
close + priceOffset
calcProfitTrgtPrice(pointsOffset, isLong) =>
calcStopLossPrice(-pointsOffset, isLong)
printLabel(barIndex, msg) => label.new(barIndex, close, msg)
printTpSlHitBox(left, right, slHit, tpHit, entryPrice, slPrice, tpPrice) =>
if showTpSlBoxes
box.new (left = left, top = entryPrice, right = right, bottom = slPrice, bgcolor = slHit ? color.new(color.red, 60) : color.new(color.gray, 90), border_width = 0)
box.new (left = left, top = entryPrice, right = right, bottom = tpPrice, bgcolor = tpHit ? color.new(color.green, 60) : color.new(color.gray, 90), border_width = 0)
line.new(x1 = left, y1 = entryPrice, x2 = right, y2 = entryPrice, color = color.new(color.yellow, 20))
line.new(x1 = left, y1 = slPrice, x2 = right, y2 = slPrice, color = color.new(color.red, 20))
line.new(x1 = left, y1 = tpPrice, x2 = right, y2 = tpPrice, color = color.new(color.green, 20))
printTpSlNotHitBox(left, right, entryPrice, slPrice, tpPrice) =>
if showTpSlBoxes
box.new (left = left, top = entryPrice, right = right, bottom = slPrice, bgcolor = color.new(color.gray, 90), border_width = 0)
box.new (left = left, top = entryPrice, right = right, bottom = tpPrice, bgcolor = color.new(color.gray, 90), border_width = 0)
line.new(x1 = left, y1 = entryPrice, x2 = right, y2 = entryPrice, color = color.new(color.yellow, 20))
line.new(x1 = left, y1 = slPrice, x2 = right, y2 = slPrice, color = color.new(color.red, 20))
line.new(x1 = left, y1 = tpPrice, x2 = right, y2 = tpPrice, color = color.new(color.green, 20))
printTradeExitLabel(x, y, posSize, entryPrice, pnl) =>
if showLabels
labelStr = "Position Size: " + str.tostring(math.abs(posSize), "#.##") + "\nPNL: " + str.tostring(pnl, "#.##") + "\nCapital: " + str.tostring(strategy.equity, "#.##") + "\nEntry Price: " + str.tostring(entryPrice, "#.##")
label.new(x = x, y = y, text = labelStr, color = pnl > 0 ? color.new(color.green, 60) : color.new(color.red, 60), textcolor = color.white, style = label.style_label_down)
// ----------
// CONDITIONS
// ----------
inDateRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0)
// ------------------------ Replacable section - Start -------------------------
// Condition 1: Price above EMA indicates bullish trend, price below EMA indicates bearish trend
bullEma = close > ema
bearEma = close < ema
// Condition 2: RSI crossing back from overbought/oversold indicates pullback within trend
bullRsi = ta.crossover (rsi, rsiOversold)
bearRsi = ta.crossunder (rsi, rsiOverbought)
// Combine all entry conditions
goLong = inDateRange and bullEma and bullRsi
goShort = inDateRange and bearEma and bearRsi
// ------------------------- Replacable section - End --------------------------
// Trade entry and exit variables
var tradeEntryBar = bar_index
var profitPoints = 0.
var lossPoints = 0.
var slPrice = 0.
var tpPrice = 0.
