Chiến lược giao dịch theo xu hướng dựa trên chỉ báo T3
ChaoZhang
Tổng quan về chiến lược
Chiến lược này được thiết kế dựa trên chỉ số T3 Moving Average, một hệ thống giao dịch theo dõi xu hướng. Hệ thống này có thể tự động nhận ra xu hướng của giá và theo đó làm nhiều lệnh tháo gỡ.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng chỉ số T3 để xác định xu hướng giá. Chỉ số T3 là một đường trung bình di chuyển thích ứng, có độ nhạy cao hơn, có thể phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá. Công thức tính toán của chỉ số này là:
T3(n) = GD(GD(GD(n)))
Trong đó, GD đại diện cho DEMA (trung bình di chuyển hai chỉ số), và công thức tính toán là:
GD(n,v) = EMA(n) * (1+v)-EMA(EMA(n)) * v
v là yếu tố khối lượng, quyết định độ nhạy cảm của trung bình di chuyển đối với xu hướng giá tuyến tính. Khi v = 0, GD = EMA; Khi v = 1, GD = DEMA.
Chiến lược này so sánh chỉ số T3 với giá, đánh giá giá lên khi giá trên T3 vượt qua, làm nhiều; đánh giá giá xuống khi giá dưới T3 vượt qua, làm rỗng.
Lợi thế chiến lược
- Sử dụng chỉ số T3 trung bình di chuyển thích ứng, nhạy cảm với sự thay đổi xu hướng giá
- Tự động đánh giá xu hướng giá, không cần đánh giá bằng tay
- Có thể cấu hình lại giao dịch, linh hoạt đối phó với sự thay đổi của thị trường
Rủi ro chiến lược
- Chỉ số T3 có thể xảy ra biến động tổng hợp khi khó xác định hướng xu hướng
- Chỉ số trung bình di chuyển thích ứng dễ bị tín hiệu sai
- Kiểm soát rủi ro khi giao dịch đảo ngược cần thận trọng
Bạn có thể điều chỉnh các tham số của chỉ số T3 hoặc thêm các bộ lọc cho các chỉ số khác để giảm sai lầm. Bạn cũng có thể đặt lệnh dừng để kiểm soát tổn thất một lần.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Thêm các chỉ số khác như MACD, RSI để kết hợp
- Tăng các quy tắc đánh giá xu hướng, tránh sai lệch khi thị trường dao động
- Tối ưu hóa tham số, điều chỉnh giá trị của v để có được các tham số tốt hơn
- Thêm logic dừng lỗ
Tóm tắt
Chiến lược này thông qua chỉ số T3 tự động đánh giá xu hướng giá, không cần đánh giá bằng tay, có thể tự động thực hiện nhiều thời gian trống. Đồng thời có thể cấu hình logic giao dịch đảo ngược, đối phó với tình huống thị trường phức tạp hơn. Các tham số chỉ số, logic giao dịch, v.v. có thể tối ưu hóa, có thể làm cho chiến lược hoạt động tốt hơn.
/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.00 29/11/2017
// This indicator plots the moving average described in the January, 1998 issue
// of S&C, p.57, "Smoothing Techniques for More Accurate Signals", by Tim Tillson.
// This indicator plots T3 moving average presented in Figure 4 in the article.
// T3 indicator is a moving average which is calculated according to formula:
// T3(n) = GD(GD(GD(n))),
// where GD - generalized DEMA (Double EMA) and calculating according to this:
// GD(n,v) = EMA(n) * (1+v)-EMA(EMA(n)) * v,
// where "v" is volume factor, which determines how hot the moving average’s response
// to linear trends will be. The author advises to use v=0.7.
// When v = 0, GD = EMA, and when v = 1, GD = DEMA. In between, GD is a less aggressive
// version of DEMA. By using a value for v less than1, trader cure the multiple DEMA
// overshoot problem but at the cost of accepting some additional phase delay.
// In filter theory terminology, T3 is a six-pole nonlinear Kalman filter. Kalman
// filters are ones that use the error — in this case, (time series - EMA(n)) —
// to correct themselves. In the realm of technical analysis, these are called adaptive
// moving averages; they track the time series more aggres-sively when it is making large
// moves. Tim Tillson is a software project manager at Hewlett-Packard, with degrees in
// mathematics and computer science. He has privately traded options and equities for 15 years.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="T3 Averages", shorttitle="T3", overlay = true)
Length = input(5, minval=1)
b = input(0.7, minval=0.01,step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
xe1 = ema(xPrice, Length)
xe2 = ema(xe1, Length)
xe3 = ema(xe2, Length)
xe4 = ema(xe3, Length)
xe5 = ema(xe4, Length)
xe6 = ema(xe5, Length)
c1 = -b*b*b
c2 = 3*b*b+3*b*b*b
c3 = -6*b*b-3*b-3*b*b*b
c4 = 1+3*b+b*b*b+3*b*b
nT3Average = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3
pos = iff(nT3Average > close, -1,
iff(nT3Average < close, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nT3Average, color=blue, title="T3")