var inLong = false
var inShort = false
// Entry decisions
openLong = (goLong and not inLong)
openShort = (goShort and not inShort)
flippingSides = (goLong and inShort) or (goShort and inLong)
enteringTrade = openLong or openShort
inTrade = inLong or inShort
// ------------------------ Replacable section - Start -------------------------
// Exit calculations
atr = ta.atr(atrLength)
slAmount = atr * slAtrMultiplier
slPercent = math.abs((1 - (close - slAmount) / close) * 100)
tpPercent = slPercent * riskReward
// ------------------------- Replacable section - End --------------------------
// Risk calculations
riskAmt = strategy.equity * accountRiskPercent / 100
entryQty = math.abs(riskAmt / slPercent * 100) / close
if openLong
if strategy.position_size < 0
printTpSlNotHitBox(tradeEntryBar + 1, bar_index + 1, strategy.position_avg_price, slPrice, tpPrice)
printTradeExitLabel(bar_index + 1, math.max(tpPrice, slPrice), strategy.position_size, strategy.position_avg_price, strategy.openprofit)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = entryQty, alert_message = "Long Entry")
enteringTrade := true
inLong := true
inShort := false
if openShort
if strategy.position_size > 0
printTpSlNotHitBox(tradeEntryBar + 1, bar_index + 1, strategy.position_avg_price, slPrice, tpPrice)
printTradeExitLabel(bar_index + 1, math.max(tpPrice, slPrice), strategy.position_size, strategy.position_avg_price, strategy.openprofit)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = entryQty, alert_message = "Short Entry")
enteringTrade := true
inShort := true
inLong := false
if enteringTrade
profitPoints := percentAsPoints(tpPercent)
lossPoints := percentAsPoints(slPercent)
slPrice := calcStopLossPrice(lossPoints, openLong)
tpPrice := calcProfitTrgtPrice(profitPoints, openLong)
tradeEntryBar := bar_index
strategy.exit("TP/SL", profit = profitPoints, loss = lossPoints, comment_profit = "TP Hit", comment_loss = "SL Hit", alert_profit = "TP Hit Alert", alert_loss = "SL Hit Alert")
// =============================================================================
// DRAWINGS
// =============================================================================
// -----------
// TP/SL Boxes
// -----------
slHit = (inShort and high >= slPrice) or (inLong and low <= slPrice)
tpHit = (inLong and high >= tpPrice) or (inShort and low <= tpPrice)
exitTriggered = slHit or tpHit
entryPrice = strategy.closedtrades.entry_price (strategy.closedtrades - 1)
pnl = strategy.closedtrades.profit (strategy.closedtrades - 1)
posSize = strategy.closedtrades.size (strategy.closedtrades - 1)
// Print boxes for trades closed at profit or loss
if (inTrade and exitTriggered)
inShort := false
inLong := false
printTpSlHitBox(tradeEntryBar + 1, bar_index, slHit, tpHit, entryPrice, slPrice, tpPrice)
printTradeExitLabel(bar_index, math.max(tpPrice, slPrice), posSize, entryPrice, pnl)
// Print TP/SL box for current open trade
if barstate.islastconfirmedhistory and strategy.position_size != 0
printTpSlNotHitBox(tradeEntryBar + 1, bar_index + 1, strategy.position_avg_price, slPrice, tpPrice)
// =============================================================================
// DEBUGGING
// =============================================================================
// Data window plots
plotchar(slPrice, "Stop Loss Price", "")
plotchar(tpPrice, "Take Profit Price", "")
// Label plots
plotDebugLabels = false
if plotDebugLabels
if bar_index == tradeEntryBar
printLabel(bar_index, "Position size: " + str.tostring(entryQty * close, "#.##"))
Thêm nữa
- Bollinger Bands dựa trên xu hướng theo chiến lược
- Chiến lược xu hướng khối lượng giá mở rộng
- Chiến lược theo dõi dao động ngắn hạn
- Chiến lược định lượng tấn công đáy
- Xu hướng sau chiến lược giao dịch dựa trên chỉ số T3
- Chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên chỉ số Stochastic
- Chiến lược giao dịch đảo ngược SMA London Cross ETH
- Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên SMA và ATR
- Hilo Activator mua bán tín hiệu chiến lược
- Chiến lược dao động stochastic trượt theo hàm số
- Chiến lược theo dõi cơ hội EMA, Hull và RSI
- Chiến lược đánh bắt cá đáy
- Chiến lược theo dõi thông minh kép-B
- Chiến lược theo dõi xu hướng RSI/WMA
- Chỉ số đám mây hỗ trợ và kháng cự giao dịch lượng
- Chiến lược đột phá RSI kép
- Chiến lược phá vỡ động lực
- Chiến lược mô hình nến
- Chiến lược giao dịch đa khung thời gian CCI Supertrend tốt nhất
- Một xu hướng nghiêm ngặt theo chiến lược dựa trên Ichimoku Kinko Hyo